台聚的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價20.03
收盤價標準差7.22
最高價44.85
最低價8.11
平均成交量(張)4977.17
成交量標準差(張)9528.67
平均成交金額130432113.84
平均成交筆數1906.69
平均漲跌幅-0.15
上漲天數比例36.83
最大單日漲幅15.01
最大單日跌幅-13.93
年化波動率31.77
最大回撤-81.19

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一19.857.104794.811836.49-0.1836.71
週二19.987.204843.031861.63-0.2336.12
週三20.077.285061.051958.74-0.1337.15
週四20.117.315041.551932.27-0.0537.94
週五20.187.255206.861968.71-0.1836.71
週六18.175.642005.75689.00-0.1513.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0311.9057.1412.0811.860.220.24-1.00-0.01
2025-03-0411.7557.8912.0311.850.180.220.00-0.04
2025-03-0512.2560.4912.0711.880.190.220.00-0.03
2025-03-0612.0545.4512.0611.890.170.210.00-0.04
2025-03-0712.0036.2112.0511.900.150.200.00-0.04
2025-03-1012.3545.9012.1011.930.170.190.00-0.03
2025-03-1112.1547.4612.1111.950.160.180.00-0.03
2025-03-1211.8043.0812.0611.940.120.170.00-0.05
2025-03-1311.5541.1811.9811.910.070.150.00-0.08
2025-03-1411.9544.4411.9811.910.060.130.00-0.07

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2112.350中性
2025-02-2412.200中性
2025-02-2512.55-1賣出
2025-02-2612.350中性
2025-02-2711.950中性
2025-03-0311.90-1賣出
2025-03-0411.750中性
2025-03-0512.250中性
2025-03-0612.05-1賣出
2025-03-0712.000中性
2025-03-1012.350中性
2025-03-1112.151買入
2025-03-1211.80-1賣出
2025-03-1311.552強烈買入
2025-03-1411.950中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2112.35持平持平持平持平持平
2025-02-2412.20持平持平持平持平持平
2025-02-2512.55持平持平持平持平賣出
2025-02-2612.35持平持平持平持平持平
2025-02-2711.95持平持平持平持平持平
2025-03-0311.90持平持平賣出持平持平
2025-03-0411.75持平持平持平持平持平
2025-03-0512.25持平持平持平持平持平
2025-03-0612.05賣出持平持平持平持平
2025-03-0712.00持平持平持平持平持平
2025-03-1012.35持平持平持平持平持平
2025-03-1112.15買入持平持平持平持平
2025-03-1211.80賣出持平持平持平持平
2025-03-1311.55持平持平持平買入買入
2025-03-1411.95持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險22.62
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數192.47
索提諾比率-0.03
波動率比率(上行/下行)1.13
95%VaR-2.80
99%VaR-5.72

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.00
年化波動率31.77
5日波動率1.61
10日波動率1.70
20日波動率1.76
60日波動率1.81
上行波動率1.61
下行波動率1.43
收益率峰度6.03
收益率偏度0.21
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-14.81
波動率比率(上行/下行)1.13
平均真實範圍(ATR)0.53
ATR百分比2.45

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.73156610.77431643.750.0524303
21.482764.155351656.250.316722
3-1.859717.590591637.5-0.266959
44.0858717.68011526.66670.221674
5-4.51156.564551526.6667-0.712641
6-1.520753.674411540-0.459236
7-0.980058.569161546.6667-0.133819
8-2.1152510.32051546.6667-0.221105
93.5842110.7241566.66670.318682
10-1.927788.967481540-0.23356
11-1.237018.555961553.3333-0.164058
122.359899.919431566.66670.221104

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
44.0858717.68011526.66670.221674
93.5842110.7241566.66670.318682
122.359899.919431566.66670.221104

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-4.51156.564551526.6667-0.712641
8-2.1152510.32051546.6667-0.221105
10-1.927788.967481540-0.23356

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
434.0858726.6667
983.5842166.6667
12112.3598966.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-4.511573.3333
87-2.1152553.3333
109-1.9277860

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.03
趨勢持續性45.48

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.05
趨勢持續性46.36

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.12
趨勢持續性44.43

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.27
趨勢持續性38.26

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.99
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-2.32
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度8.79
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-18.93

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.03
成交量動量46.48
動量持續性45.48

10日動量


指標數值
價格動量0.05
成交量動量51.49
動量持續性46.36

20日動量


指標數值
價格動量0.12
成交量動量63.93
動量持續性44.43

60日動量


指標數值
價格動量0.27
成交量動量85.82
動量持續性38.26

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率37.48
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度8.79

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量3215.13
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率34.48
中期上漲機率34.83
長期上漲機率42.96

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.43890.12270.2151
Volume_Shares0.43891.00000.26370.4599
RSI_140.12270.26371.00000.5873
MACD0.21510.45990.58731.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲59.686%
下跌38.699%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
12985.03%
2245-4.90%
334352.77%
4291-1.03%
531844.34%
630733.88%
7326-22.09%
833033.94%
9305-33.77%
1030833.77%
1132313.62%
123312.11%


