技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 51.429 |
| MACD | 0.668 |
| DIF | 0.668 |
| EMA_12 | 38.804 |
| EMA_26 | 38.136 |
| MACD Signal | 0.734 |
| MACD Histogram | -0.066 |
| 布林帶上軌 | 40.719 |
| 布林帶中軌 | 38.680 |
| 布林帶下軌 | 36.641 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 38.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 38.680
- 36.713
- 36.641
潛在阻力位 (由低到高)
- 40.600
- 40.719
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.583 |
| 年化波動率 | 25.137 |
| 5日波動率 | 1.408 |
| 10日波動率 | 1.464 |
| 20日波動率 | 1.496 |
| 60日波動率 | 1.521 |
| 上行波動率 | 1.127 |
| 下行波動率 | 1.060 |
| 收益率峰度 | 3.501 |
| 收益率偏度 | 0.104 |
| 最大單日漲幅 | 9.906 |
| 最大單日跌幅 | -10.638 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.064 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.852 |
| ATR百分比 | 2.099 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.020% |
| 月初效應-上漲比例 | 46.957% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.107% |
| 月底效應-上漲比例 | 46.923% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.018% |
| 上漲天數比例 | 45.608% |
| 下跌天數比例 | 46.495% |
| 平盤天數比例 | 7.897% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.879% | 1.490% | 75.318% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.709% | 1.010% | -32.968% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.947% | -1.258% | 84.954% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.465% | -0.836% | -32.599% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 5.211% |
| 平均漲跌幅 | 0.239% |
| 上漲比例 | 53.608% |
| 平均成交量(張) | 9883 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.133 |
| 價量變化相關性 | 0.024 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 343 | 183 | 53.353% |
| 3 | 下跌 | 577 | 269 | 46.620% |
| 5 | 上漲 | 75 | 35 | 46.667% |
| 5 | 下跌 | 162 | 73 | 45.062% |
| 10 | 上漲 | 5 | 4 | 80.000% |
| 10 | 下跌 | 16 | 5 | 31.250% |
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