技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 17.442 |
| MACD | -0.494 |
| DIF | -0.494 |
| EMA_12 | 35.017 |
| EMA_26 | 35.511 |
| MACD Signal | -0.296 |
| MACD Histogram | -0.198 |
| 布林帶上軌 | 37.615 |
| 布林帶中軌 | 35.718 |
| 布林帶下軌 | 33.820 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 34.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 33.820
- 32.750
潛在阻力位 (由低到高)
- 37.250
- 37.615
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.944 |
| 年化波動率 | 46.738 |
| 5日波動率 | 2.358 |
| 10日波動率 | 2.522 |
| 20日波動率 | 2.643 |
| 60日波動率 | 2.789 |
| 上行波動率 | 2.504 |
| 下行波動率 | 1.904 |
| 收益率峰度 | 3.184 |
| 收益率偏度 | 0.613 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.315 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.626 |
| ATR百分比 | 3.859 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.082% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.837% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.125% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.700% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.141% |
| 上漲天數比例 | 40.156% |
| 下跌天數比例 | 55.798% |
| 平盤天數比例 | 4.047% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.412% | 3.051% | 165.268% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.712% | 1.323% | -36.416% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.280% | -2.198% | 72.497% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.595% | -1.439% | -36.281% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.117% |
| 平均漲跌幅 | 2.603% |
| 上漲比例 | 69.231% |
| 平均成交量(張) | 2926 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.244 |
| 價量變化相關性 | 0.296 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 85 | 49 | 57.647% |
| 3 | 下跌 | 276 | 115 | 41.667% |
| 5 | 上漲 | 13 | 7 | 53.846% |
| 5 | 下跌 | 100 | 38 | 38.000% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 6 | 4 | 66.667% |
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