福壽的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價17.18
收盤價標準差2.57
最高價30.45
最低價10.20
平均成交量(張)626.22
成交量標準差(張)2354.57
平均成交金額12680961.98
平均成交筆數257.97
平均漲跌幅0.04
上漲天數比例44.30
最大單日漲幅9.25
最大單日跌幅-11.38
年化波動率21.38
最大回撤-52.33

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一17.182.58644.25265.840.1447.53
週二17.192.57606.62255.52-0.0341.04
週三17.202.57642.55259.300.1047.94
週四17.202.57638.21263.640.0142.23
週五17.172.55603.05248.68-0.0243.01
週六15.752.01445.57102.000.2833.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0314.8055.8814.9014.870.03-0.010.000.04
2025-03-0414.8560.6114.9014.870.02-0.000.000.03
2025-03-0514.9063.6414.9014.870.020.000.000.02
2025-03-0614.9061.2914.9014.880.020.000.000.02
2025-03-0715.0062.5014.9114.890.030.010.000.02
2025-03-1015.1057.1414.9414.900.040.020.000.02
2025-03-1115.0059.2614.9514.910.040.020.000.02
2025-03-1215.0050.0014.9614.920.040.030.000.02
2025-03-1314.9536.8414.9614.920.040.030.000.01
2025-03-1415.0040.0014.9614.920.040.030.000.01

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2115.20-1賣出
2025-02-2415.10-1賣出
2025-02-2515.050中性
2025-02-2615.10-1賣出
2025-02-2714.850中性
2025-03-0314.800中性
2025-03-0414.850中性
2025-03-0514.900中性
2025-03-0614.900中性
2025-03-0715.001買入
2025-03-1015.100中性
2025-03-1115.000中性
2025-03-1215.000中性
2025-03-1314.950中性
2025-03-1415.000中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2115.20持平持平持平持平賣出
2025-02-2415.10持平持平持平持平賣出
2025-02-2515.05持平持平持平持平持平
2025-02-2615.10持平持平持平持平賣出
2025-02-2714.85持平持平持平持平持平
2025-03-0314.80持平持平持平持平持平
2025-03-0414.85持平持平持平持平持平
2025-03-0514.90持平持平持平持平持平
2025-03-0614.90持平持平持平持平持平
2025-03-0715.00買入持平持平持平持平
2025-03-1015.10持平持平持平持平持平
2025-03-1115.00持平持平持平持平持平
2025-03-1215.00持平持平持平持平持平
2025-03-1314.95持平持平持平持平持平
2025-03-1415.00持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險17.17
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1241.33
索提諾比率0.06
波動率比率(上行/下行)1.17
95%VaR-1.78
99%VaR-4.14

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.35
年化波動率21.38
5日波動率0.99
10日波動率1.04
20日波動率1.09
60日波動率1.16
上行波動率1.27
下行波動率1.08
收益率峰度14.28
收益率偏度0.73
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.84
波動率比率(上行/下行)1.17
平均真實範圍(ATR)0.30
ATR百分比1.74

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.525974.423691618.75-0.608686
21.605244.38311662.50.328209
33.063514.735751668.750.611695
44.6207711.41221546.66670.390293
5-2.859266.17261540-0.490219
61.713384.777951573.33330.323719
7-0.06120555.367331540-0.0424554
8-1.920944.592271520-0.454592
9-0.09291594.176721553.3333-0.0621499
101.194647.2041553.33330.142696
11-1.793015.358361533.3333-0.365723
120.4131444.372751546.66670.0563667

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
44.6207711.41221546.66670.390293
33.063514.735751668.750.611695
61.713384.777951573.33330.323719

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-2.859266.17261540-0.490219
1-2.525974.423691618.75-0.608686
8-1.920944.592271520-0.454592

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
434.6207746.6667
323.0635168.75
651.7133873.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-2.8592660
112-2.5259781.25
87-1.9209480

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.06
趨勢持續性44.40

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.11
趨勢持續性45.32

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.20
趨勢持續性44.89

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.58
趨勢持續性47.09

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.40
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-0.30
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.73
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-12.00

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.06
成交量動量903.70
動量持續性44.32

10日動量


指標數值
價格動量0.11
成交量動量1064.67
動量持續性45.21

20日動量


指標數值
價格動量0.21
成交量動量1486.93
動量持續性44.75

60日動量


指標數值
價格動量0.58
成交量動量2577.28
動量持續性46.79

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.03

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率14.01
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.73

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量161.84
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率35.96
長期上漲機率37.41

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.30990.07540.2221
Volume_Shares0.30991.00000.17450.4518
RSI_140.07540.17451.00000.5490
MACD0.22210.45180.54901.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲47.733%
下跌42.794%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129829.19%
2245-15.10%
3343-25.95%
4291-27.49%
53189.75%
6307-7.82%
7326-12.88%
833016.06%
9305-4.59%
1030811.04%
113238.05%
1233112.39%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 29.19%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -27.49%)