  • 最佳表現月份:3月 (準確率: 52.77%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -33.77%)

  • 平均準確率:13.14%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22452.04%
3343-1.46%
4291-0.69%
53180.63%
63070.33%
7326-0.92%
83301.82%
9305-0.66%
10308-0.65%
113230.31%
123310.60%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.04%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -1.46%)

  • 平均準確率:0.06%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-4.03%
22451.63%
334316.62%
4291-2.41%
531817.92%
630711.07%
7326-8.90%
833015.15%
9305-17.38%
1030813.31%
113233.72%
12331-0.91%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 17.92%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -17.38%)

  • 平均準確率:3.82%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22450.82%
3343-1.17%
42910.69%
53180.00%
63071.30%
7326-2.45%
83302.42%
9305-1.97%
103080.00%
113230.00%
123310.91%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 2.42%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -2.45%)

  • 平均準確率:0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12980.67%
2245-1.63%
33434.37%
4291-1.03%
53187.23%
63072.93%
7326-4.60%
83303.03%
9305-4.26%
103080.97%
11323-1.55%
12331-5.44%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 7.23%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -5.44%)

  • 平均準確率:0.06%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12989.40%
2245-7.76%
334334.40%
42912.41%
531818.55%
630718.24%
7326-5.21%
833011.52%
9305-9.51%
1030820.13%
1132311.15%
123316.95%


  • 最佳表現月份:3月 (準確率: 34.40%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -9.51%)

  • 平均準確率:9.19%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 11.950


潛在支撐位 (由高到低)



  • 11.553

  • 11.550

  • 11.502


潛在阻力位 (由低到高)



  • 12.772

  • 12.850


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.037
上漲比例37.913

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.045
上漲比例36.795

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.04173810.024443234.4244
2-0.044869-0.03389835.1528
3-0.02528620.029989340.3746
4-0.0436590.0014205537.1102

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.027141137.6357
2-0.055330236.5006
3-0.031938436.6021
4-0.040348836.1628
5-0.038581138.1757

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.039
上漲天數比例36.832
下跌天數比例51.651
平盤天數比例11.517

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.141
平均漲幅1.948
平均成交量變化(張)96.894

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.812
平均漲幅1.061
平均成交量變化(張)-31.349

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.027
平均跌幅-1.456
平均成交量變化(張)79.637

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.020
平均跌幅-0.926
平均成交量變化(張)-31.732

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.081
平均漲跌幅1.504
上漲比例72.425
平均成交量(張)16926.897

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.439
成交量變化與價格變化相關係數0.153

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天1.27%3086.93-4.11%62.66%33.33%
最近一周-0.83%3445.5338.59%42.60%28.57%
最近半個月-3.24%5158.04-5.99%39.57%33.33%
最近一個月2.58%5014.2815.51%46.74%36.67%
最近兩個月-2.45%4428.1083.67%50.75%35.00%
最近三個月-17.30%3414.64125.00%43.69%31.11%
最近半年-21.38%3209.53230.19%40.16%33.89%
最近一年-43.36%2417.55345.37%32.32%37.26%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天42.9/43.1/44.4/1.4-65.9%/23.5%/-34.9%-0.07/-0.05/-0.07/-0.02
最近一周43.4/45.5/44.4/-1.0-23.9%/-39.1%/-34.9%-0.05/-0.04/-0.07/-0.03
最近半個月53.4/63.1/44.4/-18.74.3%/-92.2%/-34.9%-0.00/0.12/-0.07/-0.19
最近一個月56.2/62.4/44.4/-17.925.7%/-99.2%/-34.9%0.07/0.19/-0.07/-0.26
最近兩個月43.1/17.6/44.4/26.8-12.5%/55.9%/-34.9%0.04/-0.05/-0.07/-0.02
最近三個月40.1/21.7/44.4/22.7-29.9%/-1.1%/-34.9%0.01/-0.07/-0.07/0.00
最近半年43.9/39.2/44.4/5.2-18.6%/25.5%/-34.9%0.01/-0.06/-0.07/-0.01
最近一年42.8/51.6/44.4/-7.2-23.1%/-21.7%/-34.9%0.01/0.08/-0.07/-0.15

成交量分析


指標數值
近期平均成交量5014.28張
成交量趨勢15.51%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點11.55
第2個買點11.55
第3個買點11.50

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位11.27 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標12.77 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.77% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.58% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:74.91% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.74個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:33.00%

  • 中期(20日)波動率:33.25%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:20.03

  • 價格波動範圍:8.11 ~ 44.85

  • 價格變異係數:36.05%


風險指標



  • 最大回撤:-81.19%

  • 回撤恢復天數:931天

  • 風險調整後收益:-0.02


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-2.45%

  • 近期波動率:50.75%

  • 近期最大回撤:-17.96%

  • 近期上漲天數比例:36.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-384.89%

  • 波動率相對表現:+19.36%

  • 回撤相對表現:+63.23%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:34.48%

  • 近90日上漲機率:34.83%

  • 歷史整體上漲機率:42.96%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:21:01



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