中石化的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價14.10
收盤價標準差7.64
最高價48.50
最低價6.28
平均成交量(張)23362.58
成交量標準差(張)36243.64
平均成交金額351798282.85
平均成交筆數5151.84
平均漲跌幅-0.25
上漲天數比例34.95
最大單日漲幅10.37
最大單日跌幅-11.01
年化波動率32.12
最大回撤-86.51

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一13.977.4622534.384952.66-0.1937.67
週二14.047.5623382.805101.10-0.3334.26
週三14.097.6923283.915254.60-0.1835.55
週四14.157.7224100.525307.80-0.2534.45
週五14.247.7423656.785175.78-0.3232.88
週六15.269.0415574.523326.80-0.2133.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-038.3184.038.087.820.250.180.000.07
2025-03-048.1876.778.097.850.240.190.000.05
2025-03-058.3077.918.127.880.240.200.000.04
2025-03-068.1968.038.137.910.230.210.000.02
2025-03-078.1059.428.137.920.210.210.000.00
2025-03-108.1661.118.137.940.200.20-1.00-0.01
2025-03-118.0561.118.127.950.170.200.00-0.02
2025-03-128.0053.798.107.950.150.190.00-0.04
2025-03-137.8042.558.067.940.120.170.00-0.06
2025-03-147.9039.108.037.940.100.160.00-0.06

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-218.19-3強烈賣出
2025-02-248.23-3強烈賣出
2025-02-258.41-3強烈賣出
2025-02-268.34-2強烈賣出
2025-02-278.36-2強烈賣出
2025-03-038.31-2強烈賣出
2025-03-048.18-1賣出
2025-03-058.30-2強烈賣出
2025-03-068.190中性
2025-03-078.100中性
2025-03-108.16-1賣出
2025-03-118.050中性
2025-03-128.000中性
2025-03-137.800中性
2025-03-147.901買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-218.19持平賣出持平賣出賣出
2025-02-248.23持平賣出持平賣出賣出
2025-02-258.41持平賣出持平賣出賣出
2025-02-268.34持平賣出持平持平賣出
2025-02-278.36持平賣出持平持平賣出
2025-03-038.31持平賣出持平持平賣出
2025-03-048.18持平賣出持平持平持平
2025-03-058.30持平賣出持平持平賣出
2025-03-068.19持平持平持平持平持平
2025-03-078.10持平持平持平持平持平
2025-03-108.16持平持平賣出持平持平
2025-03-118.05持平持平持平持平持平
2025-03-128.00持平持平持平持平持平
2025-03-137.80賣出持平持平持平買入
2025-03-147.90持平持平持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險22.03
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數190.31
索提諾比率-0.00
波動率比率(上行/下行)1.14
95%VaR-2.89
99%VaR-5.74

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.02
年化波動率32.12
5日波動率1.70
10日波動率1.79
20日波動率1.85
60日波動率1.91
上行波動率1.58
下行波動率1.39
收益率峰度4.35
收益率偏度0.24
最大單日漲幅9.97
最大單日跌幅-12.90
波動率比率(上行/下行)1.14
平均真實範圍(ATR)0.39
ATR百分比2.56

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.28603610.76321637.5-0.0420601
22.238167.287221656.250.284264
3-1.428618.184321637.5-0.194919
44.6673213.77031553.33330.326838
5-5.020366.755931513.3333-0.767774
6-2.04396.472181533.3333-0.341549
72.7849510.617915600.246591
8-1.674346.432211526.6667-0.286217
9-0.6810898.977841553.3333-0.0944275
10-0.60662211.57821553.3333-0.0667882
11-0.013678711.78541553.3333-0.0153024
122.0328312.16081546.66670.153458

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
44.6673213.77031553.33330.326838
72.7849510.617915600.246591
22.238167.287221656.250.284264

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-5.020366.755931513.3333-0.767774
6-2.04396.472181533.3333-0.341549
8-1.674346.432211526.6667-0.286217

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
434.6673253.3333
762.7849560
212.2381656.25

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-5.0203686.6667
65-2.043966.6667
87-1.6743473.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.04
趨勢持續性46.01

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.08
趨勢持續性46.44

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.18
趨勢持續性46.31

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.41
趨勢持續性43.14

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.49
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-0.41
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度10.83
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-9.49

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.04
成交量動量40.37
動量持續性46.01

10日動量


指標數值
價格動量0.08
成交量動量46.11
動量持續性46.44

20日動量


指標數值
價格動量0.18
成交量動量51.82
動量持續性46.31

60日動量


指標數值
價格動量0.41
成交量動量66.93
動量持續性43.14

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率23.91
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度10.83

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量7601.41
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率44.94
長期上漲機率44.44

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.07730.12320.1779
Volume_Shares0.07731.00000.27080.1562
RSI_140.12320.27081.00000.5308
MACD0.17790.15620.53081.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲63.514%
下跌37.075%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129813.76%
2245-21.63%
334334.69%
4291-24.74%
531859.43%
630724.10%
732612.58%
833020.91%
93050.33%
1030824.03%
1132329.41%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 59.43%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -24.74%)

