陞泰的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3714.00
平均收盤價46.69
收盤價標準差31.24
最高價125.00
最低價20.00
平均成交量(張)182.78
成交量標準差(張)420.55
平均成交金額10862169.18
平均成交筆數145.98
平均漲跌幅-0.19
上漲天數比例36.86
最大單日漲幅11.06
最大單日跌幅-9.31
年化波動率26.30
最大回撤-83.81

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一46.6931.18180.94144.70-0.2237.09
週二46.7031.15171.85140.75-0.2337.02
週三46.4631.18194.65152.59-0.1338.32
週四46.5431.24172.53139.90-0.2235.67
週五46.9431.41194.29152.29-0.1835.99
週六54.3537.18175.00135.47-0.0646.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2625.4066.1825.2924.990.300.250.000.05
2025-02-2725.4059.6525.3125.020.280.250.000.03
2025-03-0325.3561.8225.3125.050.260.260.000.01
2025-03-0425.2558.1825.3025.060.240.25-1.00-0.01
2025-03-0525.5062.7125.3325.100.240.250.00-0.01
2025-03-0625.3055.9325.3325.110.220.240.00-0.03
2025-03-0727.8070.4525.7125.310.400.271.000.12
2025-03-1027.5072.0925.9825.470.510.320.000.19
2025-03-1128.2576.2426.3325.680.650.390.000.27
2025-03-1227.6066.9626.5325.820.710.450.000.26

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1925.70-2強烈賣出
2025-02-2025.70-2強烈賣出
2025-02-2125.75-2強烈賣出
2025-02-2425.40-1賣出
2025-02-2525.200中性
2025-02-2625.400中性
2025-02-2725.400中性
2025-03-0325.350中性
2025-03-0425.25-1賣出
2025-03-0525.500中性
2025-03-0625.300中性
2025-03-0727.80-2強烈賣出
2025-03-1027.50-2強烈賣出
2025-03-1128.25-2強烈賣出
2025-03-1227.600中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1925.70持平賣出持平持平賣出
2025-02-2025.70持平賣出持平持平賣出
2025-02-2125.75持平賣出持平持平賣出
2025-02-2425.40持平賣出持平持平持平
2025-02-2525.20持平持平持平持平持平
2025-02-2625.40持平持平持平持平持平
2025-02-2725.40持平持平持平持平持平
2025-03-0325.35持平持平持平持平持平
2025-03-0425.25持平持平賣出持平持平
2025-03-0525.50持平持平持平持平持平
2025-03-0625.30持平持平持平持平持平
2025-03-0727.80持平賣出買入賣出賣出
2025-03-1027.50持平賣出持平賣出持平
2025-03-1128.25持平賣出持平賣出持平
2025-03-1227.60持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險19.84
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數14.25
索提諾比率-0.40
波動率比率(上行/下行)1.19
95%VaR-2.30
99%VaR-4.76

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.66
年化波動率26.30
5日波動率1.23
10日波動率1.32
20日波動率1.39
60日波動率1.47
上行波動率1.49
下行波動率1.25
收益率峰度18.86
收益率偏度0.32
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-22.67
波動率比率(上行/下行)1.19
平均真實範圍(ATR)0.84
ATR百分比1.92

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.4935184.237521631.25-0.155795
21.309393.827691668.750.29854
30.555094.501121643.750.0862949
4-1.652854.974421526.6667-0.365775
50.3849849.189171546.66670.0237581
62.006149.428811546.66670.19509
7-5.959425.457031513.3333-1.12261
8-1.220355.656611533.3333-0.245203
9-0.5403215.115271546.6667-0.138211
10-1.798254.712951533.3333-0.416918
110.68018311.827715400.0434164
12-0.02273187.852811540-0.0241186

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
62.006149.428811546.66670.19509
21.309393.827691668.750.29854
110.68018311.827715400.0434164

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-5.959425.457031513.3333-1.12261
10-1.798254.712951533.3333-0.416918
4-1.652854.974421526.6667-0.365775

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
652.0061446.6667
211.3093968.75
11100.68018340

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-5.9594286.6667
109-1.7982566.6667
43-1.6528573.3333

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.11
趨勢持續性43.51

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.25
趨勢持續性43.00

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.54
趨勢持續性42.76

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-1.83
趨勢持續性38.58

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度7.61
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度3.15
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度7.80
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-7.49

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.12
成交量動量109.17
動量持續性43.46

10日動量


指標數值
價格動量-0.25
成交量動量380.46
動量持續性42.95

20日動量


指標數值
價格動量-0.54
成交量動量191.42
動量持續性42.73

60日動量


指標數值
價格動量-1.82
成交量動量161.35
動量持續性38.53

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.09

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率41.67
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度7.80

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量410.87
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率34.83
長期上漲機率42.90

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.17500.0565-0.0247
Volume_Shares0.17501.00000.21410.2403
RSI_140.05650.21411.00000.5424
MACD-0.02470.24030.54241.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲67.485%
下跌36.532%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129829.87%
2245-19.18%
334121.41%
429132.99%
531827.99%
6307-2.61%
732657.67%
832641.72%
9300-12.67%
1030856.82%
1132332.20%
1233132.63%


