技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 53.815 |
| MACD | 0.046 |
| DIF | 0.046 |
| EMA_12 | 9.083 |
| EMA_26 | 9.037 |
| MACD Signal | 0.028 |
| MACD Histogram | 0.018 |
| 布林帶上軌 | 9.392 |
| 布林帶中軌 | 9.071 |
| 布林帶下軌 | 8.750 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 9.230
潛在支撐位 (由高到低)
- 9.071
- 9.022
- 8.750
潛在阻力位 (由低到高)
- 9.392
- 9.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.857 |
| 年化波動率 | 29.474 |
| 5日波動率 | 1.553 |
| 10日波動率 | 1.638 |
| 20日波動率 | 1.690 |
| 60日波動率 | 1.735 |
| 上行波動率 | 1.348 |
| 下行波動率 | 1.360 |
| 收益率峰度 | 4.583 |
| 收益率偏度 | -0.066 |
| 最大單日漲幅 | 9.962 |
| 最大單日跌幅 | -9.981 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.992 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.370 |
| ATR百分比 | 2.386 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.031% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.522% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.013% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.128% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.021% |
| 上漲天數比例 | 38.819% |
| 下跌天數比例 | 48.886% |
| 平盤天數比例 | 12.295% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.570% | 1.794% | 96.555% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.651% | 1.079% | -32.214% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.188% | -1.443% | 68.582% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.591% | -0.879% | -32.774% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.054% |
| 平均漲跌幅 | 0.854% |
| 上漲比例 | 66.333% |
| 平均成交量(張) | 12003 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.454 |
| 價量變化相關性 | 0.186 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 229 | 137 | 59.825% |
| 3 | 下跌 | 845 | 325 | 38.462% |
| 5 | 上漲 | 37 | 24 | 64.865% |
| 5 | 下跌 | 319 | 120 | 37.618% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 33 | 16 | 48.485% |
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