金麗-KY的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數2983.00
平均收盤價32.51
收盤價標準差27.10
最高價127.50
最低價5.80
平均成交量(張)961.71
成交量標準差(張)1406.35
平均成交金額37876200.00
平均成交筆數565.24
平均漲跌幅-0.27
上漲天數比例35.70
最大單日漲幅12.31
最大單日跌幅-14.29
年化波動率37.27
最大回撤-95.36

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一32.5327.29989.55581.42-0.3932.20
週二32.4627.22964.48573.28-0.4137.25
週三32.4027.00963.67556.76-0.0040.63
週四32.5327.15929.38554.59-0.3034.51
週五32.3226.94961.90560.82-0.2833.62
週六48.3620.08960.30537.750.2841.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2610.9063.4110.7610.740.02-0.040.000.06
2025-02-2710.8055.2610.7710.750.02-0.030.000.05
2025-03-0310.7560.0010.7710.750.02-0.020.000.04
2025-03-0410.8053.3310.7710.750.02-0.010.000.03
2025-03-0510.8053.3310.7810.760.02-0.000.000.02
2025-03-0610.8046.1510.7810.760.020.000.000.02
2025-03-0710.6040.0010.7510.750.000.000.000.00
2025-03-1010.4534.3810.7110.73-0.02-0.00-1.00-0.02
2025-03-1110.2030.5610.6310.69-0.06-0.010.00-0.04
2025-03-1210.1525.7110.5510.65-0.09-0.030.00-0.06

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1911.00-2強烈賣出
2025-02-2010.750中性
2025-02-2110.95-1賣出
2025-02-2410.700中性
2025-02-2510.700中性
2025-02-2610.900中性
2025-02-2710.800中性
2025-03-0310.750中性
2025-03-0410.800中性
2025-03-0510.800中性
2025-03-0610.800中性
2025-03-0710.60-1賣出
2025-03-1010.451買入
2025-03-1110.202強烈買入
2025-03-1210.153強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1911.00持平賣出持平持平賣出
2025-02-2010.75持平持平持平持平持平
2025-02-2110.95持平賣出持平持平持平
2025-02-2410.70持平持平持平持平持平
2025-02-2510.70持平持平持平持平持平
2025-02-2610.90持平持平持平持平持平
2025-02-2710.80持平持平持平持平持平
2025-03-0310.75持平持平持平持平持平
2025-03-0410.80持平持平持平持平持平
2025-03-0510.80持平持平持平持平持平
2025-03-0610.80持平持平持平持平持平
2025-03-0710.60賣出持平持平持平持平
2025-03-1010.45持平持平賣出買入買入
2025-03-1110.20持平持平持平買入買入
2025-03-1210.15持平買入持平買入買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險26.42
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數163.08
索提諾比率-0.43
波動率比率(上行/下行)1.17
95%VaR-3.45
99%VaR-6.83

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.35
年化波動率37.27
5日波動率1.90
10日波動率2.02
20日波動率2.11
60日波動率2.20
上行波動率1.95
下行波動率1.66
收益率峰度6.13
收益率偏度0.26
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-20.42
波動率比率(上行/下行)1.17
平均真實範圍(ATR)0.94
ATR百分比2.86

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-5.690657.256461315.3846-0.807188
21.932747.977491353.84620.221383
3-6.132378.027771315.3846-0.784656
41.0830610.96471258.33330.0835772
51.8304711.29781258.33330.147267
61.7601113.81411233.33330.115349
7-2.760969.993071233.3333-0.292965
8-1.698818.303881225-0.224651
9-1.7305614.4511233.3333-0.131287
10-2.342779.005371250-0.27866
112.6036310.88271258.33330.223931
120.089271513.42031346.1538-0.00576704

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
112.6036310.88271258.33330.223931
21.932747.977491353.84620.221383
51.8304711.29781258.33330.147267

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
3-6.132378.027771315.3846-0.784656
1-5.690657.256461315.3846-0.807188
7-2.760969.993071233.3333-0.292965

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11102.6036358.3333
211.9327453.8462
541.8304758.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
32-6.1323784.6154
112-5.6906584.6154
76-2.7609666.6667

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.17
趨勢持續性44.08

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.33
趨勢持續性43.68

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.69
趨勢持續性40.60

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-2.19
趨勢持續性39.29

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-3.24
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-2.21
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度5.23
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-0.41

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.17
成交量動量66.08
動量持續性44.08

10日動量


指標數值
價格動量-0.33
成交量動量83.37
動量持續性43.68

20日動量


指標數值
價格動量-0.69
成交量動量98.42
動量持續性40.60

60日動量


指標數值
價格動量-2.19
成交量動量153.96
動量持續性39.29

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率-0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率21.06
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度5.23

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量369.65
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率37.93
中期上漲機率43.82
長期上漲機率42.96

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.17120.08120.0840
Volume_Shares0.17121.00000.28710.2767
RSI_140.08120.28711.00000.4950
MACD0.08400.27670.49501.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲69.231%
下跌37.230%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
124368.31%
219715.23%
327250.00%
4231-1.30%
525437.01%
624412.30%
726128.74%
826330.80%
924344.03%
1024524.90%
112578.95%
122732.56%


  • 最佳表現月份：1月 (準確率: 68.31%)

  • 最差表現月份：4月 (準確率: -1.30%)

