金麗-KY(8429)綜合分析報告-2025-04-19更新，提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節性
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -468.47 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3008.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 32.32 |
| 收盤價標準差 | 27.06 |
| 最高價 | 127.50 |
| 最低價 | 5.80 |
| 平均成交量(張) | 959.86 |
| 成交量標準差(張) | 1401.85 |
| 平均成交金額(萬) | 3761.96 |
| 平均成交筆數 | 564.75 |
| 平均漲跌幅 | -0.28% |
| 上漲天數比例 | 35.67% |
| 最大單日漲幅 | 12.31% |
| 最大單日跌幅 | -14.29% |
| 年化波動率 | 37.59% |
| 最大回撤 | -95.36% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 32.32 | 8.55 | 8.82 | 9.62 | 10.07 | 10.73 | 10.55 | 10.48 | 10.39 | 10.69 |
| 平均漲跌幅 | -0.28% | -0.34% | -0.29% | -0.62% | -0.26% | -0.60% | -0.35% | -0.25% | -0.26% | -0.29% |
| 上漲天數比例 | 35.67% | 40.00% | 46.67% | 26.67% | 36.67% | 31.11% | 36.67% | 35.89% | 34.66% | 36.26% |
| 平均成交量(張) | 959.86 | 392.79 | 754.94 | 716.80 | 839.59 | 1574.87 | 1673.89 | 1015.58 | 674.58 | 910.09 |
| 平均成交金額(萬) | 3761.96 | 337.46 | 658.35 | 689.17 | 847.11 | 1862.18 | 1952.39 | 1162.09 | 759.02 | 1116.23 |
| 年化波動率 | 37.59% | 37.46% | 83.58% | 61.97% | 47.09% | 47.44% | 45.89% | 36.05% | 31.27% | 39.29% |
| 最大回撤 | -95.36% | -1.95% | -26.00% | -31.48% | -32.73% | -47.33% | -47.33% | -47.33% | -47.33% | -62.72% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 8.55 | 10.73 | 10.69 | -71.02 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | -0.34% | -0.60% | -0.29% | -35.44 |
| 上漲天數比例 | 區間震盪 | 40.00% | 31.11% | 36.26% | 6.06 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 392.79 | 1574.87 | 910.09 | -20.38 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 337.46 | 1862.18 | 1116.23 | -79.40 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 37.46% | 47.44% | 39.29% | -38.15 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -1.95% | -47.33% | -62.72% | -74.35 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負
成交量趨勢
- 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段
綜合趨勢建議
- 加權漲幅與波動性同步下降，市場趨於平靜，可能準備進入新階段
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 32.34 | 27.26 | 987.67 | 582.2 | 3896.66 | -0.4 | 31.93 |
| 星期二 | 32.27 | 27.19 | 963.82 | 572.12 | 3715.14 | -0.4 | 37.44 |
| 星期三 | 32.21 | 26.97 | 961.04 | 555.71 | 3680.29 | -0.02 | 40.46 |
| 星期四 | 32.34 | 27.12 | 926.3 | 552.3 | 3751.72 | -0.3 | 34.55 |
| 星期五 | 32.12 | 26.91 | 960.9 | 562.17 | 3747.68 | -0.27 | 33.68 |
| 星期六 | 48.36 | 20.08 | 960.3 | 537.75 | 4841.21 | 0.28 | 41.67 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.4 | nan | -0.94 | -1.3 | -1.51 | -1.21 | -0.57 | -0.42 | -0.29 |
| 星期二 | -0.4 | nan | 2.23 | 1.48 | 0.42 | 0.06 | -0.76 | -0.35 | -0.35 |
| 星期三 | -0.02 | -2.17 | -2.17 | -3.12 | -2.12 | -0.68 | -0.66 | -0.4 | -0.24 |
| 星期四 | -0.3 | 0.12 | 0.12 | 0.87 | -0.2 | -0 | -1.02 | -0.56 | -0.31 |
| 星期五 | -0.27 | -0.93 | -0.93 | 0.64 | 0.32 | 0.81 | 0.06 | -0 | -0.06 |
| 星期六 | 0.28 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(0.28)，最差 星期二(-0.40)
- 3日: 表現最好 星期四(0.12)，最差 星期三(-2.17)
- 5日: 表現最好 星期二(2.23)，最差 星期三(-2.17)
- 15日: 表現最好 星期二(1.48)，最差 星期三(-3.12)
- 30日: 表現最好 星期二(0.42)，最差 星期三(-2.12)
- 60日: 表現最好 星期五(0.81)，最差 星期一(-1.21)
- 90日: 表現最好 星期五(0.06)，最差 星期四(-1.02)
- 180日: 表現最好 星期五(-0.00)，最差 星期四(-0.56)
- 365日: 表現最好 星期五(-0.06)，最差 星期二(-0.35)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 31.93 | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.79 | 23.68 | 26.67 |
| 星期二 | 37.44 | nan | 100 | 100 | 50 | 46.15 | 36.84 | 45.95 | 40 |
