恆大的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3715.00
平均收盤價30.71
收盤價標準差28.59
最高價216.00
最低價15.40
平均成交量(張)1200.26
成交量標準差(張)3396.49
平均成交金額90218951.77
平均成交筆數722.68
平均漲跌幅-0.11
上漲天數比例43.28
最大單日漲幅9.95
最大單日跌幅-16.38
年化波動率36.69
最大回撤-89.73

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一30.8929.221213.02710.08-0.1340.93
週二30.7928.581271.75769.01-0.2441.54
週三31.0228.891192.46726.40-0.0345.13
週四30.7228.461218.44731.60-0.1243.55
週五30.3628.131123.91687.59-0.0244.51
週六19.321.58195.9188.870.3680.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0331.4032.7732.3332.45-0.120.100.00-0.22
2025-03-0431.1040.2832.1432.35-0.210.040.00-0.25
2025-03-0530.9039.7331.9532.24-0.29-0.030.00-0.26
2025-03-0630.5036.8431.7332.11-0.39-0.100.00-0.29
2025-03-0729.7535.2231.4231.94-0.52-0.180.00-0.33
2025-03-1029.8539.1931.1831.78-0.60-0.270.00-0.34
2025-03-1128.9035.1530.8331.57-0.74-0.360.00-0.38
2025-03-1229.0532.2830.5631.38-0.83-0.460.00-0.37
2025-03-1328.5031.8830.2431.17-0.93-0.550.00-0.38
2025-03-1428.7031.8830.0030.99-0.98-0.640.00-0.35

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2131.602強烈買入
2025-02-2433.700中性
2025-02-2532.850中性
2025-02-2632.400中性
2025-02-2732.051買入
2025-03-0331.401買入
2025-03-0431.101買入
2025-03-0530.901買入
2025-03-0630.501買入
2025-03-0729.751買入
2025-03-1029.851買入
2025-03-1128.902強烈買入
2025-03-1229.051買入
2025-03-1328.501買入
2025-03-1428.701買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2131.60持平買入持平持平買入
2025-02-2433.70持平持平持平持平持平
2025-02-2532.85持平持平持平持平持平
2025-02-2632.40持平持平持平持平持平
2025-02-2732.05持平持平持平持平買入
2025-03-0331.40持平持平持平持平買入
2025-03-0431.10持平持平持平持平買入
2025-03-0530.90持平持平持平持平買入
2025-03-0630.50持平持平持平持平買入
2025-03-0729.75持平持平持平持平買入
2025-03-1029.85持平持平持平持平買入
2025-03-1128.90持平持平持平買入買入
2025-03-1229.05持平持平持平持平買入
2025-03-1328.50持平持平持平持平買入
2025-03-1428.70持平持平持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險27.95
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1955.59
索提諾比率0.19
波動率比率(上行/下行)1.37
95%VaR-3.05
99%VaR-6.80

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.31
年化波動率36.69
5日波動率1.47
10日波動率1.58
20日波動率1.67
60日波動率1.78
上行波動率2.42
下行波動率1.76
收益率峰度8.48
收益率偏度0.88
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-17.17
波動率比率(上行/下行)1.37
平均真實範圍(ATR)1.09
ATR百分比2.34

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
12.5808512.03521656.250.200594
2-1.6209211.5091625-0.155321
3-0.3450218.701661631.25-0.0588035
47.8836435.18391533.33330.219333
53.8901628.586115400.130255
6-0.551849.266831546.6667-0.0775353
7-4.6822710.27011533.3333-0.472141
8-1.693638.299131533.3333-0.224156
9-3.273688.4191540-0.408641
10-0.3243774.660031446.6667-0.105374
113.4158616.79721546.66670.193436
121.675476.333391566.66670.23823

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
47.8836435.18391533.33330.219333
53.8901628.586115400.130255
113.4158616.79721546.66670.193436

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-4.6822710.27011533.3333-0.472141
9-3.273688.4191540-0.408641
8-1.693638.299131533.3333-0.224156

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
437.8836433.3333
543.8901640
11103.4158646.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-4.6822766.6667
98-3.2736860
87-1.6936366.6667

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.18
趨勢持續性40.67

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.41
趨勢持續性42.48

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.05
趨勢持續性42.13

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度5.46
趨勢持續性39.78

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-4.67
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-6.69
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-10.54
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度12.81

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.18
成交量動量inf
動量持續性40.65

10日動量


指標數值
價格動量0.41
成交量動量inf
動量持續性42.48

20日動量


指標數值
價格動量1.05
成交量動量inf
動量持續性42.07

60日動量


指標數值
價格動量5.47
成交量動量inf
動量持續性39.73

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率33.54
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度10.54

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量466.20
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率31.03
中期上漲機率39.33
長期上漲機率36.75

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.54340.04150.2417
Volume_Shares0.54341.00000.19930.2113
RSI_140.04150.19931.00000.3245
MACD0.24170.21130.32451.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲48.396%
下跌36.835%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-14.43%
224537.14%
334341.40%
4291-9.28%
531829.25%
630713.68%
732649.08%
833014.55%
93053.93%
103081.95%
1131918.18%
12325-13.54%


  • 最佳表現月份：7月 (準確率: 49.08%)

  • 最差表現月份：1月 (準確率: -14.43%)