  • 最佳表現月份：7月 (準確率: 57.67%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -19.18%)

  • 平均準確率：24.90%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22451.22%
3341-0.59%
4291-1.03%
53181.57%
63070.98%
7326-3.07%
83262.15%
9300-0.67%
103080.00%
11323-0.31%
123310.30%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 2.15%)

  • 最差表現月份：7月 (準確率: -3.07%)

  • 平均準確率：0.02%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12986.04%
2245-17.14%
33411.47%
42918.93%
531811.64%
6307-7.49%
732618.10%
832612.58%
9300-7.00%
1030816.56%
113238.36%
123316.34%


  • 最佳表現月份：7月 (準確率: 18.10%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -17.14%)

  • 平均準確率：4.86%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
2245-0.82%
3341-0.29%
4291-0.69%
53181.89%
6307-0.65%
7326-0.61%
83261.53%
9300-2.33%
103080.65%
113230.31%
123310.60%


  • 最佳表現月份：5月 (準確率: 1.89%)

  • 最差表現月份：9月 (準確率: -2.33%)

  • 平均準確率：-0.03%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12981.68%
2245-4.08%
3341-3.52%
42910.00%
5318-0.63%
6307-3.26%
73264.29%
83263.99%
9300-4.00%
103085.84%
113231.55%
12331-0.91%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 5.84%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -4.08%)

  • 平均準確率：0.08%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129822.48%
22451.63%
334124.34%
429125.77%
531813.52%
63077.82%
732638.96%
832621.47%
93001.33%
1030833.77%
1132322.29%
1233126.28%


  • 最佳表現月份：7月 (準確率: 38.96%)

  • 最差表現月份：9月 (準確率: 1.33%)

  • 平均準確率：19.97%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 27.600


潛在支撐位 (由高到低)



  • 25.900

  • 24.926

  • 24.700


潛在阻力位 (由低到高)



  • 27.931

  • 29.100


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.075
上漲比例36.713

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.101
上漲比例37.758

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.09604070.038713736.8778
2-0.1082970.014486337.5546
3-0.0915441-0.11438538.4454
4-0.0749479-0.025942234.6154

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.076306235.4369
2-0.14651633.7979
3-0.068093639.5667
4-0.095983736.5541
5-0.041467642.6621

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.092
上漲天數比例36.861
下跌天數比例52.612
平盤天數比例10.474

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例21.244
平均漲幅1.449
平均成交量變化(張)167.571

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.648
平均漲幅0.779
平均成交量變化(張)-37.808

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例27.275
平均跌幅-1.006
平均成交量變化(張)126.308

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例29.833
平均跌幅-0.756
平均成交量變化(張)-36.708

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.535
平均漲跌幅1.014
上漲比例58.044
平均成交量(張)702.392

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.175
成交量變化與價格變化相關係數0.243

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.36%1050.65-79.08%56.44%33.33%
最近一周9.31%645.943483.98%70.39%57.14%
最近半個月7.39%316.802230.90%46.65%60.00%
最近一個月15.48%177.121387.95%35.80%50.00%
最近兩個月6.98%118.51312.29%28.12%40.00%
最近三個月-1.95%104.59111.68%25.64%35.56%
最近半年-2.65%155.1747.17%29.81%37.78%
最近一年6.56%146.13575.26%24.64%36.44%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天71.8/72.1/67.0/-5.1111.7%/-37.9%/83.7%0.24/0.19/0.26/0.07
最近一周66.1/58.2/67.0/8.879.1%/74.3%/83.7%0.11/-0.01/0.26/0.27
最近半個月67.3/73.7/67.0/-6.760.7%/8.5%/83.7%0.11/0.21/0.26/0.04
最近一個月64.2/38.2/67.0/28.855.6%/102.5%/83.7%0.13/0.04/0.26/0.21
最近兩個月47.5/31.3/67.0/35.7-4.8%/145.0%/83.7%0.05/-0.14/0.26/0.39
最近三個月47.0/62.7/67.0/4.3-10.4%/-7.1%/83.7%0.02/0.18/0.26/0.08
最近半年47.7/55.3/67.0/11.6-9.0%/83.4%/83.7%-0.00/-0.09/0.26/0.34
最近一年50.9/60.6/67.0/6.40.1%/34.9%/83.7%0.01/0.18/0.26/0.08

成交量分析


指標數值
近期平均成交量177.12張
成交量趨勢1387.95%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點25.90
第2個買點24.93
第3個買點24.70

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位24.21 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標27.93 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：99.81% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：99.31% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：95.87% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.68個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：26.81%

  • 中期(20日)波動率：25.05%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：46.69

  • 價格波動範圍：20.00 ~ 125.00

  • 價格變異係數：66.90%


風險指標



  • 最大回撤：-83.81%

  • 回撤恢復天數：1824天

  • 風險調整後收益：-0.30


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：6.98%

  • 近期波動率：28.12%

  • 近期最大回撤：-10.79%

  • 近期上漲天數比例：40.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：+1339.67%

  • 波動率相對表現：+1.85%

  • 回撤相對表現：+73.02%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：44.83%

  • 近90日上漲機率：34.83%

  • 歷史整體上漲機率：42.90%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 42.86%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-12 19:49:35



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置