| 星期三 | 40.46 | 0 | 0 | 33.33 | 16.67 | 38.46 | 33.33 | 33.33 | 36.62 |
| 星期四 | 34.55 | 100 | 100 | 66.67 | 33.33 | 45.45 | 29.41 | 36.36 | 37.14 |
| 星期五 | 33.68 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 60 | 41.18 | 44.44 | 39.19 |
| 星期六 | 41.67 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(41.67)，最差 星期一(31.93)
- 3日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期二(50.00)，最差 星期一(0.00)
- 60日: 表現最好 星期五(60.00)，最差 星期一(0.00)
- 90日: 表現最好 星期五(41.18)，最差 星期一(15.79)
- 180日: 表現最好 星期二(45.95)，最差 星期一(23.68)
- 365日: 表現最好 星期二(40.00)，最差 星期一(26.67)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 987.67 | nan | 478.21 | 560.35 | 720.03 | 747.41 | 1699.74 | 1558.69 | 1015.32 |
| 星期二 | 963.82 | nan | 485.7 | 1204.49 | 871.25 | 826.55 | 1804.47 | 2281.9 | 1333.43 |
| 星期三 | 961.04 | 405.2 | 405.2 | 919.21 | 598.03 | 812.84 | 1304.2 | 1434.34 | 898.93 |
| 星期四 | 926.3 | 340.84 | 340.84 | 631.56 | 541.11 | 693.97 | 1272.01 | 1204.66 | 731.99 |
| 星期五 | 960.9 | 253.99 | 253.99 | 459.11 | 853.58 | 1171.33 | 1768.16 | 1840.26 | 1073.9 |
| 星期六 | 960.3 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期一(987.67)，最低 星期四(926.30)
- 3日: 成交量最高 星期三(405.20)，最低 星期五(253.99)
- 5日: 成交量最高 星期二(485.70)，最低 星期五(253.99)
- 15日: 成交量最高 星期二(1204.49)，最低 星期五(459.11)
- 30日: 成交量最高 星期二(871.25)，最低 星期四(541.11)
- 60日: 成交量最高 星期五(1171.33)，最低 星期四(693.97)
- 90日: 成交量最高 星期二(1804.47)，最低 星期四(1272.01)
- 180日: 成交量最高 星期二(2281.90)，最低 星期四(1204.66)
- 365日: 成交量最高 星期二(1333.43)，最低 星期四(731.99)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 3896.66 | nan | 404.85 | 512.38 | 729.95 | 763.99 | 2050.31 | 1826.09 | 1163.05 |
| 星期二 | 3715.14 | nan | 421.3 | 1029.17 | 791.84 | 802.97 | 2158.9 | 2704.46 | 1551.64 |
| 星期三 | 3680.29 | 351.96 | 351.96 | 736.85 | 511.49 | 793.4 | 1512.9 | 1632.03 | 1007.7 |
| 星期四 | 3751.72 | 291.79 | 291.79 | 593.8 | 534.18 | 713.82 | 1478.96 | 1395.93 | 829.64 |
| 星期五 | 3747.68 | 217.4 | 217.4 | 419.56 | 878.4 | 1228.97 | 2073.32 | 2143.19 | 1228.9 |
| 星期六 | 4841.21 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(4841.21)，最差 星期三(3680.29)
- 3日: 表現最好 星期三(351.96)，最差 星期五(217.40)
- 5日: 表現最好 星期二(421.30)，最差 星期五(217.40)
- 15日: 表現最好 星期二(1029.17)，最差 星期五(419.56)
- 30日: 表現最好 星期五(878.40)，最差 星期三(511.49)
- 60日: 表現最好 星期五(1228.97)，最差 星期四(713.82)
- 90日: 表現最好 星期二(2158.90)，最差 星期四(1478.96)
- 180日: 表現最好 星期二(2704.46)，最差 星期四(1395.93)
- 365日: 表現最好 星期二(1551.64)，最差 星期四(829.64)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期五，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期三，在4/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在8/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 0.42%
- 近期表現最差的交易日是星期三，平均漲幅 -2.12%
- 成交量最高的交易日是星期二，平均成交量 871.25張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期三盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期二可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(0.32%)表現優於星期一(-1.51%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 8.76 | 12.17 | 9.83 | 10.16 | -0.33 | -0.20 | 0.00 | -0.13 |
| 2025-04-08 | 8.06 | 9.76 | 9.56 | 10.00 | -0.44 | -0.25 | 0.00 | -0.19 |
| 2025-04-09 | 7.40 | 6.94 | 9.22 | 9.81 | -0.58 | -0.32 | 0.00 | -0.27 |
| 2025-04-10 | 8.14 | 23.06 | 9.06 | 9.68 | -0.63 | -0.38 | 0.00 | -0.25 |
| 2025-04-11 | 8.30 | 24.94 | 8.94 | 9.58 | -0.64 | -0.43 | 0.00 | -0.21 |
| 2025-04-14 | 8.39 | 27.94 | 8.86 | 9.49 | -0.64 | -0.47 | 0.00 | -0.17 |
| 2025-04-15 | 8.71 | 33.63 | 8.83 | 9.44 | -0.60 | -0.50 | 0.00 | -0.10 |
| 2025-04-16 | 8.56 | 32.90 | 8.79 | 9.37 | -0.58 | -0.51 | 0.00 | -0.06 |
