味王的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價28.33
收盤價標準差8.31
最高價59.50
最低價18.40
平均成交量(張)158.40
成交量標準差(張)452.34
平均成交金額4063248.59
平均成交筆數89.37
平均漲跌幅0.07
上漲天數比例44.59
最大單日漲幅8.12
最大單日跌幅-7.78
年化波動率18.72
最大回撤-37.82

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一28.318.32156.6691.530.0643.01
週二28.378.35158.8987.200.0444.49
週三28.328.20180.3298.730.1547.27
週四28.368.31138.8482.990.0243.03
週五28.398.43156.0386.210.0845.62
週六22.911.88209.8395.330.1720.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0337.5072.0037.4237.59-0.17-0.440.000.26
2025-03-0437.3572.0037.4137.57-0.17-0.380.000.21
2025-03-0537.3068.0937.3937.55-0.16-0.340.000.17
2025-03-0637.1062.7537.3537.52-0.17-0.310.000.13
2025-03-0737.2059.5737.3237.50-0.17-0.280.000.11
2025-03-1037.8065.4537.4037.52-0.12-0.250.000.13
2025-03-1137.2554.5537.3737.50-0.12-0.220.000.10
2025-03-1237.5057.7537.3937.50-0.11-0.200.000.09
2025-03-1337.8061.0437.4637.52-0.07-0.170.000.11
2025-03-1437.8057.1437.5137.54-0.03-0.140.000.11

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2137.30-2強烈賣出
2025-02-2438.00-2強烈賣出
2025-02-2538.05-2強烈賣出
2025-02-2637.85-2強烈賣出
2025-02-2737.80-2強烈賣出
2025-03-0337.50-1賣出
2025-03-0437.35-1賣出
2025-03-0537.300中性
2025-03-0637.100中性
2025-03-0737.200中性
2025-03-1037.800中性
2025-03-1137.250中性
2025-03-1237.500中性
2025-03-1337.800中性
2025-03-1437.800中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2137.30持平賣出持平持平賣出
2025-02-2438.00持平賣出持平持平賣出
2025-02-2538.05持平賣出持平持平賣出
2025-02-2637.85持平賣出持平持平賣出
2025-02-2737.80持平賣出持平持平賣出
2025-03-0337.50持平賣出持平持平持平
2025-03-0437.35持平賣出持平持平持平
2025-03-0537.30持平持平持平持平持平
2025-03-0637.10持平持平持平持平持平
2025-03-0737.20持平持平持平持平持平
2025-03-1037.80持平持平持平持平持平
2025-03-1137.25持平持平持平持平持平
2025-03-1237.50持平持平持平持平持平
2025-03-1337.80持平持平持平持平持平
2025-03-1437.80持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險13.67
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2591.42
索提諾比率0.17
波動率比率(上行/下行)1.15
95%VaR-1.68
99%VaR-3.42

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.18
年化波動率18.72
5日波動率0.96
10日波動率1.01
20日波動率1.05
60日波動率1.08
上行波動率0.99
下行波動率0.86
收益率峰度9.87
收益率偏度0.49
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.45
波動率比率(上行/下行)1.15
平均真實範圍(ATR)0.45
ATR百分比1.59

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.8877413.667921625-0.287467
20.4637962.84941656.250.104278
30.2726284.2514316500.0249238
4-0.6988832.886451533.3333-0.299866
5-0.35734.125571453.3333-0.127005
61.548343.810941566.66670.362555
71.216356.1917615600.169528
8-1.552243.779561533.3333-0.454792
9-1.10254.017631546.6667-0.3159
101.784656.424981566.66670.251827
111.675156.769191566.66670.222846
121.337854.2371715600.276408

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
101.784656.424981566.66670.251827
111.675156.769191566.66670.222846
61.548343.810941566.66670.362555

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-1.552243.779561533.3333-0.454792
9-1.10254.017631546.6667-0.3159
1-0.8877413.667921625-0.287467

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
1091.7846566.6667
11101.6751566.6667
651.5483466.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-1.5522466.6667
98-1.102553.3333
112-0.88774175

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.08
趨勢持續性48.78

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.15
趨勢持續性49.56

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.30
趨勢持續性51.44

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.00
趨勢持續性53.69

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.75
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.08
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度nan
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度nan

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.09
成交量動量184.13
動量持續性48.38

10日動量


指標數值
價格動量0.16
成交量動量183.81
動量持續性49.21

20日動量


指標數值
價格動量0.30
成交量動量221.02
動量持續性51.01

60日動量


指標數值
價格動量1.02
成交量動量234.39
動量持續性53.29

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率-0.03

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率12.61
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度nan

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量19.77
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率33.71
長期上漲機率41.94

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.0000-0.11310.09090.1517
Volume_Shares-0.11311.00000.15870.1143
RSI_140.09090.15871.00000.6097
MACD0.15170.11430.60971.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲55.319%
下跌43.084%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
2245-16.73%
33439.04%
429110.65%
531814.47%
6307-1.63%
7326-20.25%
83305.76%
930524.59%
10308-6.17%
11323-27.86%
12331-17.52%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 24.59%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -27.86%)

