聯成的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價14.92
收盤價標準差4.33
最高價32.30
最低價7.01
平均成交量(張)3617.78
成交量標準差(張)7110.07
平均成交金額68136145.27
平均成交筆數1164.29
平均漲跌幅-0.11
上漲天數比例38.82
最大單日漲幅8.53
最大單日跌幅-10.71
年化波動率29.47
最大回撤-72.49

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一14.854.323741.231189.43-0.1339.86
週二14.894.333383.051124.93-0.2036.52
週三14.924.353576.721164.92-0.0640.48
週四14.964.373734.341186.33-0.1238.34
週五15.014.293681.761169.90-0.0638.63
週六14.063.462538.04515.070.2053.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-038.8455.508.988.970.01-0.010.000.02
2025-03-048.8055.798.968.96-0.01-0.010.000.01
2025-03-059.1460.568.988.970.01-0.010.000.02
2025-03-068.9647.428.988.970.01-0.000.000.01
2025-03-078.9741.718.988.970.01-0.000.000.01
2025-03-109.4556.819.059.010.040.010.000.04
2025-03-119.1755.509.079.020.050.020.000.03
2025-03-129.0651.359.079.020.040.020.000.02
2025-03-138.9949.349.069.020.030.020.000.01
2025-03-149.2353.829.089.040.050.030.000.02

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-219.040中性
2025-02-249.040中性
2025-02-259.31-1賣出
2025-02-269.110中性
2025-02-278.940中性
2025-03-038.840中性
2025-03-048.800中性
2025-03-059.140中性
2025-03-068.96-1賣出
2025-03-078.970中性
2025-03-109.45-1賣出
2025-03-119.170中性
2025-03-129.060中性
2025-03-138.990中性
2025-03-149.230中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-219.04持平持平持平持平持平
2025-02-249.04持平持平持平持平持平
2025-02-259.31持平持平持平持平賣出
2025-02-269.11持平持平持平持平持平
2025-02-278.94持平持平持平持平持平
2025-03-038.84持平持平持平持平持平
2025-03-048.80持平持平持平持平持平
2025-03-059.14持平持平持平持平持平
2025-03-068.96賣出持平持平持平持平
2025-03-078.97持平持平持平持平持平
2025-03-109.45買入持平持平賣出賣出
2025-03-119.17持平持平持平持平持平
2025-03-129.06持平持平持平持平持平
2025-03-138.99持平持平持平持平持平
2025-03-149.23持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險21.58
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數715.36
索提諾比率-0.10
波動率比率(上行/下行)0.99
95%VaR-2.79
99%VaR-5.57

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.86
年化波動率29.47
5日波動率1.55
10日波動率1.64
20日波動率1.69
60日波動率1.73
上行波動率1.35
下行波動率1.36
收益率峰度4.58
收益率偏度-0.07
最大單日漲幅9.96
最大單日跌幅-9.98
波動率比率(上行/下行)0.99
平均真實範圍(ATR)0.37
ATR百分比2.39

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.040578.230291643.75-0.146682
22.115078.162631662.50.238698
3-3.078488.053481625-0.402949
46.1653413.922415600.430863
5-4.152216.306791540-0.684797
6-0.275525.042711553.3333-0.0876884
70.3332466.292781553.33330.0264714
8-5.0937913.8361520-0.3802
9-0.3515717.796421560-0.0664713
10-0.74357910.80461553.3333-0.0842462
113.8249510.89391553.33330.335809
121.292637.266921566.66670.154943

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
46.1653413.922415600.430863
113.8249510.89391553.33330.335809
22.115078.162631662.50.238698

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-5.0937913.8361520-0.3802
5-4.152216.306791540-0.684797
3-3.078488.053481625-0.402949

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
436.1653460
11103.8249553.3333
212.1150762.5

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-5.0937980
54-4.1522160
32-3.0784875

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.00
趨勢持續性46.85

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.01
趨勢持續性48.03

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.00
趨勢持續性47.49

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.11
趨勢持續性44.03

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度1.28
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.24
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度4.13
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-20.05

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.00
成交量動量40.14
動量持續性46.85

10日動量


指標數值
價格動量-0.01
成交量動量46.30
動量持續性48.03

20日動量


指標數值
價格動量0.00
成交量動量55.62
動量持續性47.49

60日動量


指標數值
價格動量0.11
成交量動量66.23
動量持續性44.03

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.04

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率35.80
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度4.13

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量3458.03
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率37.08
長期上漲機率43.23

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.45420.12920.2411
Volume_Shares0.45421.00000.21350.3994
RSI_140.12920.21351.00000.6124
MACD0.24110.39940.61241.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲59.825%
下跌38.462%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129820.47%
2245-1.22%
334339.94%
4291-18.56%
531834.59%
630716.94%
7326-2.15%
833041.82%
930515.41%
1030816.56%
11323-4.33%
12331-28.40%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 41.82%)

  • 最差表現月份：12月 (準確率: -28.40%)

  • 平均準確率：10.92%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22450.41%
3343-0.87%
42911.03%
5318-0.94%
63071.30%
73260.61%
8330-1.52%
93050.98%
10308-0.97%
113231.24%
123310.30%