| 2025-04-17 | 8.56 | 32.90 | 8.76 | 9.31 | -0.55 | -0.52 | 0.00 | -0.03 |
| 2025-04-18 | 8.54 | 33.85 | 8.72 | 9.25 | -0.53 | -0.52 | 0.00 | -0.01 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 10.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-28 | 9.91 | 1 | 買入 |
| 2025-03-31 | 9.51 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-01 | 9.70 | 1 | 買入 |
| 2025-04-02 | 9.73 | 1 | 買入 |
| 2025-04-07 | 8.76 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-08 | 8.06 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-09 | 7.40 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-10 | 8.14 | 1 | 買入 |
| 2025-04-11 | 8.30 | 1 | 買入 |
| 2025-04-14 | 8.39 | 1 | 買入 |
| 2025-04-15 | 8.71 | 0 | 中性 |
| 2025-04-16 | 8.56 | 0 | 中性 |
| 2025-04-17 | 8.56 | 0 | 中性 |
| 2025-04-18 | 8.54 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 10.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-28 | 9.91 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-31 | 9.51 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-01 | 9.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-02 | 9.73 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-07 | 8.76 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-08 | 8.06 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-09 | 7.40 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-10 | 8.14 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-11 | 8.30 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-14 | 8.39 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-15 | 8.71 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-16 | 8.56 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-17 | 8.56 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-18 | 8.54 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 26.84 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 163.08 |
| 索提諾比率 | -0.47 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.16 |
| 95%VaR | -3.47 |
| 99%VaR | -6.88 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.37 |
| 年化波動率 | 37.59 |
| 5日波動率 | 1.91 |
| 10日波動率 | 2.03 |
| 20日波動率 | 2.12 |
| 60日波動率 | 2.20 |
| 上行波動率 | 1.97 |
| 下行波動率 | 1.69 |
| 收益率峰度 | 6.07 |
| 收益率偏度 | 0.23 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -20.42 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.16 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.93 |
| ATR百分比 | 2.87 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -5.69065 | 7.25646 | 13 | 15.3846 | -0.807188 |
| 2 | 1.93274 | 7.97749 | 13 | 53.8462 | 0.221383 |
| 3 | -6.58821 | 8.18742 | 13 | 15.3846 | -0.82503 |
| 4 | 0.179023 | 10.9923 | 13 | 53.8462 | 0.00112405 |
| 5 | 1.83047 | 11.2978 | 12 | 58.3333 | 0.147267 |
| 6 | 1.76011 | 13.8141 | 12 | 33.3333 | 0.115349 |
| 7 | -2.76096 | 9.99307 | 12 | 33.3333 | -0.292965 |
| 8 | -1.69881 | 8.30388 | 12 | 25 | -0.224651 |
| 9 | -1.73056 | 14.451 | 12 | 33.3333 | -0.131287 |
| 10 | -2.34277 | 9.00537 | 12 | 50 | -0.27866 |
| 11 | 2.60363 | 10.8827 | 12 | 58.3333 | 0.223931 |
| 12 | 0.0892715 | 13.4203 | 13 | 46.1538 | -0.00576704 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2.60363 | 10.8827 | 12 | 58.3333 | 0.223931 |
| 2 | 1.93274 | 7.97749 | 13 | 53.8462 | 0.221383 |
| 5 | 1.83047 | 11.2978 | 12 | 58.3333 | 0.147267 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | -6.58821 | 8.18742 | 13 | 15.3846 | -0.82503 |
| 1 | -5.69065 | 7.25646 | 13 | 15.3846 | -0.807188 |
