技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 39.098 |
| MACD | 0.095 |
| DIF | 0.095 |
| EMA_12 | 8.032 |
| EMA_26 | 7.936 |
| MACD Signal | 0.159 |
| MACD Histogram | -0.063 |
| 布林帶上軌 | 8.505 |
| 布林帶中軌 | 8.092 |
| 布林帶下軌 | 7.679 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 7.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 7.679
- 7.636
- 7.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 8.480
- 8.505
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.023 |
| 年化波動率 | 32.120 |
| 5日波動率 | 1.703 |
| 10日波動率 | 1.793 |
| 20日波動率 | 1.854 |
| 60日波動率 | 1.915 |
| 上行波動率 | 1.579 |
| 下行波動率 | 1.388 |
| 收益率峰度 | 4.353 |
| 收益率偏度 | 0.245 |
| 最大單日漲幅 | 9.966 |
| 最大單日跌幅 | -12.903 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.138 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.394 |
| ATR百分比 | 2.556 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.031% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.739% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.038% |
| 月底效應-上漲比例 | 33.974% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.039% |
| 上漲天數比例 | 34.953% |
| 下跌天數比例 | 55.973% |
| 平盤天數比例 | 9.074% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.919% | 1.986% | 103.781% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.510% | 1.063% | -29.406% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.228% | -1.674% | 53.596% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.342% | -0.940% | -31.150% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.839% |
| 平均漲跌幅 | 1.311% |
| 上漲比例 | 68.493% |
| 平均成交量(張) | 81250 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.077 |
| 價量變化相關性 | 0.162 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 148 | 94 | 63.514% |
| 3 | 下跌 | 971 | 360 | 37.075% |
| 5 | 上漲 | 16 | 12 | 75.000% |
| 5 | 下跌 | 387 | 141 | 36.434% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 32 | 14 | 43.750% |
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