志超的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3723.00
平均收盤價38.83
收盤價標準差8.77
最高價76.50
最低價18.30
平均成交量(張)1750.36
成交量標準差(張)2226.07
平均成交金額73128303.09
平均成交筆數907.10
平均漲跌幅-0.19
上漲天數比例40.16
最大單日漲幅8.33
最大單日跌幅-8.37
年化波動率27.94
最大回撤-73.92

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一38.808.771676.10879.97-0.2639.04
週二38.898.821797.69936.14-0.2041.30
週三38.898.811784.80929.95-0.1640.48
週四38.848.741728.17903.03-0.1442.55
週五38.768.711758.37888.33-0.1837.45
週六36.338.891977.96739.33-0.3833.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2635.2568.7535.1734.840.330.230.000.10
2025-02-2735.1561.4035.1734.870.300.240.000.06
2025-03-0334.7056.4535.0934.850.240.240.000.00
2025-03-0434.4051.4734.9934.820.170.23-1.00-0.06
2025-03-0534.8548.4434.9734.820.140.210.00-0.07
2025-03-0635.1050.7534.9934.840.140.200.00-0.05
2025-03-0735.0039.6634.9934.850.130.180.00-0.05
2025-03-1034.7040.3534.9434.840.100.170.00-0.07
2025-03-1134.0529.8534.8134.780.020.140.00-0.12
2025-03-1234.4034.7234.7434.76-0.010.110.00-0.12

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1935.50-2強烈賣出
2025-02-2035.50-2強烈賣出
2025-02-2135.45-2強烈賣出
2025-02-2435.40-2強烈賣出
2025-02-2535.60-2強烈賣出
2025-02-2635.250中性
2025-02-2735.150中性
2025-03-0334.700中性
2025-03-0434.40-1賣出
2025-03-0534.85-1賣出
2025-03-0635.100中性
2025-03-0735.000中性
2025-03-1034.700中性
2025-03-1134.053強烈買入
2025-03-1234.400中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1935.50持平賣出持平持平賣出
2025-02-2035.50持平賣出持平持平賣出
2025-02-2135.45持平賣出持平持平賣出
2025-02-2435.40持平賣出持平持平賣出
2025-02-2535.60持平賣出持平持平賣出
2025-02-2635.25持平持平持平持平持平
2025-02-2735.15持平持平持平持平持平
2025-03-0334.70持平持平持平持平持平
2025-03-0434.40持平持平賣出持平持平
2025-03-0534.85賣出持平持平持平持平
2025-03-0635.10持平持平持平持平持平
2025-03-0735.00持平持平持平持平持平
2025-03-1034.70持平持平持平持平持平
2025-03-1134.05持平買入持平買入買入
2025-03-1234.40持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險21.66
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數11.00
索提諾比率-0.15
波動率比率(上行/下行)0.94
95%VaR-2.59
99%VaR-5.98

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.76
年化波動率27.94
5日波動率1.45
10日波動率1.54
20日波動率1.59
60日波動率1.64
上行波動率1.28
下行波動率1.36
收益率峰度5.83
收益率偏度-0.20
最大單日漲幅9.93
最大單日跌幅-12.08
波動率比率(上行/下行)0.94
平均真實範圍(ATR)0.85
ATR百分比2.18

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.388496.114861625-0.254324
23.796268.3295616750.435748
33.799716.8593216750.529651
4-1.963567.168721540-0.297156
5-1.794557.468731533.3333-0.26259
6-5.965357.912521526.6667-0.774976
7-1.669929.884391540-0.185806
81.787529.0692615600.17872
9-1.047295.269051540-0.230393
10-2.489625.256881540-0.505298
111.691638.42371553.33330.181032
120.03184456.336691533.3333-0.0212764

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
33.799716.8593216750.529651
23.796268.3295616750.435748
81.787529.0692615600.17872

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
6-5.965357.912521526.6667-0.774976
10-2.489625.256881540-0.505298
4-1.963567.168721540-0.297156

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
323.7997175
213.7962675
871.7875260

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
65-5.9653573.3333
109-2.4896260
43-1.9635660

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.01
趨勢持續性50.85

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.02
趨勢持續性49.34

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.03
趨勢持續性47.54

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.12
趨勢持續性45.53

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.55
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.81
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.87
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-8.17

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.01
成交量動量inf
動量持續性50.82

10日動量


指標數值
價格動量-0.02
成交量動量inf
動量持續性49.32

20日動量


指標數值
價格動量-0.03
成交量動量inf
動量持續性47.52

60日動量


指標數值
價格動量-0.12
成交量動量inf
動量持續性45.47

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率15.77
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.87

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量183.45
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率39.33
長期上漲機率47.45

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.25840.11500.0956
Volume_Shares0.25841.00000.26580.3150
RSI_140.11500.26581.00000.6526
MACD0.09560.31500.65261.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲65.665%
下跌42.037%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129832.55%
2245-50.20%
3341-40.47%
429116.15%
531835.85%
630711.07%
732643.87%
8330-26.97%
93052.62%
1030845.78%
11323-21.98%
12331-11.18%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 45.78%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -50.20%)