| 7 | -2.76096 | 9.99307 | 12 | 33.3333 | -0.292965 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 2.60363 | 58.3333 |
| 2 | 1 | 1.93274 | 53.8462 |
| 5 | 4 | 1.83047 | 58.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | -6.58821 | 84.6154 |
| 1 | 12 | -5.69065 | 84.6154 |
| 7 | 6 | -2.76096 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.20 |
| 趨勢持續性 | 44.02 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.40 |
| 趨勢持續性 | 43.32 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.78 |
| 趨勢持續性 | 40.26 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -2.33 |
| 趨勢持續性 | 38.96 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 6.13 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -15.23 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -13.67 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -13.36 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.20 |
| 成交量動量 | 65.89 |
| 動量持續性 | 44.02 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.40 |
| 成交量動量 | 83.14 |
| 動量持續性 | 43.32 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.78 |
| 成交量動量 | 97.71 |
| 動量持續性 | 40.26 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -2.33 |
| 成交量動量 | 152.24 |
| 動量持續性 | 38.96 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | 0.00 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 69.65 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 13.67 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 253.99 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 31.03 |
| 中期上漲機率 | 38.20 |
| 長期上漲機率 | 42.90 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.1717 | 0.0862 | 0.0847 |
| Volume_Shares | 0.1717 | 1.0000 | 0.2864 | 0.2766 |
| RSI_14 | 0.0862 | 0.2864 | 1.0000 | 0.4943 |
| MACD | 0.0847 | 0.2766 | 0.4943 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 69.231% |
| 下跌 | 36.921% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 243 | 68.31% |
| 2 | 197 | 15.23% |
| 3 | 285 | 51.23% |
| 4 | 243 | 4.53% |
| 5 | 254 | 37.01% |
| 6 | 244 | 12.30% |
| 7 | 261 | 28.74% |
| 8 | 263 | 30.80% |
| 9 | 243 | 44.03% |
| 10 | 245 | 24.90% |
| 11 | 257 | 8.95% |
| 12 | 273 | 2.56% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 68.31%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: 2.56%)
- 平均準確率：27.38%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 243 | -1.65% |
| 2 | 197 | 2.03% |
| 3 | 285 | -2.11% |
| 4 | 243 | 2.47% |
| 5 | 254 | 0.00% |
| 6 | 244 | -1.23% |
| 7 | 261 | 0.00% |
| 8 | 263 | 0.00% |
| 9 | 243 | 0.41% |
| 10 | 245 | 0.41% |
| 11 | 257 | 0.39% |
| 12 | 273 | -0.37% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 2.47%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -2.11%)
- 平均準確率：0.03%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 243 | 24.69% |
| 2 | 197 | 5.08% |
| 3 | 285 | 18.25% |
| 4 | 243 | 0.41% |
| 5 | 254 | 15.75% |
| 6 | 244 | 0.41% |
| 7 | 261 | 5.75% |
| 8 | 263 | 10.27% |
| 9 | 243 | 17.28% |
| 10 | 245 | 9.39% |
| 11 | 257 | 3.89% |
| 12 | 273 | -1.10% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 24.69%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -1.10%)
- 平均準確率：9.17%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 243 | 0.41% |
| 2 | 197 | 2.03% |
| 3 | 285 | -1.40% |
| 4 | 243 | 0.82% |
| 5 | 254 | 1.18% |
| 6 | 244 | -1.64% |
| 7 | 261 | -0.38% |
| 8 | 263 | 1.14% |
| 9 | 243 | -0.82% |
| 10 | 245 | 0.41% |
| 11 | 257 | 0.39% |
| 12 | 273 | -1.83% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.03%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -1.83%)
