技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 40.000 |
| MACD | 0.040 |
| DIF | 0.040 |
| EMA_12 | 14.963 |
| EMA_26 | 14.924 |
| MACD Signal | 0.030 |
| MACD Histogram | 0.009 |
| 布林帶上軌 | 15.261 |
| 布林帶中軌 | 14.963 |
| 布林帶下軌 | 14.664 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 15.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 14.963
- 14.664
- 14.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 15.250
- 15.261
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.347 |
| 年化波動率 | 21.383 |
| 5日波動率 | 0.986 |
| 10日波動率 | 1.044 |
| 20日波動率 | 1.094 |
| 60日波動率 | 1.163 |
| 上行波動率 | 1.268 |
| 下行波動率 | 1.081 |
| 收益率峰度 | 14.284 |
| 收益率偏度 | 0.733 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.845 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.173 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.302 |
| ATR百分比 | 1.740 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.003% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.348% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.008% |
| 月底效應-上漲比例 | 46.026% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.001% |
| 上漲天數比例 | 44.295% |
| 下跌天數比例 | 37.691% |
| 平盤天數比例 | 17.799% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.725% | 1.303% | 255.523% |
| 價格上漲_成交量下降 | 16.671% | 0.696% | -41.831% |
| 價格下跌_成交量上升 | 28.161% | -0.666% | 7985.784% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.443% | -0.549% | -43.140% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.953% |
| 平均漲跌幅 | 0.703% |
| 上漲比例 | 54.167% |
| 平均成交量(張) | 2230 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.310 |
| 價量變化相關性 | 0.266 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 375 | 179 | 47.733% |
| 3 | 下跌 | 680 | 291 | 42.794% |
| 5 | 上漲 | 110 | 47 | 42.727% |
| 5 | 下跌 | 220 | 89 | 40.455% |
| 10 | 上漲 | 11 | 3 | 27.273% |
| 10 | 下跌 | 16 | 9 | 56.250% |
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