柏文的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數1457.00
平均收盤價149.40
收盤價標準差36.61
最高價302.50
最低價101.50
平均成交量(張)144.93
成交量標準差(張)181.83
平均成交金額24728191.58
平均成交筆數252.32
平均漲跌幅-0.13
上漲天數比例36.99
最大單日漲幅10.84
最大單日跌幅-8.95
年化波動率31.86
最大回撤-65.45

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一149.4636.69141.45255.80-0.2035.64
週二149.3436.60146.01246.21-0.1234.90
週三149.7936.78148.51262.710.0341.55
週四149.8036.93143.80248.82-0.2034.02
週五148.5736.26144.78247.92-0.1538.87

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-26113.0055.00112.12111.770.34-0.000.000.35
2025-02-27112.0052.38112.10111.790.310.060.000.25
2025-03-03123.0078.57113.78112.621.150.280.000.88
2025-03-04116.5060.00114.19112.911.290.480.000.81
2025-03-05112.5052.38113.93112.881.060.590.000.46
2025-03-06112.5052.38113.71112.850.860.650.000.22
2025-03-07112.0052.38113.45112.790.660.650.000.01
2025-03-10114.0056.06113.53112.880.660.650.000.01
2025-03-11112.5052.24113.38112.850.530.63-1.00-0.10
2025-03-12118.5059.49114.16113.270.900.681.000.22

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-19111.001買入
2025-02-20110.501買入
2025-02-21112.001買入
2025-02-24115.00-2強烈賣出
2025-02-25113.500中性
2025-02-26113.000中性
2025-02-27112.000中性
2025-03-03123.00-3強烈賣出
2025-03-04116.500中性
2025-03-05112.500中性
2025-03-06112.500中性
2025-03-07112.001買入
2025-03-10114.000中性
2025-03-11112.50-2強烈賣出
2025-03-12118.502強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-19111.00持平持平買入持平持平
2025-02-20110.50持平買入賣出持平買入
2025-02-21112.00持平持平買入持平持平
2025-02-24115.00買入賣出持平賣出賣出
2025-02-25113.50持平持平持平持平持平
2025-02-26113.00持平持平持平持平持平
2025-02-27112.00持平持平持平持平持平
2025-03-03123.00持平賣出持平賣出賣出
2025-03-04116.50持平持平持平持平持平
2025-03-05112.50持平持平持平持平持平
2025-03-06112.50持平持平持平持平持平
2025-03-07112.00持平持平持平持平買入
2025-03-10114.00持平持平持平持平持平
2025-03-11112.50賣出持平賣出持平持平
2025-03-12118.50買入持平買入持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險20.73
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數40.18
索提諾比率-0.20
波動率比率(上行/下行)1.27
95%VaR-2.80
99%VaR-4.96

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.01
年化波動率31.86
5日波動率1.65
10日波動率1.76
20日波動率1.83
60日波動率1.90
上行波動率1.65
下行波動率1.31
收益率峰度4.56
收益率偏度0.45
最大單日漲幅9.94
最大單日跌幅-9.83
波動率比率(上行/下行)1.27
平均真實範圍(ATR)4.01
ATR百分比2.63

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-6.826559.411633.3333-0.743089
25.641047.5401666.66670.726034
3-1.658059.18422742.8571-0.198679
43.5479312.6716500.266851
510.002713.8042683.33330.712538
6-0.4198877.69764650-0.0761991
7-2.422287.51126616.6667-0.344675
8-1.0064810.5812616.6667-0.11087
9-2.709585.82107616.6667-0.494109
10-4.222656.31301633.3333-0.695281
11-2.068036.0498633.3333-0.369384
120.6122334.13057633.33330.10787

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
510.002713.8042683.33330.712538
25.641047.5401666.66670.726034
43.5479312.6716500.266851

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-6.826559.411633.3333-0.743089
10-4.222656.31301633.3333-0.695281
9-2.709585.82107616.6667-0.494109

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
5410.002783.3333
215.6410466.6667
433.5479350

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
112-6.8265566.6667
109-4.2226566.6667
98-2.7095883.3333

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.04
趨勢持續性41.66

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.10
趨勢持續性42.55

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.23
趨勢持續性42.35

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-1.60
趨勢持續性34.18

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.21
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度2.60
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度2.01
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-7.37

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.04
成交量動量60.81
動量持續性41.66

10日動量


指標數值
價格動量-0.10
成交量動量73.36
動量持續性42.55

20日動量


指標數值
價格動量-0.23
成交量動量86.83
動量持續性42.35

60日動量


指標數值
價格動量-1.60
成交量動量92.62
動量持續性34.18

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.03
成交量動量變化率0.08

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率48.88
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度2.01

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量223.21
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率31.03
中期上漲機率33.71
長期上漲機率40.38

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.45900.17840.2882
Volume_Shares0.45901.00000.13810.1596
RSI_140.17840.13811.00000.6324
MACD0.28820.15960.63241.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲65.823%
下跌38.315%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
110372.82%
297-23.71%
313016.92%
4115-5.22%
5128-30.47%
6120-3.33%
713132.06%
813151.15%
912228.69%
1011980.67%
1112927.91%
1213217.42%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 80.67%)