- 平均準確率：0.03%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 243 | 3.70% |
| 2 | 197 | 0.51% |
| 3 | 285 | 5.61% |
| 4 | 243 | 0.41% |
| 5 | 254 | -0.39% |
| 6 | 244 | 1.64% |
| 7 | 261 | 0.38% |
| 8 | 263 | 7.98% |
| 9 | 243 | 0.00% |
| 10 | 245 | -4.08% |
| 11 | 257 | -1.17% |
| 12 | 273 | -5.49% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 7.98%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -5.49%)
- 平均準確率：0.76%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 243 | 41.15% |
| 2 | 197 | 5.58% |
| 3 | 285 | 30.88% |
| 4 | 243 | 0.41% |
| 5 | 254 | 20.47% |
| 6 | 244 | 13.11% |
| 7 | 261 | 22.99% |
| 8 | 263 | 11.41% |
| 9 | 243 | 27.16% |
| 10 | 245 | 18.78% |
| 11 | 257 | 5.45% |
| 12 | 273 | 11.36% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 41.15%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: 0.41%)
- 平均準確率：17.40%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 8.540
潛在支撐位 (由高到低)
- 7.322
- 7.270
潛在阻力位 (由低到高)
- 10.650
- 11.040
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.018 |
| 上漲比例 | 40.959 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.123 |
| 上漲比例 | 35.285 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.117062 | -0.180382 | 33.5172 |
| 2 | -0.111377 | 0.0763084 | 37.247 |
| 3 | -0.0771708 | -0.0892799 | 35.4628 |
| 4 | -0.0803355 | 0.0216664 | 36.3871 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0781448 | 38.1599 |
| 2 | -0.129971 | 32.9004 |
| 3 | -0.0592598 | 36.7318 |
| 4 | -0.107911 | 35.0501 |
| 5 | -0.122827 | 35.443 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.096 |
| 上漲天數比例 | 35.672 |
| 下跌天數比例 | 57.547 |
| 平盤天數比例 | 6.782 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.573 |
| 平均漲幅 | 2.284 |
| 平均成交量變化(張) | 142.347 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.312 |
| 平均漲幅 | 1.123 |
| 平均成交量變化(張) | -34.818 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.836 |
| 平均跌幅 | -1.839 |
| 平均成交量變化(張) | 76.614 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 33.278 |
| 平均跌幅 | -1.044 |
| 平均成交量變化(張) | -34.938 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.007 |
| 平均漲跌幅 | 1.042 |
| 上漲比例 | 60.797 |
| 平均成交量(張) | 2982.659 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.172 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.121 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -0.23% | 333.34 | -37.32% | 2.62% | 33.33% |
| 最近一周 | 4.91% | 393.26 | -35.29% | 30.61% | 57.14% |
| 最近半個月 | -14.60% | 754.94 | -78.13% | 83.58% | 46.67% |
| 最近一個月 | -20.93% | 716.80 | -43.81% | 61.97% | 26.67% |
| 最近兩個月 | -12.05% | 839.59 | -83.81% | 47.09% | 36.67% |
| 最近三個月 | -33.80% | 1574.87 | -96.90% | 47.44% | 31.11% |
| 最近半年 | -17.09% | 1673.89 | 32.43% | 45.89% | 36.67% |
| 最近一年 | -14.51% | 1015.58 | 83.23% | 36.05% | 35.89% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 33.2/32.9/33.8/0.9 | -37.8%/7.0%/-34.5% | -0.03/-0.06/-0.01/0.06 |
| 最近一周 | 29.9/23.1/33.8/10.8 | -52.1%/51.2%/-34.5% | -0.12/-0.25/-0.01/0.24 |
| 最近半個月 | 28.5/35.7/33.8/-1.9 | -82.7%/47.7%/-34.5% | -0.12/-0.05/-0.01/0.04 |
| 最近一個月 | 33.6/46.2/33.8/-12.3 | -69.3%/-44.0%/-34.5% | -0.07/0.02/-0.01/-0.03 |
| 最近兩個月 | 42.2/10.4/33.8/23.5 | -25.5%/44.6%/-34.5% | -0.01/-0.21/-0.01/0.21 |
| 最近三個月 | 43.8/80.3/33.8/-46.4 | -23.9%/-136.7%/-34.5% | -0.04/0.12/-0.01/-0.12 |
| 最近半年 | 47.7/56.9/33.8/-23.1 | -9.1%/-58.1%/-34.5% | -0.01/0.01/-0.01/-0.02 |
| 最近一年 | 48.6/51.6/33.8/-17.7 | -4.5%/20.7%/-34.5% | -0.01/-0.00/-0.01/-0.01 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 716.80張 |
