旭暉應材的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數1285.00
平均收盤價40.89
收盤價標準差11.45
最高價101.50
最低價26.00
平均成交量(張)619.57
成交量標準差(張)1616.58
平均成交金額29916996.50
平均成交筆數465.13
平均漲跌幅-0.32
上漲天數比例40.16
最大單日漲幅11.59
最大單日跌幅-13.05
年化波動率46.74
最大回撤-73.74

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一41.1611.54656.51493.53-0.2141.34
週二40.8111.45681.57505.98-0.5336.26
週三40.8111.21647.41465.24-0.0844.44
週四41.0211.83577.60445.68-0.3838.13
週五40.6711.28531.52413.53-0.3740.64

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2636.2550.6536.3936.300.090.010.000.08
2025-02-2735.6540.4836.2836.250.020.010.000.01
2025-03-0335.1032.9736.0936.17-0.07-0.00-1.00-0.07
2025-03-0434.8539.4735.9036.07-0.17-0.040.00-0.13
2025-03-0535.2044.5835.7936.01-0.21-0.070.00-0.14
2025-03-0635.0034.2135.6735.93-0.26-0.110.00-0.15
2025-03-0734.7526.6735.5335.84-0.31-0.150.00-0.16
2025-03-1034.2023.5335.3335.72-0.40-0.200.00-0.20
2025-03-1134.4026.9735.1835.62-0.44-0.250.00-0.19
2025-03-1234.1017.4435.0235.51-0.49-0.300.00-0.20

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1936.90-2強烈賣出
2025-02-2036.80-1賣出
2025-02-2136.95-2強烈賣出
2025-02-2436.750中性
2025-02-2536.200中性
2025-02-2636.250中性
2025-02-2735.650中性
2025-03-0335.10-2強烈賣出
2025-03-0434.852強烈買入
2025-03-0535.200中性
2025-03-0635.001買入
2025-03-0734.752強烈買入
2025-03-1034.203強烈買入
2025-03-1134.401買入
2025-03-1234.101買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1936.90持平賣出持平持平賣出
2025-02-2036.80持平持平持平持平賣出
2025-02-2136.95持平賣出持平持平賣出
2025-02-2436.75持平持平持平持平持平
2025-02-2536.20持平持平持平持平持平
2025-02-2636.25持平持平持平持平持平
2025-02-2735.65持平持平持平持平持平
2025-03-0335.10賣出持平賣出持平持平
2025-03-0434.85持平持平持平買入買入
2025-03-0535.20持平持平持平持平持平
2025-03-0635.00持平持平持平持平買入
2025-03-0734.75持平買入持平持平買入
2025-03-1034.20持平買入持平買入買入
2025-03-1134.40持平買入持平持平持平
2025-03-1234.10持平買入持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險30.23
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數12.75
索提諾比率-0.20
波動率比率(上行/下行)1.31
95%VaR-4.49
99%VaR-8.38

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.94
年化波動率46.74
5日波動率2.36
10日波動率2.52
20日波動率2.64
60日波動率2.79
上行波動率2.50
下行波動率1.90
收益率峰度3.18
收益率偏度0.61
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.31
平均真實範圍(ATR)1.63
ATR百分比3.86

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-9.4678815.7447633.3333-0.611924
23.817547.33304666.66670.497866
3-1.3706120.6396650-0.0744819
41.6855324.05875200.0631315
52.3331810.86065600.199483
6-3.6368411.577540-0.328539
7-2.098896.46089520-0.350656
8-5.193848.69749540-0.616328
9-2.554786.98921540-0.389379
10-6.872125.52901520-1.27306
112.481866.96455666.66670.332425
1213.201121.6834666.66670.601124

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1213.201121.6834666.66670.601124
23.817547.33304666.66670.497866
112.481866.96455666.66670.332425

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-9.4678815.7447633.3333-0.611924
10-6.872125.52901520-1.27306
8-5.193848.69749540-0.616328

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
121113.201166.6667
213.8175466.6667
11102.4818666.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
112-9.4678866.6667
109-6.8721280
87-5.1938460

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.03
趨勢持續性43.42

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.09
趨勢持續性41.17

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.39
趨勢持續性41.25

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-1.92
趨勢持續性38.37

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.91
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-4.36
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度0.63
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-14.14

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.03
成交量動量161.28
動量持續性43.42

10日動量


指標數值
價格動量-0.09
成交量動量299.98
動量持續性41.17

20日動量


指標數值
價格動量-0.39
成交量動量354.10
動量持續性41.25

60日動量


指標數值
價格動量-1.92
成交量動量567.75
動量持續性38.37

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率15.25
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度0.63

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量73.03
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率46.07
長期上漲機率44.16

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.24450.15850.2326
Volume_Shares0.24451.00000.32980.3650
RSI_140.15850.32981.00000.5667
MACD0.23260.36500.56671.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲57.647%
下跌41.667%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
110351.46%
297-9.28%
311925.21%
49520.00%
51068.49%
610134.65%
710817.59%
811050.00%
910363.11%
109880.61%
11113-0.88%
121320.76%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 80.61%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -9.28%)

