技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 34.722 |
| MACD | -0.011 |
| DIF | -0.011 |
| EMA_12 | 34.744 |
| EMA_26 | 34.756 |
| MACD Signal | 0.109 |
| MACD Histogram | -0.120 |
| 布林帶上軌 | 35.941 |
| 布林帶中軌 | 35.065 |
| 布林帶下軌 | 34.189 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 34.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 34.189
- 33.750
潛在阻力位 (由低到高)
- 35.800
- 35.941
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.760 |
| 年化波動率 | 27.937 |
| 5日波動率 | 1.446 |
| 10日波動率 | 1.538 |
| 20日波動率 | 1.592 |
| 60日波動率 | 1.645 |
| 上行波動率 | 1.282 |
| 下行波動率 | 1.364 |
| 收益率峰度 | 5.829 |
| 收益率偏度 | -0.196 |
| 最大單日漲幅 | 9.934 |
| 最大單日跌幅 | -12.082 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.939 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.851 |
| ATR百分比 | 2.180 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.080% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.087% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.068% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.256% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.082% |
| 上漲天數比例 | 40.156% |
| 下跌天數比例 | 54.204% |
| 平盤天數比例 | 5.614% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.825% | 1.579% | 96.599% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.610% | 0.869% | -31.654% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.697% | -1.471% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.868% | -0.846% | -32.205% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.198% |
| 平均漲跌幅 | 0.973% |
| 上漲比例 | 66.791% |
| 平均成交量(張) | 5066 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.258 |
| 價量變化相關性 | 0.194 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 233 | 153 | 65.665% |
| 3 | 下跌 | 766 | 322 | 42.037% |
| 5 | 上漲 | 23 | 16 | 69.565% |
| 5 | 下跌 | 258 | 113 | 43.798% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 15 | 8 | 53.333% |
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