| 成交量趨勢 | -43.81% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 7.32 |
| 第2個買點 | 7.27 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 7.12 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 10.65 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.61% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：98.43% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：92.99% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.74個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：38.83%
- 中期(20日)波動率：38.10%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：32.32
- 價格波動範圍：5.80 ~ 127.50
- 價格變異係數：83.74%
風險指標
- 最大回撤：-95.36%
- 回撤恢復天數：989天
- 風險調整後收益：-0.33
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-12.05%
- 近期波動率：47.09%
- 近期最大回撤：-32.73%
- 近期上漲天數比例：40.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-227.79%
- 波動率相對表現：+9.70%
- 回撤相對表現：+62.63%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：31.03%
- 近90日上漲機率：38.20%
- 歷史整體上漲機率：42.90%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 20.00%
- 2025-04: 45.45%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 7.40 (第 23 天) 至最高 10.80 (第 1 天)
- 中位數價格: 10.05
- 平均每日漲跌幅: -0.73%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 5.31%
- 平均連續下跌: 3.0天，累計跌幅 -7.96%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 16.86%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -10.24%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 7.40 (第 53 天) 至最高 11.00 (第 21 天)
- 中位數價格: 10.30
- 平均每日漲跌幅: -0.17%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 4.18%
- 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -5.04%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 7.43%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -10.24%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 7.40 (第 83 天) 至最高 14.05 (第 4 天)
- 中位數價格: 10.65
- 平均每日漲跌幅: -0.42%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 4.11%
- 平均連續下跌: 2.6天，累計跌幅 -6.18%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 7.43%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -10.24%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 7.40 (第 173 天) 至最高 14.05 (第 94 天)
- 中位數價格: 10.38
- 平均每日漲跌幅: -0.06%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.1天，累計漲幅 4.52%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -4.70%
- 最長連續上漲: 8天，累計漲幅 15.74%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -10.24%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 7.40 (第 358 天) 至最高 14.05 (第 279 天)
- 中位數價格: 10.45
- 平均每日漲跌幅: -0.02%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 2.99%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -3.07%
- 最長連續上漲: 8天，累計漲幅 15.74%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -6.37%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 53.47% (樣本數: 108/202)
平均累計上漲幅度: 6.88%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 51.05% (樣本數: 122/239)
平均累計下跌幅度: 6.73%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 59.82% (樣本數: 67/112)
平均累計上漲幅度: 9.33%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 52.34% (樣本數: 67/128)
平均累計下跌幅度: 9.20%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 61.22% (樣本數: 30/49)
平均累計上漲幅度: 13.20%
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌8%後反轉: 概率為 50.88% (樣本數: 29/57)
平均累計下跌幅度: 12.93%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-19 17:14:47
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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