  • 最佳表現月份：6月 (準確率: 1.30%)

  • 最差表現月份：8月 (準確率: -1.52%)

  • 平均準確率：0.08%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12986.04%
22452.04%
33439.62%
4291-10.65%
531816.35%
63076.19%
7326-6.75%
833018.48%
93057.87%
103087.47%
11323-1.24%
12331-15.71%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 18.48%)

  • 最差表現月份：12月 (準確率: -15.71%)

  • 平均準確率：3.31%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22450.41%
33430.58%
42911.03%
5318-0.94%
63070.65%
73260.31%
8330-1.21%
93050.33%
103080.00%
113231.24%
12331-1.51%


  • 最佳表現月份：11月 (準確率: 1.24%)

  • 最差表現月份：12月 (準確率: -1.51%)

  • 平均準確率：0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
2245-1.63%
33437.29%
4291-5.15%
53185.35%
63073.26%
7326-1.84%
83307.88%
93051.97%
10308-1.95%
11323-4.33%
12331-5.44%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 7.88%)

  • 最差表現月份：12月 (準確率: -5.44%)

  • 平均準確率：0.34%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129817.11%
2245-2.45%
334323.32%
4291-4.81%
531814.78%
63075.54%
73265.52%
833018.18%
93054.26%
1030812.01%
11323-1.24%
12331-6.04%


  • 最佳表現月份：3月 (準確率: 23.32%)

  • 最差表現月份：12月 (準確率: -6.04%)

  • 平均準確率：7.18%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 9.230


潛在支撐位 (由高到低)



  • 9.071

  • 9.022

  • 8.750


潛在阻力位 (由低到高)



  • 9.392

  • 9.500


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.031
上漲比例40.522

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.013
上漲比例40.128

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0290632-0.037703936.9074
2-0.01766380.028276537.7729
3-0.0222685-0.066381140.0624
4-0.01429310.072945740.3326

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.029855239.6864
2-0.034495935.4577
3-0.0072291940.821
4-0.015860538.3721
5-0.0087162241.5541

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.021
上漲天數比例38.819
下跌天數比例48.886
平盤天數比例12.295

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.570
平均漲幅1.794
平均成交量變化(張)96.555

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.651
平均漲幅1.079
平均成交量變化(張)-32.214

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.188
平均跌幅-1.443
平均成交量變化(張)68.582

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.591
平均跌幅-0.879
平均成交量變化(張)-32.774

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.054
平均漲跌幅0.854
上漲比例66.333
平均成交量(張)12003.180

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.454
成交量變化與價格變化相關係數0.186

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天1.88%2899.4915.25%38.64%33.33%
最近一周3.01%3392.1442.29%47.56%42.86%
最近半個月2.10%5262.15-0.11%40.21%46.67%
最近一個月4.06%3907.4279.05%33.47%43.33%
最近兩個月-12.10%3061.02131.05%33.41%43.33%
最近三個月-19.39%2469.82209.95%30.69%40.00%
最近半年-25.26%2186.61228.63%30.26%38.33%
最近一年-39.67%1826.08228.26%25.82%36.99%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天51.5/51.4/53.8/2.510.0%/46.0%/49.6%0.02/0.02/0.02/-0.01
最近一周50.9/47.4/53.8/6.425.5%/44.6%/49.6%0.02/0.01/0.02/0.01
最近半個月56.2/61.3/53.8/-7.529.1%/1.1%/49.6%0.03/0.07/0.02/-0.05
最近一個月55.1/52.0/53.8/1.824.8%/38.5%/49.6%0.05/0.09/0.02/-0.08
最近兩個月41.2/35.7/53.8/18.1-20.5%/113.1%/49.6%0.01/-0.00/0.02/0.02
最近三個月40.2/18.7/53.8/35.1-31.3%/97.8%/49.6%0.00/-0.05/0.02/0.07
最近半年43.2/34.0/53.8/19.8-21.5%/116.7%/49.6%0.01/-0.06/0.02/0.08
最近一年44.3/50.0/53.8/3.8-19.6%/42.7%/49.6%0.00/0.03/0.02/-0.01

成交量分析


指標數值
近期平均成交量3907.42張
成交量趨勢79.05%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點9.07
第2個買點9.02
第3個買點8.75

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位8.58 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標9.39 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：98.63% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：94.65% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：63.26% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.67個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：29.97%

  • 中期(20日)波動率：30.71%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：14.92

  • 價格波動範圍：7.01 ~ 32.30

  • 價格變異係數：28.99%


風險指標



  • 最大回撤：-72.49%

  • 回撤恢復天數：-1570天

  • 風險調整後收益：-0.07


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-12.10%

  • 近期波動率：33.41%

  • 近期最大回撤：-20.48%

  • 近期上漲天數比例：38.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-1278.54%

  • 波動率相對表現：+4.00%

  • 回撤相對表現：+50.91%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：44.83%

  • 近90日上漲機率：37.08%

  • 歷史整體上漲機率：43.23%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 44.44%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-15 13:21:15



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置