技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 40.000 |
MACD | 0.040 |
DIF | 0.040 |
EMA_12 | 14.963 |
EMA_26 | 14.924 |
MACD Signal | 0.030 |
MACD Histogram | 0.009 |
布林帶上軌 | 15.261 |
布林帶中軌 | 14.963 |
布林帶下軌 | 14.664 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 15.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 14.963
- 14.664
- 14.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 15.250
- 15.261
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.347 |
年化波動率 | 21.383 |
5日波動率 | 0.986 |
10日波動率 | 1.044 |
20日波動率 | 1.094 |
60日波動率 | 1.163 |
上行波動率 | 1.268 |
下行波動率 | 1.081 |
收益率峰度 | 14.284 |
收益率偏度 | 0.733 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -9.845 |
波動率比率(上行/下行) | 1.173 |
平均真實範圍(ATR) | 0.302 |
ATR百分比 | 1.740 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
---|---|
月初效應-平均漲跌幅 | -0.003% |
月初效應-上漲比例 | 44.348% |
月底效應-平均漲跌幅 | 0.008% |
月底效應-上漲比例 | 46.026% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | 0.001% |
上漲天數比例 | 44.295% |
下跌天數比例 | 37.691% |
平盤天數比例 | 17.799% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 20.725% | 1.303% | 255.523% |
價格上漲_成交量下降 | 16.671% | 0.696% | -41.831% |
價格下跌_成交量上升 | 28.161% | -0.666% | 7985.784% |
價格下跌_成交量下降 | 34.443% | -0.549% | -43.140% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.953% |
平均漲跌幅 | 0.703% |
上漲比例 | 54.167% |
平均成交量(張) | 2230 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.310 |
價量變化相關性 | 0.266 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 375 | 179 | 47.733% |
3 | 下跌 | 680 | 291 | 42.794% |
5 | 上漲 | 110 | 47 | 42.727% |
5 | 下跌 | 220 | 89 | 40.455% |
10 | 上漲 | 11 | 3 | 27.273% |
10 | 下跌 | 16 | 9 | 56.250% |
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