  • 平均準確率：3.09%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
22452.45%
3341-0.88%
4291-1.03%
53180.63%
6307-1.30%
73260.61%
83301.21%
9305-1.97%
103080.32%
113231.86%
12331-1.51%


  • 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.45%)

  • 最差表現月份：9月 (準確率: -1.97%)

  • 平均準確率：0.06%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12987.05%
2245-24.49%
3341-16.72%
4291-1.37%
531811.64%
63070.65%
732618.40%
8330-10.91%
9305-0.98%
1030816.88%
11323-10.22%
12331-6.65%


  • 最佳表現月份：7月 (準確率: 18.40%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -24.49%)

  • 平均準確率：-1.39%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
22452.45%
3341-0.59%
4291-2.06%
53181.57%
6307-0.98%
73261.53%
83300.30%
9305-1.97%
103080.00%
113230.93%
12331-1.21%


  • 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.45%)

  • 最差表現月份：4月 (準確率: -2.06%)

  • 平均準確率：-0.00%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12983.36%
2245-7.76%
3341-5.87%
42915.84%
53181.26%
63074.56%
73263.68%
8330-3.94%
93051.31%
103087.47%
11323-0.93%
12331-0.91%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 7.47%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -7.76%)

  • 平均準確率：0.67%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129821.81%
2245-22.86%
3341-16.42%
429114.78%
531820.75%
63078.14%
732619.63%
8330-13.64%
93056.23%
1030821.10%
11323-13.62%
12331-0.91%


  • 最佳表現月份：1月 (準確率: 21.81%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -22.86%)

  • 平均準確率：3.75%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 34.400


潛在支撐位 (由高到低)



  • 34.189

  • 33.750


潛在阻力位 (由低到高)



  • 35.800

  • 35.941


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.080
上漲比例42.087

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.068
上漲比例40.256

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.07041860.1312339.3665
2-0.123963-0.14866438.1004
3-0.0514568-0.0055478543.8085
4-0.08293440.007989339.1892

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.1015740.4101
2-0.074274141.3473
3-0.09099239.7948
4-0.075988437.6744
5-0.039695944.2568

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.082
上漲天數比例40.156
下跌天數比例54.204
平盤天數比例5.614

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.825
平均漲幅1.579
平均成交量變化(張)96.599

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例23.610
平均漲幅0.869
平均成交量變化(張)-31.654

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.697
平均跌幅-1.471
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例29.868
平均跌幅-0.846
平均成交量變化(張)-32.205

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率7.198
平均漲跌幅0.973
上漲比例66.791
平均成交量(張)5065.982

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.258
成交量變化與價格變化相關係數0.194

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.86%315.7388.71%32.56%33.33%
最近一周0.00%314.20-75.93%19.58%42.86%
最近半個月-3.10%229.0560.68%14.41%40.00%
最近一個月2.38%228.5825.74%15.33%43.33%
最近兩個月-8.51%306.23-83.02%15.93%33.33%
最近三個月-9.11%337.11-33.38%14.64%36.67%
最近半年-10.42%445.26-77.04%17.78%43.33%
最近一年-25.22%600.92-94.17%17.53%41.37%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天35.0/40.4/34.7/-5.6-77.8%/-31.5%/-75.9%-0.10/-0.07/-0.12/-0.05
最近一周42.2/51.5/34.7/-16.7-39.7%/-39.7%/-75.9%-0.08/-0.06/-0.12/-0.06
最近半個月57.4/70.5/34.7/-35.86.4%/-155.5%/-75.9%0.04/0.25/-0.12/-0.37
最近一個月59.2/38.9/34.7/-4.231.6%/-56.9%/-75.9%0.12/0.12/-0.12/-0.24
最近兩個月41.4/46.7/34.7/-11.9-18.8%/-65.7%/-75.9%0.01/-0.04/-0.12/-0.08
最近三個月43.5/38.2/34.7/-3.4-18.0%/-36.3%/-75.9%-0.00/-0.05/-0.12/-0.07
最近半年45.9/39.1/34.7/-4.4-15.5%/18.5%/-75.9%0.01/0.03/-0.12/-0.15
最近一年46.3/59.2/34.7/-24.5-12.0%/-191.1%/-75.9%-0.00/0.09/-0.12/-0.21

成交量分析


指標數值
近期平均成交量228.58張
成交量趨勢25.74%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點34.19
第2個買點33.75

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位33.08 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標35.80 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：98.28% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：93.21% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：52.64% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.84個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：29.28%

  • 中期(20日)波動率：29.61%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：38.83

  • 價格波動範圍：18.30 ~ 76.50

  • 價格變異係數：22.58%


風險指標



  • 最大回撤：-73.92%

  • 回撤恢復天數：3242天

  • 風險調整後收益：-0.12


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-8.51%

  • 近期波動率：15.93%

  • 近期最大回撤：-12.77%

  • 近期上漲天數比例：38.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-783.04%

  • 波動率相對表現：-12.16%

  • 回撤相對表現：+61.15%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：44.83%

  • 近90日上漲機率：39.33%

  • 歷史整體上漲機率：47.45%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 42.86%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-12 19:50:01



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置