技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 44.444 |
| MACD | 0.063 |
| DIF | 0.063 |
| EMA_12 | 11.976 |
| EMA_26 | 11.913 |
| MACD Signal | 0.133 |
| MACD Histogram | -0.070 |
| 布林帶上軌 | 12.772 |
| 布林帶中軌 | 12.162 |
| 布林帶下軌 | 11.553 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 11.950
潛在支撐位 (由高到低)
- 11.553
- 11.550
- 11.502
潛在阻力位 (由低到高)
- 12.772
- 12.850
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.001 |
| 年化波動率 | 31.772 |
| 5日波動率 | 1.608 |
| 10日波動率 | 1.701 |
| 20日波動率 | 1.759 |
| 60日波動率 | 1.815 |
| 上行波動率 | 1.614 |
| 下行波動率 | 1.425 |
| 收益率峰度 | 6.029 |
| 收益率偏度 | 0.205 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -14.815 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.133 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.529 |
| ATR百分比 | 2.445 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.037% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.913% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.045% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.795% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.039% |
| 上漲天數比例 | 36.832% |
| 下跌天數比例 | 51.651% |
| 平盤天數比例 | 11.517% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.141% | 1.948% | 96.894% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.812% | 1.061% | -31.349% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.027% | -1.456% | 79.637% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.020% | -0.926% | -31.732% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.081% |
| 平均漲跌幅 | 1.504% |
| 上漲比例 | 72.425% |
| 平均成交量(張) | 16927 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.439 |
| 價量變化相關性 | 0.153 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 191 | 114 | 59.686% |
| 3 | 下跌 | 907 | 351 | 38.699% |
| 5 | 上漲 | 38 | 18 | 47.368% |
| 5 | 下跌 | 334 | 134 | 40.120% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 17 | 12 | 70.588% |
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