技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 39.098 |
MACD | 0.095 |
DIF | 0.095 |
EMA_12 | 8.032 |
EMA_26 | 7.936 |
MACD Signal | 0.159 |
MACD Histogram | -0.063 |
布林帶上軌 | 8.505 |
布林帶中軌 | 8.092 |
布林帶下軌 | 7.679 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 7.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 7.679
- 7.636
- 7.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 8.480
- 8.505
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.023 |
年化波動率 | 32.120 |
5日波動率 | 1.703 |
10日波動率 | 1.793 |
20日波動率 | 1.854 |
60日波動率 | 1.915 |
上行波動率 | 1.579 |
下行波動率 | 1.388 |
收益率峰度 | 4.353 |
收益率偏度 | 0.245 |
最大單日漲幅 | 9.966 |
最大單日跌幅 | -12.903 |
波動率比率(上行/下行) | 1.138 |
平均真實範圍(ATR) | 0.394 |
ATR百分比 | 2.556 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.031% |
月初效應-上漲比例 | 37.739% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.038% |
月底效應-上漲比例 | 33.974% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.039% |
上漲天數比例 | 34.953% |
下跌天數比例 | 55.973% |
平盤天數比例 | 9.074% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 23.919% | 1.986% | 103.781% |
價格上漲_成交量下降 | 20.510% | 1.063% | -29.406% |
價格下跌_成交量上升 | 22.228% | -1.674% | 53.596% |
價格下跌_成交量下降 | 33.342% | -0.940% | -31.150% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 7.839% |
平均漲跌幅 | 1.311% |
上漲比例 | 68.493% |
平均成交量(張) | 81250 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.077 |
價量變化相關性 | 0.162 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 148 | 94 | 63.514% |
3 | 下跌 | 971 | 360 | 37.075% |
5 | 上漲 | 16 | 12 | 75.000% |
5 | 下跌 | 387 | 141 | 36.434% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 32 | 14 | 43.750% |
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