技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 32.353 |
| MACD | 0.062 |
| DIF | 0.062 |
| EMA_12 | 15.187 |
| EMA_26 | 15.125 |
| MACD Signal | 0.203 |
| MACD Histogram | -0.142 |
| 布林帶上軌 | 16.708 |
| 布林帶中軌 | 15.453 |
| 布林帶下軌 | 14.197 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 14.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 14.642
- 14.250
- 14.197
潛在阻力位 (由低到高)
- 16.708
- 18.150
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.635 |
| 年化波動率 | 41.831 |
| 5日波動率 | 1.933 |
| 10日波動率 | 2.097 |
| 20日波動率 | 2.217 |
| 60日波動率 | 2.364 |
| 上行波動率 | 2.610 |
| 下行波動率 | 1.703 |
| 收益率峰度 | 86.700 |
| 收益率偏度 | 3.842 |
| 最大單日漲幅 | 62.281 |
| 最大單日跌幅 | -17.560 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.533 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.488 |
| ATR百分比 | 3.078 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.014% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.087% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.014% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.624% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.037% |
| 上漲天數比例 | 37.520% |
| 下跌天數比例 | 51.132% |
| 平盤天數比例 | 11.321% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.345% | 2.522% | 155.592% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.194% | 1.326% | -36.246% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.690% | -1.484% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.771% | -1.132% | -36.423% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.186% |
| 平均漲跌幅 | 1.565% |
| 上漲比例 | 59.277% |
| 平均成交量(張) | 7465 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.198 |
| 價量變化相關性 | 0.168 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 230 | 140 | 60.870% |
| 3 | 下跌 | 926 | 341 | 36.825% |
| 5 | 上漲 | 34 | 20 | 58.824% |
| 5 | 下跌 | 368 | 141 | 38.315% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 34 | 14 | 41.176% |
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