  • 最差表現月份：5月 (準確率: -30.47%)

  • 平均準確率：22.08%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
11030.00%
2972.06%
31300.00%
41150.00%
51280.00%
6120-0.83%
7131-2.29%
81311.53%
91220.00%
10119-0.84%
111290.00%
121320.00%


  • 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.06%)

  • 最差表現月份：7月 (準確率: -2.29%)

  • 平均準確率：-0.03%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
110317.48%
297-9.28%
31304.62%
4115-2.61%
5128-17.19%
6120-1.67%
713113.74%
813122.14%
91227.38%
1011938.66%
111299.30%
121324.55%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 38.66%)

  • 最差表現月份：5月 (準確率: -17.19%)

  • 平均準確率：7.26%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1103-2.91%
2973.09%
3130-0.77%
41150.00%
51280.78%
6120-2.50%
71310.00%
81313.05%
9122-1.64%
101190.84%
11129-1.55%
121322.27%


  • 最佳表現月份：2月 (準確率: 3.09%)

  • 最差表現月份：1月 (準確率: -2.91%)

  • 平均準確率：0.06%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
11037.77%
297-6.19%
31302.31%
4115-0.87%
5128-1.56%
61200.00%
7131-0.76%
81318.40%
91224.92%
101193.36%
111290.78%
12132-3.03%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 8.40%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -6.19%)

  • 平均準確率：1.26%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
110350.49%
297-13.40%
313010.77%
4115-1.74%
5128-12.50%
61201.67%
713121.37%
813116.03%
912218.03%
1011938.66%
1112919.38%
1213213.64%


  • 最佳表現月份：1月 (準確率: 50.49%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -13.40%)

  • 平均準確率：13.53%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 118.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 113.100

  • 112.342

  • 108.000


潛在阻力位 (由低到高)



  • 119.405

  • 129.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.132
上漲比例36.771

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.206
上漲比例39.274

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.256061-0.033384933.9394
20.0840220.19749641.8733
3-0.328125-0.10715936.1979
4-0.380263-0.084710435.7895

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.044891639.0093
2-0.30895534.9254
3-0.44017134.188
4-0.32680736.4458
50.23706947.4138

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.223
上漲天數比例36.994
下跌天數比例52.299
平盤天數比例10.707

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例21.071
平均漲幅2.119
平均成交量變化(張)135.603

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.286
平均漲幅1.188
平均成交量變化(張)-41.027

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例28.620
平均跌幅-1.489
平均成交量變化(張)103.803

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.023
平均跌幅-0.834
平均成交量變化(張)-38.598

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.060
平均漲跌幅0.312
上漲比例53.788
平均成交量(張)455.781

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.459
成交量變化與價格變化相關係數0.134

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天3.95%125.77421.25%74.64%100.00%
最近一周1.72%326.86-76.10%47.48%42.86%
最近半個月6.76%231.71893.53%58.69%33.33%
最近一個月5.33%130.79241.96%41.47%26.67%
最近兩個月4.41%98.62568.72%32.20%28.33%
最近三個月1.28%83.84340.41%27.31%30.00%
最近半年-2.07%123.40326.45%29.48%33.89%
最近一年-14.44%108.04373.75%28.25%34.25%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天55.9/56.1/59.5/3.434.9%/62.7%/85.7%0.04/0.01/0.22/0.21
最近一周55.0/60.0/59.5/-0.523.5%/16.8%/85.7%0.23/0.81/0.22/-0.59
最近半個月55.0/41.2/59.5/18.342.0%/88.8%/85.7%0.26/0.01/0.22/0.20
最近一個月54.4/52.9/59.5/6.630.1%/42.4%/85.7%0.24/0.21/0.22/0.00
最近兩個月48.4/50.0/59.5/9.5-1.5%/95.4%/85.7%0.15/0.20/0.22/0.01
最近三個月44.4/17.1/59.5/42.4-16.1%/148.4%/85.7%0.13/-0.87/0.22/1.08
最近半年44.7/40.6/59.5/18.9-19.1%/109.0%/85.7%-0.02/-0.43/0.22/0.65
最近一年45.2/47.9/59.5/11.6-17.6%/115.6%/85.7%0.05/0.21/0.22/0.01

成交量分析


指標數值
近期平均成交量130.79張
成交量趨勢241.96%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點113.10
第2個買點112.34
第3個買點108.00

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位105.84 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標119.40 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：97.88% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：91.50% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：66.88% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.76個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：34.00%

  • 中期(20日)波動率：33.11%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：149.40

  • 價格波動範圍：101.50 ~ 302.50

  • 價格變異係數：24.50%


風險指標



  • 最大回撤：-65.45%

  • 回撤恢復天數：498天

  • 風險調整後收益：-0.13


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：4.41%

  • 近期波動率：32.20%

  • 近期最大回撤：-8.94%

  • 近期上漲天數比例：35.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：+775.43%

  • 波動率相對表現：+0.33%

  • 回撤相對表現：+56.51%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：31.03%

  • 近90日上漲機率：33.71%

  • 歷史整體上漲機率：40.38%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 27.78%

  • 2025-03: 28.57%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭，建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間：2025-03-12 19:50:27



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