  • 平均準確率：14.33%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
2245-0.82%
33430.00%
4291-0.34%
5318-0.63%
63070.33%
7326-0.31%
83300.30%
93050.98%
10308-0.32%
11319-0.63%
123251.54%


  • 最佳表現月份：12月 (準確率: 1.54%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -0.82%)

  • 平均準確率：-0.05%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-5.37%
224514.69%
334316.91%
42912.06%
531815.41%
63077.82%
732621.78%
83308.48%
93053.28%
10308-3.25%
113197.52%
12325-4.31%


  • 最佳表現月份：7月 (準確率: 21.78%)

  • 最差表現月份：1月 (準確率: -5.37%)

  • 平均準確率：7.09%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
22450.00%
33430.00%
42911.03%
5318-0.31%
63070.65%
7326-0.61%
8330-0.30%
93050.66%
10308-0.65%
113190.63%
123250.00%


  • 最佳表現月份：4月 (準確率: 1.03%)

  • 最差表現月份：1月 (準確率: -1.34%)

  • 平均準確率：-0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-8.39%
22450.00%
33433.21%
4291-4.47%
53180.31%
6307-0.98%
73265.52%
83301.52%
9305-1.97%
10308-2.27%
113190.63%
12325-3.69%


  • 最佳表現月份：7月 (準確率: 5.52%)

  • 最差表現月份：1月 (準確率: -8.39%)

  • 平均準確率：-0.88%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12981.34%
224523.27%
334321.28%
4291-7.56%
531814.47%
63075.86%
732622.70%
83304.55%
93050.98%
103088.44%
1131910.03%
12325-7.08%


  • 最佳表現月份：2月 (準確率: 23.27%)

  • 最差表現月份：4月 (準確率: -7.56%)

  • 平均準確率：8.19%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 28.700


潛在支撐位 (由高到低)



  • 28.150

  • 28.083


潛在阻力位 (由低到高)



  • 33.857

  • 34.750


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.033
上漲比例44.056

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.057
上漲比例45.490

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.08634310.041530439.3905
2-0.08693990.12203743.6681
3-0.116493-0.14359647.5546
4-0.08743430.10092442.2269

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.087667142.9612
2-0.13468742.3434
3-0.10188141.9612
4-0.11928943.9394
50.098293548.9796

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.095
上漲天數比例43.284
下跌天數比例40.969
平盤天數比例15.693

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例20.592
平均漲幅2.055
平均成交量變化(張)263.273

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例16.151
平均漲幅1.222
平均成交量變化(張)-36.575

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例26.810
平均跌幅-1.040
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例36.447
平均跌幅-0.861
平均成交量變化(張)-41.123

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.094
平均漲跌幅1.560
上漲比例64.267
平均成交量(張)4415.139

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.543
成交量變化與價格變化相關係數0.076

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.20%437.0840.53%29.13%66.67%
最近一周-5.90%482.36-2.00%27.20%28.57%
最近半個月-9.18%1113.17-6.74%38.19%26.67%
最近一個月-17.17%1995.01-85.29%38.55%26.67%
最近兩個月3.99%3543.40137.00%63.55%31.67%
最近三個月-0.35%2441.52-56.76%53.31%32.22%
最近半年-8.89%1682.74-90.16%47.77%34.44%
最近一年26.99%1808.82545.97%51.99%31.78%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天32.0/32.3/31.9/-0.4-89.1%/13.5%/-78.6%-0.37/-0.37/-0.35/0.03
最近一周34.6/36.8/31.9/-5.0-89.9%/-8.0%/-78.6%-0.35/-0.29/-0.35/-0.06
最近半個月34.9/18.6/31.9/13.3-61.0%/-26.3%/-78.6%-0.30/-0.49/-0.35/0.15
最近一個月40.2/63.7/31.9/-31.8-41.6%/-105.8%/-78.6%-0.34/-0.20/-0.35/-0.14
最近兩個月47.3/52.7/31.9/-20.9-13.0%/-100.8%/-78.6%-0.03/0.05/-0.35/-0.40
最近三個月47.9/63.2/31.9/-31.3-11.5%/-201.2%/-78.6%-0.03/0.10/-0.35/-0.45
最近半年47.7/72.7/31.9/-40.8-7.5%/-182.9%/-78.6%-0.02/0.41/-0.35/-0.76
最近一年47.6/58.6/31.9/-26.7-7.2%/-102.5%/-78.6%-0.01/0.05/-0.35/-0.40

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1995.01張
成交量趨勢-85.29%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點28.15
第2個買點28.08

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位27.52 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標33.86 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：98.96% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：94.57% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：52.77% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.62個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：43.81%

  • 中期(20日)波動率：57.36%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：30.71

  • 價格波動範圍：15.40 ~ 216.00

  • 價格變異係數：93.10%


風險指標



  • 最大回撤：-89.73%

  • 回撤恢復天數：-1240天

  • 風險調整後收益：0.14


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：3.99%

  • 近期波動率：63.55%

  • 近期最大回撤：-27.85%

  • 近期上漲天數比例：40.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-290.74%

  • 波動率相對表現：+27.45%

  • 回撤相對表現：+61.88%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：31.03%

  • 近90日上漲機率：39.33%

  • 歷史整體上漲機率：36.75%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 27.78%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭，建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間：2025-03-15 13:21:31



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