上曜的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3710.00
平均收盤價15.14
收盤價標準差5.03
最高價32.75
最低價7.31
平均成交量(張)2154.77
成交量標準差(張)7320.63
平均成交金額40158146.49
平均成交筆數803.51
平均漲跌幅-0.18
上漲天數比例37.52
最大單日漲幅10.37
最大單日跌幅-10.32
年化波動率41.83
最大回撤-76.34

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一15.054.962101.11783.26-0.1739.61
週二15.064.962204.20825.75-0.2235.69
週三15.135.051914.65713.180.0242.32
週四15.205.082239.06834.45-0.2735.31
週五15.275.072350.32873.72-0.2734.02
週六16.106.67637.30252.400.9566.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0315.2058.9315.5215.100.410.380.000.03
2025-03-0415.3557.8015.4915.120.370.38-1.00-0.01
2025-03-0515.5556.6015.5015.150.340.370.00-0.02
2025-03-0615.3553.7015.4815.170.310.360.00-0.05
2025-03-0714.9549.5715.4015.150.240.330.00-0.09
2025-03-1015.5550.8515.4215.180.240.310.00-0.08
2025-03-1115.3552.6315.4115.190.210.290.00-0.08
2025-03-1215.2050.8615.3815.200.180.270.00-0.09
2025-03-1314.6046.0915.2615.150.110.240.00-0.13
2025-03-1414.8032.3515.1915.120.060.200.00-0.14

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2116.60-3強烈賣出
2025-02-2417.10-2強烈賣出
2025-02-2516.50-1賣出
2025-02-2615.850中性
2025-02-2715.400中性
2025-03-0315.200中性
2025-03-0415.35-1賣出
2025-03-0515.550中性
2025-03-0615.351買入
2025-03-0714.950中性
2025-03-1015.550中性
2025-03-1115.351買入
2025-03-1215.201買入
2025-03-1314.601買入
2025-03-1414.801買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2116.60持平賣出持平賣出賣出
2025-02-2417.10持平賣出持平賣出持平
2025-02-2516.50持平賣出持平持平持平
2025-02-2615.85持平持平持平持平持平
2025-02-2715.40持平持平持平持平持平
2025-03-0315.20持平持平持平持平持平
2025-03-0415.35持平持平賣出持平持平
2025-03-0515.55持平持平持平持平持平
2025-03-0615.35持平持平持平持平買入
2025-03-0714.95賣出持平持平持平買入
2025-03-1015.55持平持平持平持平持平
2025-03-1115.35持平持平持平持平買入
2025-03-1215.20持平持平持平持平買入
2025-03-1314.60持平持平持平持平買入
2025-03-1414.80持平持平持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險27.03
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數153.67
索提諾比率0.35
波動率比率(上行/下行)1.53
95%VaR-3.51
99%VaR-6.89

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.64
年化波動率41.83
5日波動率1.93
10日波動率2.10
20日波動率2.22
60日波動率2.36
上行波動率2.61
下行波動率1.70
收益率峰度86.70
收益率偏度3.84
最大單日漲幅62.28
最大單日跌幅-17.56
波動率比率(上行/下行)1.53
平均真實範圍(ATR)0.49
ATR百分比3.08

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
13.5806519.18711662.50.177931
29.1804517.11321681.250.526716
31.5902216.476316500.0863999
43.8726712.14615600.305121
5-1.896554.947641533.3333-0.41701
6-0.3107838.786241533.3333-0.0543406
71.336889.257931553.33330.126401
8-5.6105311.24531526.6667-0.513741
9-2.5294410.26311546.6667-0.262699
10-3.5725910.15671533.3333-0.368156
111.5933917.21061553.33330.082898
125.3719219.43071546.66670.267888

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
29.1804517.11321681.250.526716
125.3719219.43071546.66670.267888
43.8726712.14615600.305121

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-5.6105311.24531526.6667-0.513741
10-3.5725910.15671533.3333-0.368156
9-2.5294410.26311546.6667-0.262699

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
219.1804581.25
12115.3719246.6667
433.8726760

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-5.6105373.3333
109-3.5725966.6667
98-2.5294453.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.27
趨勢持續性44.02

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.56
趨勢持續性45.90

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.18
趨勢持續性46.47

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.67
趨勢持續性45.58

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.63
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-3.46
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度9.67
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-6.62

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.27
成交量動量inf
動量持續性44.02

10日動量


指標數值
價格動量0.56
成交量動量inf
動量持續性45.88

20日動量


指標數值
價格動量1.18
成交量動量inf
動量持續性46.42

60日動量


指標數值
價格動量3.67
成交量動量inf
動量持續性45.55

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率52.59
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度9.67

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量5632.84
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率55.17
中期上漲機率43.82
長期上漲機率40.55

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.19780.12610.2910
Volume_Shares0.19781.00000.16660.2594
RSI_140.12610.16661.00000.5954
MACD0.29100.25940.59541.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲60.870%
下跌36.825%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
12902.76%
2245-37.96%
33432.33%
4291-7.22%
531821.07%
63073.58%
73267.36%
833041.52%
930521.97%
1030146.18%
1132330.03%
12331-6.65%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 46.18%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -37.96%)