  • 平均準確率:-0.61%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.35%
22451.63%
33430.29%
4291-0.69%
5318-1.26%
63072.28%
7326-2.15%
83300.00%
93050.66%
10308-0.32%
11323-0.93%
123312.42%


  • 最佳表現月份:12月 (準確率: 2.42%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -2.35%)

  • 平均準確率:-0.03%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
129815.44%
2245-5.71%
3343-14.87%
4291-11.00%
53185.35%
6307-2.28%
7326-3.68%
83305.45%
93051.64%
103087.14%
113234.95%
123314.83%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 15.44%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -14.87%)

  • 平均準確率:0.61%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
22451.63%
3343-0.87%
4291-0.34%
5318-0.63%
63072.28%
7326-1.53%
83300.61%
9305-0.33%
103080.00%
113230.00%
123311.21%


  • 最佳表現月份:6月 (準確率: 2.28%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.68%)

  • 平均準確率:0.03%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12985.03%
22450.00%
3343-4.66%
4291-5.50%
5318-1.57%
6307-2.28%
7326-3.07%
83303.03%
9305-5.25%
103081.95%
11323-0.62%
123311.21%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 5.03%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -5.50%)

  • 平均準確率:-0.98%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129812.75%
2245-12.65%
3343-5.83%
4291-9.97%
53187.86%
6307-7.82%
7326-2.45%
83306.97%
9305-1.31%
103082.27%
113234.64%
123312.72%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 12.75%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -12.65%)

  • 平均準確率:-0.23%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 15.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 14.963

  • 14.664

  • 14.600


潛在阻力位 (由低到高)



  • 15.250

  • 15.261


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.003
上漲比例44.348

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.008
上漲比例46.026

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.00237020.029895741.7607
2-0.006311750.045779845.0873
30.00520291-0.020870345.9938
40.00813347-0.0024214444.1788

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.00078597345.2352
2-0.0092807443.1054
30.0095537843.3295
40.0012223544.3023
50.014237347.973

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.001
上漲天數比例44.295
下跌天數比例37.691
平盤天數比例17.799

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例20.725
平均漲幅1.303
平均成交量變化(張)255.523

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例16.671
平均漲幅0.696
平均成交量變化(張)-41.831

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例28.161
平均跌幅-0.666
平均成交量變化(張)7985.784

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.443
平均跌幅-0.549
平均成交量變化(張)-43.140

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.953
平均漲跌幅0.703
上漲比例54.167
平均成交量(張)2229.653

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.310
成交量變化與價格變化相關係數0.266

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.00%178.08-32.79%7.50%0.00%
最近一周0.67%182.22-26.41%8.64%57.14%
最近半個月-1.32%218.15-28.57%10.01%46.67%
最近一個月4.90%287.02-55.77%17.76%43.33%
最近兩個月-9.64%284.5624.78%19.44%33.33%
最近三個月-12.79%254.13138.42%16.49%34.44%
最近半年-20.42%280.83-31.35%14.57%39.44%
最近一年-25.56%316.94-44.85%11.85%35.62%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天42.3/50.0/40.0/-10.012.0%/-8.0%/12.5%0.01/0.02/0.01/-0.01
最近一周52.4/61.3/40.0/-21.321.3%/3.7%/12.5%0.02/0.02/0.01/-0.01
最近半個月56.2/66.7/40.0/-26.730.7%/-82.6%/12.5%0.05/0.12/0.01/-0.11
最近一個月56.1/35.4/40.0/4.632.1%/46.2%/12.5%0.07/0.06/0.01/-0.05
最近兩個月37.6/31.2/40.0/8.8-25.3%/85.1%/12.5%0.01/-0.01/0.01/0.02
最近三個月38.0/36.4/40.0/3.6-32.7%/37.4%/12.5%0.00/-0.00/0.01/0.01
最近半年40.4/50.0/40.0/-10.0-29.9%/33.5%/12.5%0.00/-0.01/0.01/0.02
最近一年42.6/55.6/40.0/-15.6-23.9%/-13.1%/12.5%0.00/0.05/0.01/-0.04

成交量分析


指標數值
近期平均成交量287.02張
成交量趨勢-55.77%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點14.96
第2個買點14.66
第3個買點14.60

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位14.31 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標15.25 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:97.67% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:92.81% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:80.70% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.52個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:20.74%

  • 中期(20日)波動率:18.66%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:17.18

  • 價格波動範圍:10.20 ~ 30.45

  • 價格變異係數:14.93%


風險指標



  • 最大回撤:-52.33%

  • 回撤恢復天數:916天

  • 風險調整後收益:0.05


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-9.64%

  • 近期波動率:19.44%

  • 近期最大回撤:-16.87%

  • 近期上漲天數比例:36.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1348.99%

  • 波動率相對表現:-1.97%

  • 回撤相對表現:+25.79%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:35.96%

  • 歷史整體上漲機率:37.41%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 55.56%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:20:33



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