技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 59.494 |
| MACD | 0.896 |
| DIF | 0.896 |
| EMA_12 | 114.164 |
| EMA_26 | 113.267 |
| MACD Signal | 0.681 |
| MACD Histogram | 0.215 |
| 布林帶上軌 | 119.405 |
| 布林帶中軌 | 113.100 |
| 布林帶下軌 | 106.795 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 118.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 113.100
- 112.342
- 108.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 119.405
- 129.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.007 |
| 年化波動率 | 31.857 |
| 5日波動率 | 1.654 |
| 10日波動率 | 1.764 |
| 20日波動率 | 1.826 |
| 60日波動率 | 1.902 |
| 上行波動率 | 1.652 |
| 下行波動率 | 1.306 |
| 收益率峰度 | 4.559 |
| 收益率偏度 | 0.449 |
| 最大單日漲幅 | 9.936 |
| 最大單日跌幅 | -9.829 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.265 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.014 |
| ATR百分比 | 2.627 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.132% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.771% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.206% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.274% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.223% |
| 上漲天數比例 | 36.994% |
| 下跌天數比例 | 52.299% |
| 平盤天數比例 | 10.707% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.071% | 2.119% | 135.603% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.286% | 1.188% | -41.027% |
| 價格下跌_成交量上升 | 28.620% | -1.489% | 103.803% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.023% | -0.834% | -38.598% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.060% |
| 平均漲跌幅 | 0.312% |
| 上漲比例 | 53.788% |
| 平均成交量(張) | 456 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.459 |
| 價量變化相關性 | 0.134 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 79 | 52 | 65.823% |
| 3 | 下跌 | 368 | 141 | 38.315% |
| 5 | 上漲 | 6 | 4 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 133 | 56 | 42.105% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 6 | 3 | 50.000% |
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