技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 46.988 |
| MACD | -0.125 |
| DIF | -0.125 |
| EMA_12 | 30.566 |
| EMA_26 | 30.691 |
| MACD Signal | -0.113 |
| MACD Histogram | -0.012 |
| 布林帶上軌 | 31.294 |
| 布林帶中軌 | 30.688 |
| 布林帶下軌 | 30.081 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 30.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 30.100
- 30.081
潛在阻力位 (由低到高)
- 31.294
- 32.450
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.734 |
| 年化波動率 | 43.397 |
| 5日波動率 | 1.825 |
| 10日波動率 | 1.949 |
| 20日波動率 | 2.051 |
| 60日波動率 | 2.230 |
| 上行波動率 | 3.121 |
| 下行波動率 | 1.474 |
| 收益率峰度 | 493.328 |
| 收益率偏度 | 13.723 |
| 最大單日漲幅 | 100.617 |
| 最大單日跌幅 | -9.971 |
| 波動率比率(上行/下行) | 2.117 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.290 |
| ATR百分比 | 2.956 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.007% |
| 月初效應-上漲比例 | 47.304% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.016% |
| 月底效應-上漲比例 | 47.564% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.012% |
| 上漲天數比例 | 46.380% |
| 下跌天數比例 | 41.292% |
| 平盤天數比例 | 11.144% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.288% | 2.065% | 312.111% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.592% | 1.394% | -46.796% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.433% | -1.331% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.686% | -1.056% | -49.944% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 12.571% |
| 平均漲跌幅 | 1.150% |
| 上漲比例 | 55.675% |
| 平均成交量(張) | 824 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.136 |
| 價量變化相關性 | 0.132 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 415 | 215 | 51.807% |
| 3 | 下跌 | 616 | 267 | 43.344% |
| 5 | 上漲 | 93 | 46 | 49.462% |
| 5 | 下跌 | 193 | 85 | 44.041% |
| 10 | 上漲 | 3 | 1 | 33.333% |
| 10 | 下跌 | 17 | 5 | 29.412% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
