技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 25.714 |
| MACD | -0.092 |
| DIF | -0.092 |
| EMA_12 | 10.554 |
| EMA_26 | 10.646 |
| MACD Signal | -0.030 |
| MACD Histogram | -0.063 |
| 布林帶上軌 | 11.199 |
| 布林帶中軌 | 10.735 |
| 布林帶下軌 | 10.271 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 10.150
潛在支撐位 (由高到低)
- 10.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 11.199
- 11.200
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.347 |
| 年化波動率 | 37.265 |
| 5日波動率 | 1.902 |
| 10日波動率 | 2.022 |
| 20日波動率 | 2.110 |
| 60日波動率 | 2.202 |
| 上行波動率 | 1.953 |
| 下行波動率 | 1.664 |
| 收益率峰度 | 6.126 |
| 收益率偏度 | 0.256 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -20.421 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.174 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.936 |
| ATR百分比 | 2.858 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.018% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.700% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.123% |
| 月底效應-上漲比例 | 35.566% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.096% |
| 上漲天數比例 | 35.702% |
| 下跌天數比例 | 57.492% |
| 平盤天數比例 | 6.805% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.561% | 2.281% | 143.115% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.382% | 1.111% | -34.615% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.835% | -1.831% | 75.034% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.222% | -1.030% | -35.013% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.956% |
| 平均漲跌幅 | 1.091% |
| 上漲比例 | 61.279% |
| 平均成交量(張) | 2995 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.171 |
| 價量變化相關性 | 0.122 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 130 | 90 | 69.231% |
| 3 | 下跌 | 787 | 293 | 37.230% |
| 5 | 上漲 | 7 | 5 | 71.429% |
| 5 | 下跌 | 317 | 108 | 34.069% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 51 | 14 | 27.451% |
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