技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 66.964 |
| MACD | 0.707 |
| DIF | 0.707 |
| EMA_12 | 26.528 |
| EMA_26 | 25.820 |
| MACD Signal | 0.452 |
| MACD Histogram | 0.255 |
| 布林帶上軌 | 27.931 |
| 布林帶中軌 | 25.900 |
| 布林帶下軌 | 23.869 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 27.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 25.900
- 24.926
- 24.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 27.931
- 29.100
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.657 |
| 年化波動率 | 26.299 |
| 5日波動率 | 1.229 |
| 10日波動率 | 1.320 |
| 20日波動率 | 1.387 |
| 60日波動率 | 1.467 |
| 上行波動率 | 1.489 |
| 下行波動率 | 1.250 |
| 收益率峰度 | 18.859 |
| 收益率偏度 | 0.324 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -22.668 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.191 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.838 |
| ATR百分比 | 1.919 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.075% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.713% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.101% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.758% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.092% |
| 上漲天數比例 | 36.861% |
| 下跌天數比例 | 52.612% |
| 平盤天數比例 | 10.474% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.244% | 1.449% | 167.571% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.648% | 0.779% | -37.808% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.275% | -1.006% | 126.308% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.833% | -0.756% | -36.708% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.535% |
| 平均漲跌幅 | 1.014% |
| 上漲比例 | 58.044% |
| 平均成交量(張) | 702 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.175 |
| 價量變化相關性 | 0.243 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 163 | 110 | 67.485% |
| 3 | 下跌 | 917 | 335 | 36.532% |
| 5 | 上漲 | 16 | 13 | 81.250% |
| 5 | 下跌 | 366 | 141 | 38.525% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 23 | 11 | 47.826% |
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