技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 32.353 |
MACD | 0.062 |
DIF | 0.062 |
EMA_12 | 15.187 |
EMA_26 | 15.125 |
MACD Signal | 0.203 |
MACD Histogram | -0.142 |
布林帶上軌 | 16.708 |
布林帶中軌 | 15.453 |
布林帶下軌 | 14.197 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 14.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 14.642
- 14.250
- 14.197
潛在阻力位 (由低到高)
- 16.708
- 18.150
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.635 |
年化波動率 | 41.831 |
5日波動率 | 1.933 |
10日波動率 | 2.097 |
20日波動率 | 2.217 |
60日波動率 | 2.364 |
上行波動率 | 2.610 |
下行波動率 | 1.703 |
收益率峰度 | 86.700 |
收益率偏度 | 3.842 |
最大單日漲幅 | 62.281 |
最大單日跌幅 | -17.560 |
波動率比率(上行/下行) | 1.533 |
平均真實範圍(ATR) | 0.488 |
ATR百分比 | 3.078 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
---|---|
月初效應-平均漲跌幅 | -0.014% |
月初效應-上漲比例 | 38.087% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.014% |
月底效應-上漲比例 | 41.624% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.037% |
上漲天數比例 | 37.520% |
下跌天數比例 | 51.132% |
平盤天數比例 | 11.321% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 22.345% | 2.522% | 155.592% |
價格上漲_成交量下降 | 18.194% | 1.326% | -36.246% |
價格下跌_成交量上升 | 24.690% | -1.484% | inf% |
價格下跌_成交量下降 | 34.771% | -1.132% | -36.423% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 11.186% |
平均漲跌幅 | 1.565% |
上漲比例 | 59.277% |
平均成交量(張) | 7465 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.198 |
價量變化相關性 | 0.168 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 230 | 140 | 60.870% |
3 | 下跌 | 926 | 341 | 36.825% |
5 | 上漲 | 34 | 20 | 58.824% |
5 | 下跌 | 368 | 141 | 38.315% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 34 | 14 | 41.176% |
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