  • 平均準確率：26.79%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1243-1.65%
21972.03%
3272-2.21%
42312.60%
52540.00%
6244-1.23%
72610.00%
82630.00%
92430.41%
102450.41%
112570.39%
12273-0.37%


  • 最佳表現月份：4月 (準確率: 2.60%)

  • 最差表現月份：3月 (準確率: -2.21%)

  • 平均準確率：0.03%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
124324.69%
21975.08%
327218.75%
4231-2.16%
525415.75%
62440.41%
72615.75%
826310.27%
924317.28%
102459.39%
112573.89%
12273-1.10%


  • 最佳表現月份：1月 (準確率: 24.69%)

  • 最差表現月份：4月 (準確率: -2.16%)

  • 平均準確率：9.00%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12430.41%
21972.03%
3272-1.47%
42310.87%
52541.18%
6244-1.64%
7261-0.38%
82631.14%
9243-0.82%
102450.41%
112570.39%
12273-1.83%


  • 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.03%)

  • 最差表現月份：12月 (準確率: -1.83%)

  • 平均準確率：0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12433.70%
21970.51%
32725.15%
4231-0.87%
5254-0.39%
62441.64%
72610.38%
82637.98%
92430.00%
10245-4.08%
11257-1.17%
12273-5.49%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 7.98%)

  • 最差表現月份：12月 (準確率: -5.49%)

  • 平均準確率：0.61%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
124341.15%
21975.58%
327229.78%
4231-1.73%
525420.47%
624413.11%
726122.99%
826311.41%
924327.16%
1024518.78%
112575.45%
1227311.36%


  • 最佳表現月份：1月 (準確率: 41.15%)

  • 最差表現月份：4月 (準確率: -1.73%)

  • 平均準確率：17.13%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 10.150


潛在支撐位 (由高到低)



  • 10.000


潛在阻力位 (由低到高)



  • 11.199

  • 11.200


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.018
上漲比例40.700

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.123
上漲比例35.566

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.117331-0.17503933.9888
2-0.1133330.089818736.8999
3-0.0771708-0.089279935.4628
4-0.08033550.021666436.3871

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.078757638.0303
2-0.13186632.6531
3-0.058571436.9165
4-0.10798335.3026
5-0.12211935.5932

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.096
上漲天數比例35.702
下跌天數比例57.492
平盤天數比例6.805

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.561
平均漲幅2.281
平均成交量變化(張)143.115

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.382
平均漲幅1.111
平均成交量變化(張)-34.615

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.835
平均跌幅-1.831
平均成交量變化(張)75.034

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.222
平均跌幅-1.030
平均成交量變化(張)-35.013

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.956
平均漲跌幅1.091
上漲比例61.279
平均成交量(張)2994.778

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.171
成交量變化與價格變化相關係數0.122

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-2.87%553.19-23.73%21.35%0.00%
最近一周-6.02%563.40-26.94%16.02%28.57%
最近半個月-7.73%588.18-42.70%22.26%33.33%
最近一個月-1.46%719.01-48.95%23.70%33.33%
最近兩個月-23.68%1419.55-90.41%35.77%28.33%
最近三個月-9.37%2135.33-88.76%40.44%33.33%
最近半年-0.49%1630.87-30.22%39.69%35.00%
最近一年0.50%975.44204.24%31.71%34.52%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天30.2/34.4/25.7/-8.7-126.1%/-24.5%/-126.2%-0.04/-0.02/-0.06/-0.05
最近一周40.5/53.3/25.7/-27.6-56.6%/-145.5%/-126.2%-0.01/0.03/-0.06/-0.09
最近半個月53.9/75.8/25.7/-50.0-6.1%/-202.5%/-126.2%0.04/0.14/-0.06/-0.20
最近一個月53.9/26.4/25.7/-0.712.4%/-97.9%/-126.2%0.07/0.01/-0.06/-0.07
最近兩個月44.8/72.7/25.7/-47.0-16.6%/-178.8%/-126.2%-0.04/0.14/-0.06/-0.20
最近三個月49.6/48.5/25.7/-22.73.3%/-150.8%/-126.2%-0.01/-0.02/-0.06/-0.04
最近半年50.5/51.6/25.7/-25.92.4%/-166.7%/-126.2%-0.00/0.01/-0.06/-0.07
最近一年50.1/70.4/25.7/-44.7-0.1%/-179.6%/-126.2%0.00/0.05/-0.06/-0.12

成交量分析


指標數值
近期平均成交量719.01張
成交量趨勢-48.95%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點10.00

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位9.80 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標11.20 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：99.61% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：98.42% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：92.95% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.73個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：38.53%

  • 中期(20日)波動率：38.01%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：32.51

  • 價格波動範圍：5.80 ~ 127.50

  • 價格變異係數：83.34%


風險指標



  • 最大回撤：-95.36%

  • 回撤恢復天數：964天

  • 風險調整後收益：-0.31


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-23.68%

  • 近期波動率：35.77%

  • 近期最大回撤：-26.99%

  • 近期上漲天數比例：36.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-1632.15%

  • 波動率相對表現：-1.53%

  • 回撤相對表現：+68.37%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：37.93%

  • 近90日上漲機率：43.82%

  • 歷史整體上漲機率：42.96%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 14.29%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭，建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間：2025-03-12 19:50:21



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置