  • 平均準確率：28.48%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1103-2.91%
2973.09%
3119-1.68%
495-1.05%
51061.89%
6101-0.99%
71080.93%
8110-0.91%
9103-0.97%
10980.00%
111131.77%
121320.00%


  • 最佳表現月份：2月 (準確率: 3.09%)

  • 最差表現月份：1月 (準確率: -2.91%)

  • 平均準確率：-0.07%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
110313.59%
297-8.25%
31197.56%
495-1.05%
5106-0.94%
61018.91%
71085.56%
811021.82%
910320.39%
109839.80%
11113-10.62%
12132-9.09%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 39.80%)

  • 最差表現月份：11月 (準確率: -10.62%)

  • 平均準確率：7.31%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1103-0.97%
2972.06%
31190.00%
495-2.11%
51061.89%
6101-1.98%
71080.00%
81100.00%
91030.00%
10980.00%
111130.88%
121320.00%


  • 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.06%)

  • 最差表現月份：4月 (準確率: -2.11%)

  • 平均準確率：-0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1103-1.94%
297-3.09%
3119-0.84%
4954.21%
5106-1.89%
6101-0.99%
7108-3.70%
8110-1.82%
91036.80%
10989.18%
11113-5.31%
12132-2.27%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 9.18%)

  • 最差表現月份：11月 (準確率: -5.31%)

  • 平均準確率：-0.14%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
110343.69%
297-3.09%
311920.17%
49520.00%
51067.55%
610129.70%
710814.81%
811030.91%
910336.89%
109831.63%
1111312.39%
1213212.12%


  • 最佳表現月份：1月 (準確率: 43.69%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -3.09%)

  • 平均準確率：21.40%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 34.100


潛在支撐位 (由高到低)



  • 33.820

  • 32.750


潛在阻力位 (由低到高)



  • 37.250

  • 37.615


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.082
上漲比例41.837

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.125
上漲比例39.700

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.158621-0.1294442.6332
2-0.181126-0.012001539.0728
3-0.161215-0.10426538.0062
4-0.07215740.16775440.8163

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.10522641.8118
2-0.20752536.7893
3-0.17205940.8497
4-0.13711339.5189
50.029411845.098

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.141
上漲天數比例40.156
下跌天數比例55.798
平盤天數比例4.047

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.412
平均漲幅3.051
平均成交量變化(張)165.268

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.712
平均漲幅1.323
平均成交量變化(張)-36.416

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.280
平均跌幅-2.198
平均成交量變化(張)72.497

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.595
平均跌幅-1.439
平均成交量變化(張)-36.281

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.117
平均漲跌幅2.603
上漲比例69.231
平均成交量(張)2925.644

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.244
成交量變化與價格變化相關係數0.296

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.29%118.58-41.58%16.35%33.33%
最近一周-2.15%106.84-29.80%15.36%42.86%
最近半個月-7.59%102.36-47.02%13.57%46.67%
最近一個月-1.30%122.18-59.25%17.45%53.33%
最近兩個月-10.62%190.28-73.18%27.16%48.33%
最近三個月-20.33%218.59-88.58%26.37%42.22%
最近半年-5.80%1459.56-69.67%53.61%42.22%
最近一年5.41%988.6541.85%47.87%38.63%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天22.6/23.5/17.4/-6.1-89.7%/18.4%/-85.2%-0.20/-0.20/-0.20/-0.00
最近一周30.4/39.5/17.4/-22.0-89.1%/22.7%/-85.2%-0.17/-0.13/-0.20/-0.07
最近半個月44.6/73.6/17.4/-56.1-34.3%/-156.4%/-85.2%-0.02/0.21/-0.20/-0.41
最近一個月47.8/35.1/17.4/-17.7-13.3%/-28.4%/-85.2%0.04/-0.26/-0.20/0.06
最近兩個月46.2/48.2/17.4/-30.8-22.2%/-70.3%/-85.2%0.06/0.14/-0.20/-0.34
最近三個月42.9/39.2/17.4/-21.8-30.8%/-59.7%/-85.2%-0.01/-0.11/-0.20/-0.08
最近半年48.0/62.4/17.4/-45.0-7.5%/-102.0%/-85.2%-0.03/0.04/-0.20/-0.23
最近一年47.9/37.2/17.4/-19.7-5.3%/-30.9%/-85.2%0.00/-0.04/-0.20/-0.15

成交量分析


指標數值
近期平均成交量122.18張
成交量趨勢-59.25%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點33.82
第2個買點32.75

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位32.09 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標37.25 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：95.55% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：81.83% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：45.92% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.84個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：51.78%

  • 中期(20日)波動率：48.10%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：40.89

  • 價格波動範圍：26.00 ~ 101.50

  • 價格變異係數：27.99%


風險指標



  • 最大回撤：-73.74%

  • 回撤恢復天數：628天

  • 風險調整後收益：-0.13


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-10.62%

  • 近期波動率：27.16%

  • 近期最大回撤：-13.99%

  • 近期上漲天數比例：45.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-850.35%

  • 波動率相對表現：-20.34%

  • 回撤相對表現：+59.74%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：44.83%

  • 近90日上漲機率：46.07%

  • 歷史整體上漲機率：44.16%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 28.57%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-12 19:48:58



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置