  • 平均準確率:14.36%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
22450.82%
3343-1.17%
42910.69%
5318-0.31%
63070.00%
73260.31%
8330-0.30%
93050.98%
10308-0.65%
113230.31%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 0.98%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -1.17%)

  • 平均準確率:0.03%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12980.67%
2245-8.57%
33439.04%
4291-14.78%
531821.70%
63076.51%
73263.07%
83303.94%
9305-7.87%
103086.49%
1132310.22%
12331-3.02%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 21.70%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -14.78%)

  • 平均準確率:2.28%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22450.00%
3343-0.29%
42910.34%
53180.00%
63070.00%
73260.61%
8330-0.61%
9305-0.33%
103080.32%
113230.62%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 0.62%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -0.67%)

  • 平均準確率:-0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
2245-4.90%
33435.25%
4291-11.34%
53186.60%
63073.91%
7326-1.84%
83304.85%
93052.62%
10308-0.32%
113232.79%
12331-4.83%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 6.60%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -11.34%)

  • 平均準確率:0.12%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129815.10%
2245-8.98%
334321.87%
42910.34%
531831.45%
630713.68%
732610.43%
833013.03%
93054.92%
1030818.18%
1132315.48%
123317.85%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 31.45%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -8.98%)

  • 平均準確率:11.95%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 7.900


潛在支撐位 (由高到低)



  • 7.679

  • 7.636

  • 7.600


潛在阻力位 (由低到高)



  • 8.480

  • 8.505


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.031
上漲比例37.739

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.038
上漲比例33.974

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.04441310.018877233.9729
2-0.0427402-0.031681834.9345
3-0.02990630.018120135.692
4-0.04142410.024417535.1351

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.038323336.7913
2-0.042097333.6037
3-0.043660235.1197
4-0.044325633.7209
5-0.0087162236.8243

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.039
上漲天數比例34.953
下跌天數比例55.973
平盤天數比例9.074

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.919
平均漲幅1.986
平均成交量變化(張)103.781

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.510
平均漲幅1.063
平均成交量變化(張)-29.406

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.228
平均跌幅-1.674
平均成交量變化(張)53.596

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.342
平均跌幅-0.940
平均成交量變化(張)-31.150

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率7.839
平均漲跌幅1.311
上漲比例68.493
平均成交量(張)81250.087

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.077
成交量變化與價格變化相關係數0.162

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.25%10375.23-5.97%42.45%33.33%
最近一周-3.54%10323.63-31.18%22.18%28.57%
最近半個月-3.54%14382.52-62.67%21.33%46.67%
最近一個月6.04%12014.910.87%24.73%53.33%
最近兩個月-1.62%11711.01-6.72%26.47%43.33%
最近三個月-3.42%11946.84-29.53%24.52%41.11%
最近半年-21.78%19879.86-38.67%29.72%37.22%
最近一年-16.49%19500.2148.84%26.29%36.16%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天45.1/53.8/39.1/-14.7-40.0%/-35.3%/-46.5%-0.05/-0.04/-0.06/-0.03
最近一周55.0/68.0/39.1/-28.9-5.2%/-81.6%/-46.5%-0.02/0.02/-0.06/-0.09
最近半個月69.2/75.9/39.1/-36.940.1%/-159.3%/-46.5%0.03/0.09/-0.06/-0.16
最近一個月65.1/55.6/39.1/-16.546.1%/-81.3%/-46.5%0.04/0.07/-0.06/-0.13
最近兩個月47.6/55.1/39.1/-16.0-6.6%/-36.3%/-46.5%0.01/0.01/-0.06/-0.08
最近三個月47.7/28.5/39.1/10.6-9.2%/-13.5%/-46.5%0.02/0.01/-0.06/-0.07
最近半年46.4/52.0/39.1/-12.9-12.8%/-39.7%/-46.5%0.00/-0.01/-0.06/-0.05
最近一年47.8/60.2/39.1/-21.1-7.0%/-79.1%/-46.5%0.00/0.04/-0.06/-0.10

成交量分析


指標數值
近期平均成交量12014.91張
成交量趨勢0.87%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點7.68
第2個買點7.64
第3個買點7.60

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位7.45 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標8.48 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.37% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.90% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:85.02% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.71個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:32.05%

  • 中期(20日)波動率:33.51%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:14.10

  • 價格波動範圍:6.28 ~ 48.50

  • 價格變異係數:54.15%


風險指標



  • 最大回撤:-86.51%

  • 回撤恢復天數:823天

  • 風險調整後收益:-0.00


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-1.62%

  • 近期波動率:26.47%

  • 近期最大回撤:-15.32%

  • 近期上漲天數比例:46.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-366.78%

  • 波動率相對表現:-5.74%

  • 回撤相對表現:+71.20%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:51.72%

  • 近90日上漲機率:44.94%

  • 歷史整體上漲機率:44.44%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 66.67%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:21:17



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