集盛的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價11.31
收盤價標準差3.40
最高價28.70
最低價4.44
平均成交量(張)4601.57
成交量標準差(張)10876.38
平均成交金額69135519.12
平均成交筆數1278.11
平均漲跌幅-0.21
上漲天數比例36.64
最大單日漲幅10.49
最大單日跌幅-15.12
年化波動率33.97
最大回撤-80.61

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一11.233.334362.791205.38-0.1936.71
週二11.293.394588.441271.31-0.4133.47
週三11.323.414732.341328.09-0.0640.35
週四11.363.444637.881285.96-0.2334.72
週五11.373.444725.431311.73-0.1537.95
週六10.241.872499.90629.53-0.2140.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0310.4084.2510.099.870.230.140.000.09
2025-03-0410.2577.8510.129.890.220.150.000.07
2025-03-0510.2577.7110.149.920.220.170.000.05
2025-03-0610.1566.6710.149.940.200.170.000.03
2025-03-0710.1063.2410.139.950.180.180.000.01
2025-03-1010.1063.2410.139.960.170.17-1.00-0.01
2025-03-1110.1564.0310.139.970.160.170.00-0.01
2025-03-1210.0557.1410.129.980.140.160.00-0.03
2025-03-139.9248.5910.099.980.110.150.00-0.04
2025-03-1410.1037.0710.099.980.100.140.00-0.04

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2110.40-3強烈賣出
2025-02-2410.20-1賣出
2025-02-2510.20-1賣出
2025-02-2610.40-2強烈賣出
2025-02-2710.40-2強烈賣出
2025-03-0310.40-2強烈賣出
2025-03-0410.25-1賣出
2025-03-0510.25-1賣出
2025-03-0610.150中性
2025-03-0710.100中性
2025-03-1010.10-1賣出
2025-03-1110.150中性
2025-03-1210.050中性
2025-03-139.920中性
2025-03-1410.100中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2110.40持平賣出持平賣出賣出
2025-02-2410.20持平賣出持平持平持平
2025-02-2510.20持平賣出持平持平持平
2025-02-2610.40持平賣出持平持平賣出
2025-02-2710.40持平賣出持平持平賣出
2025-03-0310.40持平賣出持平持平賣出
2025-03-0410.25持平賣出持平持平持平
2025-03-0510.25持平賣出持平持平持平
2025-03-0610.15持平持平持平持平持平
2025-03-0710.10持平持平持平持平持平
2025-03-1010.10持平持平賣出持平持平
2025-03-1110.15持平持平持平持平持平
2025-03-1210.05持平持平持平持平持平
2025-03-139.92賣出持平持平持平買入
2025-03-1410.10持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險23.52
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1134.00
索提諾比率0.07
波動率比率(上行/下行)1.20
95%VaR-3.11
99%VaR-6.25

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.14
年化波動率33.97
5日波動率1.72
10日波動率1.82
20日波動率1.88
60日波動率1.94
上行波動率1.78
下行波動率1.48
收益率峰度4.37
收益率偏度0.41
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.20
平均真實範圍(ATR)0.33
ATR百分比2.69

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.79000710.75061637.5-0.0889878
25.414458.898531681.250.589736
3-2.351729.194091625-0.273914
43.5354717.36311533.33330.194021
51.414712.89041553.33330.096819
6-1.841628.43321526.6667-0.23814
7-1.943377.709141540-0.273706
8-0.84910210.66791526.6667-0.0952175
9-0.4189998.671151553.3333-0.0675419
10-3.431510.29391540-0.349542
11-0.14135611.03551540-0.0279121
122.884257.909331553.33330.343592

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
25.414458.898531681.250.589736
43.5354717.36311533.33330.194021
122.884257.909331553.33330.343592

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-3.431510.29391540-0.349542
3-2.351729.194091625-0.273914
7-1.943377.709141540-0.273706

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
215.4144581.25
433.5354733.3333
12112.8842553.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-3.431560
32-2.3517275
76-1.9433760

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.08
趨勢持續性45.58

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.16
趨勢持續性46.34

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.41
趨勢持續性44.19

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.27
趨勢持續性42.47

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.04
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.16
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度7.96
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-7.07

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.08
成交量動量50.41
動量持續性45.58

10日動量


指標數值
價格動量0.16
成交量動量60.44
動量持續性46.34

20日動量


指標數值
價格動量0.41
成交量動量88.62
動量持續性44.19

60日動量


指標數值
價格動量1.27
成交量動量148.38
動量持續性42.47

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.03

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率22.43
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度7.96

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量570.80
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率34.83
長期上漲機率43.26

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.45310.12440.2786
Volume_Shares0.45311.00000.22080.5097
RSI_140.12440.22081.00000.5549
MACD0.27860.50970.55491.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲61.585%
下跌37.788%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129820.81%
2245-26.94%
334312.83%
429118.90%
531827.04%
630716.29%
732618.10%
833033.64%
93051.31%
1030844.48%
1132329.10%
12331-17.52%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 44.48%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -26.94%)