  • 平均準確率:10.41%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12900.00%
22451.63%
3343-1.17%
42910.00%
5318-0.31%
6307-0.98%
73260.92%
83300.00%
93050.33%
10301-0.66%
113230.31%
123310.00%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.63%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -1.17%)

  • 平均準確率:0.01%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1290-1.72%
2245-18.37%
3343-3.50%
4291-9.97%
53186.60%
6307-5.21%
73260.92%
833014.24%
93055.90%
1030119.27%
113238.05%
12331-3.32%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 19.27%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -18.37%)

  • 平均準確率:1.07%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12900.34%
22451.22%
3343-1.46%
4291-0.34%
53180.00%
63070.00%
73260.61%
8330-0.61%
93050.66%
10301-0.66%
113230.93%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.22%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -1.46%)

  • 平均準確率:0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1290-4.14%
2245-11.43%
3343-4.66%
4291-2.41%
53180.00%
63070.00%
7326-0.92%
83305.15%
93050.66%
103012.66%
113230.93%
12331-6.04%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 5.15%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -11.43%)

  • 平均準確率:-1.68%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12908.28%
2245-11.02%
334313.12%
42915.50%
531814.78%
63079.77%
73265.83%
833022.73%
930514.43%
1030125.58%
1132319.81%
123313.32%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 25.58%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -11.02%)

  • 平均準確率:11.01%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 14.800


潛在支撐位 (由高到低)



  • 14.642

  • 14.250

  • 14.197


潛在阻力位 (由低到高)



  • 16.708

  • 18.150


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.014
上漲比例38.087

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.014
上漲比例41.624

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.04817560.25565138.041
2-0.0336790.033652138.7555
3-0.0392508-0.12669436.9407
4-0.02652360.036622936.4398

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.028938537.6357
2-0.07421633.5656
3-0.036225536.6667
4-0.034859539.6956
50.043885144.9324

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.037
上漲天數比例37.520
下跌天數比例51.132
平盤天數比例11.321

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.345
平均漲幅2.522
平均成交量變化(張)155.592

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.194
平均漲幅1.326
平均成交量變化(張)-36.246

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.690
平均跌幅-1.484
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.771
平均跌幅-1.132
平均成交量變化(張)-36.423

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率11.186
平均漲跌幅1.565
上漲比例59.277
平均成交量(張)7464.536

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.198
成交量變化與價格變化相關係數0.168

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-2.63%8295.29-35.89%59.69%33.33%
最近一周-3.58%9602.89-33.29%45.46%28.57%
最近半個月-10.84%13263.07-62.02%40.66%33.33%
最近一個月8.42%8632.96203.32%44.75%33.33%
最近兩個月2.07%6908.87180.95%46.83%30.00%
最近三個月-1.00%5368.4385.19%41.36%28.89%
最近半年-24.30%8187.83-55.07%46.34%31.11%
最近一年38.97%10559.35350.10%49.27%36.16%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天43.1/50.9/32.4/-18.5-47.9%/-29.4%/-52.0%-0.12/-0.09/-0.14/-0.05
最近一周48.0/53.7/32.4/-21.4-22.7%/-56.4%/-52.0%-0.09/-0.05/-0.14/-0.09
最近半個月59.0/86.7/32.4/-54.320.5%/-192.6%/-52.0%0.02/0.20/-0.14/-0.34
最近一個月59.0/24.8/32.4/7.628.6%/-9.5%/-52.0%0.05/-0.06/-0.14/-0.08
最近兩個月52.5/50.0/32.4/-17.62.3%/-1.7%/-52.0%0.03/0.04/-0.14/-0.18
最近三個月49.4/26.5/32.4/5.9-9.6%/13.6%/-52.0%0.04/0.01/-0.14/-0.16
最近半年46.2/63.7/32.4/-31.4-15.7%/-82.3%/-52.0%0.00/0.09/-0.14/-0.23
最近一年50.4/19.0/32.4/13.30.9%/-2.0%/-52.0%0.01/-0.02/-0.14/-0.12

成交量分析


指標數值
近期平均成交量8632.96張
成交量趨勢203.32%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點14.64
第2個買點14.25
第3個買點14.20

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位13.91 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標16.71 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:97.72% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:90.61% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:44.74% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.68個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:47.18%

  • 中期(20日)波動率:51.10%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:15.14

  • 價格波動範圍:7.31 ~ 32.75

  • 價格變異係數:33.22%


風險指標



  • 最大回撤:-76.34%

  • 回撤恢復天數:2608天

  • 風險調整後收益:0.23


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:2.07%

  • 近期波動率:46.83%

  • 近期最大回撤:-19.33%

  • 近期上漲天數比例:45.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-928.49%

  • 波動率相對表現:+5.07%

  • 回撤相對表現:+57.02%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:55.17%

  • 近90日上漲機率:43.82%

  • 歷史整體上漲機率:40.55%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 21.43%

  • 2025-02: 61.11%

  • 2025-03: 44.44%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:21:21



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