  • 平均準確率:-2.28%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.01%
22450.41%
33430.58%
42910.34%
5318-0.31%
63070.65%
7326-0.92%
8330-0.30%
93050.66%
103080.32%
11323-0.31%
123310.60%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 0.66%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -2.01%)

  • 平均準確率:-0.02%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-3.02%
2245-4.90%
3343-1.17%
42912.41%
5318-0.31%
6307-0.98%
7326-12.27%
83301.82%
93059.51%
10308-2.60%
11323-8.67%
12331-8.46%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 9.51%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -12.27%)

  • 平均準確率:-2.39%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
2245-0.41%
33431.46%
4291-0.69%
53180.63%
63070.65%
7326-0.61%
8330-0.61%
93050.98%
103080.32%
11323-1.86%
123310.60%


  • 最佳表現月份:3月 (準確率: 1.46%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -1.86%)

  • 平均準確率:-0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-4.70%
2245-6.53%
33433.21%
42911.03%
53180.00%
6307-1.95%
7326-7.98%
8330-0.61%
93054.59%
10308-4.22%
11323-7.12%
12331-3.63%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 4.59%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -7.98%)

  • 平均準確率:-2.33%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12988.72%
2245-5.31%
33434.96%
42917.56%
531814.47%
63070.00%
73261.53%
83305.45%
93058.85%
103080.00%
11323-9.91%
12331-6.65%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 14.47%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -9.91%)

  • 平均準確率:2.47%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 37.800


潛在支撐位 (由高到低)



  • 37.407

  • 36.606

  • 36.500


潛在阻力位 (由低到高)



  • 38.100

  • 38.209


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.006
上漲比例43.652

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.020
上漲比例45.128

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.02565120.0067145445.7111
20.01538460.015175343.7773
30.0232255-0.019252344.0166
40.03779980.06594244.9064

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.013426543.5464
20.029558746.0023
30.039060744.2417
40.024037343.6047
50.013344647.2973

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.026
上漲天數比例44.591
下跌天數比例40.564
平盤天數比例14.443

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.007
平均漲幅1.114
平均成交量變化(張)236.020

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.926
平均漲幅0.668
平均成交量變化(張)-43.040

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.208
平均跌幅-0.682
平均成交量變化(張)401.376

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.859
平均跌幅-0.588
平均成交量變化(張)-46.070

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.960
平均漲跌幅0.692
上漲比例61.456
平均成交量(張)552.173

成交量價格相關性


指標數值
相關係數-0.113
成交量變化與價格變化相關係數0.256

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.80%38.05-68.61%8.98%100.00%
最近一周1.89%88.00-90.93%16.31%71.43%
最近半個月1.34%80.33-18.20%14.38%60.00%
最近一個月1.34%58.42-13.47%13.38%53.33%
最近兩個月-8.47%40.19-73.23%20.05%40.00%
最近三個月-21.58%36.66113.13%20.00%33.33%
最近半年-23.94%28.90435.54%23.87%42.78%
最近一年-5.50%27.42-19.56%21.77%49.59%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天58.6/57.7/57.1/-0.641.7%/24.8%/49.0%0.10/0.09/0.11/0.02
最近一周59.7/62.7/57.1/-5.628.3%/46.7%/49.0%0.11/0.13/0.11/-0.02
最近半個月68.1/75.0/57.1/-17.933.5%/nan%/49.0%0.20/0.25/0.11/-0.14
最近一個月51.5/36.0/57.1/21.133.5%/nan%/49.0%0.15/0.01/0.11/0.11
最近兩個月41.9/30.8/57.1/26.3-42.5%/136.5%/49.0%0.08/-0.01/0.11/0.13
最近三個月39.2/46.7/57.1/10.4-43.5%/80.4%/49.0%0.02/0.04/0.11/0.07
最近半年46.2/48.5/57.1/8.7-18.7%/nan%/49.0%-0.00/-0.15/0.11/0.26
最近一年50.8/31.3/57.1/25.93.6%/221.8%/49.0%0.00/-0.05/0.11/0.16

成交量分析


指標數值
近期平均成交量58.42張
成交量趨勢-13.47%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點37.41
第2個買點36.61
第3個買點36.50

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位35.77 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標38.10 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.57% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:98.38% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:90.27% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.56個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:17.61%

  • 中期(20日)波動率:16.53%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:28.33

  • 價格波動範圍:18.40 ~ 59.50

  • 價格變異係數:29.33%


風險指標



  • 最大回撤:-37.82%

  • 回撤恢復天數:-202天

  • 風險調整後收益:0.13


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-8.47%

  • 近期波動率:20.05%

  • 近期最大回撤:-12.65%

  • 近期上漲天數比例:33.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1351.48%

  • 波動率相對表現:+1.35%

  • 回撤相對表現:+21.15%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:33.71%

  • 歷史整體上漲機率:41.94%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 21.43%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 44.44%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:20:17



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