  • 平均準確率:14.84%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22452.86%
3343-2.62%
42910.34%
53180.94%
6307-1.30%
7326-0.61%
83300.30%
93051.97%
10308-1.95%
113230.93%
123310.30%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.86%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -2.62%)

  • 平均準確率:0.04%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12987.38%
2245-11.02%
33430.58%
42914.81%
531811.01%
63075.86%
73260.92%
833010.91%
9305-2.95%
1030815.58%
113237.43%
12331-12.99%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 15.58%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -12.99%)

  • 平均準確率:3.13%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
22452.04%
3343-1.46%
42910.34%
53181.57%
6307-2.28%
73260.61%
83300.91%
9305-0.33%
10308-0.97%
113231.24%
123310.00%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.04%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -2.28%)

  • 平均準確率:0.00%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.35%
2245-6.53%
33434.37%
42910.00%
5318-2.20%
63070.98%
7326-1.84%
83301.52%
9305-1.97%
103083.90%
113230.31%
12331-5.44%


  • 最佳表現月份:3月 (準確率: 4.37%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -6.53%)

  • 平均準確率:-0.77%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129818.12%
2245-14.29%
334311.95%
429113.40%
531815.72%
630713.03%
732619.02%
833020.00%
93054.59%
1030827.92%
1132319.20%
123310.60%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 27.92%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -14.29%)

  • 平均準確率:12.44%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 10.100


潛在支撐位 (由高到低)



  • 9.741

  • 9.666

  • 9.620


潛在阻力位 (由低到高)



  • 10.546

  • 10.650


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.025
上漲比例39.130

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.039
上漲比例35.769

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.02567720.053422635.553
2-0.03018560.049317236.6812
3-0.0292716-0.032540538.1894
4-0.0326611-0.0070695136.0707

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.023160438.2388
2-0.045388233.9513
3-0.01456138.3124
4-0.037790735
5-0.021317639.8649

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.030
上漲天數比例36.644
下跌天數比例54.819
平盤天數比例8.537

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.302
平均漲幅2.096
平均成交量變化(張)119.621

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.946
平均漲幅1.100
平均成交量變化(張)-32.233

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.221
平均跌幅-1.559
平均成交量變化(張)67.753

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.530
平均跌幅-0.988
平均成交量變化(張)-34.130

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.020
平均漲跌幅1.696
上漲比例71.726
平均成交量(張)15830.865

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.453
成交量變化與價格變化相關係數0.199

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.50%605.0843.66%34.89%33.33%
最近一周-0.49%548.4458.97%17.94%28.57%
最近半個月-2.88%665.44-70.89%17.84%26.67%
最近一個月8.25%499.5245.73%23.15%40.00%
最近兩個月1.61%511.8630.69%23.80%36.67%
最近三個月-3.35%487.69116.08%21.03%31.11%
最近半年-30.34%832.20-80.06%25.91%26.11%
最近一年4.88%1727.41104.86%30.54%32.33%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天47.6/57.1/37.1/-20.1-12.6%/0.2%/-1.4%-0.04/-0.03/-0.04/-0.01
最近一周57.1/66.7/37.1/-29.66.7%/-31.0%/-1.4%-0.01/0.03/-0.04/-0.07
最近半個月70.0/87.3/37.1/-50.347.0%/-142.7%/-1.4%0.04/0.11/-0.04/-0.15
最近一個月62.1/31.8/37.1/5.339.0%/39.1%/-1.4%0.04/-0.01/-0.04/-0.03
最近兩個月50.0/33.3/37.1/3.7-6.1%/66.8%/-1.4%0.02/0.01/-0.04/-0.05
最近三個月46.8/25.9/37.1/11.1-20.6%/33.3%/-1.4%0.02/0.00/-0.04/-0.04
最近半年42.3/51.7/37.1/-14.6-34.0%/-15.9%/-1.4%0.00/0.00/-0.04/-0.04
最近一年49.7/60.5/37.1/-23.4-6.5%/-28.1%/-1.4%0.00/0.05/-0.04/-0.09

成交量分析


指標數值
近期平均成交量499.52張
成交量趨勢45.73%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點9.74
第2個買點9.67
第3個買點9.62

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位9.43 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標10.55 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.11% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:91.97% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:52.32% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.74個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:35.82%

  • 中期(20日)波動率:38.78%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:11.31

  • 價格波動範圍:4.44 ~ 28.70

  • 價格變異係數:30.05%


風險指標



  • 最大回撤:-80.61%

  • 回撤恢復天數:-1594天

  • 風險調整後收益:0.05


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:1.61%

  • 近期波動率:23.80%

  • 近期最大回撤:-9.05%

  • 近期上漲天數比例:38.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-199.69%

  • 波動率相對表現:-10.32%

  • 回撤相對表現:+71.56%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:34.83%

  • 歷史整體上漲機率:43.26%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 22.22%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:22:46



相關資訊

資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置