技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 31.875 |
MACD | -0.984 |
DIF | -0.984 |
EMA_12 | 30.003 |
EMA_26 | 30.987 |
MACD Signal | -0.637 |
MACD Histogram | -0.347 |
布林帶上軌 | 33.857 |
布林帶中軌 | 30.970 |
布林帶下軌 | 28.083 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 28.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 28.150
- 28.083
潛在阻力位 (由低到高)
- 33.857
- 34.750
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.311 |
年化波動率 | 36.689 |
5日波動率 | 1.466 |
10日波動率 | 1.582 |
20日波動率 | 1.668 |
60日波動率 | 1.777 |
上行波動率 | 2.419 |
下行波動率 | 1.761 |
收益率峰度 | 8.477 |
收益率偏度 | 0.880 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -17.172 |
波動率比率(上行/下行) | 1.374 |
平均真實範圍(ATR) | 1.091 |
ATR百分比 | 2.335 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
---|---|
月初效應-平均漲跌幅 | -0.033% |
月初效應-上漲比例 | 44.056% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.057% |
月底效應-上漲比例 | 45.490% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.095% |
上漲天數比例 | 43.284% |
下跌天數比例 | 40.969% |
平盤天數比例 | 15.693% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 20.592% | 2.055% | 263.273% |
價格上漲_成交量下降 | 16.151% | 1.222% | -36.575% |
價格下跌_成交量上升 | 26.810% | -1.040% | inf% |
價格下跌_成交量下降 | 36.447% | -0.861% | -41.123% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.094% |
平均漲跌幅 | 1.560% |
上漲比例 | 64.267% |
平均成交量(張) | 4415 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.543 |
價量變化相關性 | 0.076 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 374 | 181 | 48.396% |
3 | 下跌 | 771 | 284 | 36.835% |
5 | 上漲 | 106 | 42 | 39.623% |
5 | 下跌 | 307 | 118 | 38.436% |
10 | 上漲 | 15 | 4 | 26.667% |
10 | 下跌 | 36 | 8 | 22.222% |
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