台塑化的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3723.00
平均收盤價88.40
收盤價標準差16.64
最高價151.00
最低價32.75
平均成交量(張)3301.20
成交量標準差(張)4157.28
平均成交金額282166767.12
平均成交筆數1830.69
平均漲跌幅0.02
上漲天數比例45.61
最大單日漲幅6.91
最大單日跌幅-9.01
年化波動率25.14
最大回撤-77.85

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一88.0416.773123.611745.280.0446.30
週二88.2916.773186.881832.530.0646.35
週三88.4416.573482.252010.980.0147.27
週四88.6116.503184.051808.15-0.1041.48
週五88.5316.673577.451778.250.0746.91
週六92.5313.911009.89535.80-0.1633.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2639.3074.0738.2937.320.960.500.000.47
2025-02-2738.7073.7338.3537.420.930.580.000.34
2025-03-0338.9072.8638.4337.530.900.650.000.25
2025-03-0438.3567.4638.4237.590.830.680.000.14
2025-03-0540.1068.8138.6837.780.900.730.000.17
2025-03-0638.7557.9638.6937.850.840.750.000.09
2025-03-0738.4553.2438.6537.900.760.750.000.01
2025-03-1039.6552.8038.8138.030.780.760.000.02
2025-03-1138.8553.0538.8138.090.730.75-1.00-0.02
2025-03-1238.7551.4338.8038.140.670.730.00-0.07

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1938.45-1賣出
2025-02-2038.20-1賣出
2025-02-2138.95-2強烈賣出
2025-02-2439.80-2強烈賣出
2025-02-2540.45-2強烈賣出
2025-02-2639.30-2強烈賣出
2025-02-2738.70-1賣出
2025-03-0338.90-1賣出
2025-03-0438.350中性
2025-03-0540.10-1賣出
2025-03-0638.750中性
2025-03-0738.450中性
2025-03-1039.650中性
2025-03-1138.85-1賣出
2025-03-1238.750中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1938.45持平持平持平持平賣出
2025-02-2038.20持平持平持平持平賣出
2025-02-2138.95持平賣出持平持平賣出
2025-02-2439.80持平賣出持平持平賣出
2025-02-2540.45持平賣出持平持平賣出
2025-02-2639.30持平賣出持平持平賣出
2025-02-2738.70持平賣出持平持平持平
2025-03-0338.90持平賣出持平持平持平
2025-03-0438.35持平持平持平持平持平
2025-03-0540.10持平持平持平持平賣出
2025-03-0638.75持平持平持平持平持平
2025-03-0738.45持平持平持平持平持平
2025-03-1039.65持平持平持平持平持平
2025-03-1138.85持平持平賣出持平持平
2025-03-1238.75持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險16.82
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數949.53
索提諾比率-0.23
波動率比率(上行/下行)1.06
95%VaR-2.41
99%VaR-4.06

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.58
年化波動率25.14
5日波動率1.41
10日波動率1.46
20日波動率1.50
60日波動率1.52
上行波動率1.13
下行波動率1.06
收益率峰度3.50
收益率偏度0.10
最大單日漲幅9.91
最大單日跌幅-10.64
波動率比率(上行/下行)1.06
平均真實範圍(ATR)1.85
ATR百分比2.10

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.654465.191941631.25-0.35076
21.418875.007421668.750.250069
3-0.1487864.735441643.75-0.0666153
42.170725.503991553.33330.36411
5-2.039654.419351540-0.499241
6-0.03662183.315341533.3333-0.0613175
7-1.631365.395461540-0.333249
8-2.789035.661651526.6667-0.522056
92.438445.938061566.66670.382579
10-0.2361857.786711546.6667-0.0517358
110.2992436.8327615600.019403
120.7823337.461121553.33330.0825166

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
92.438445.938061566.66670.382579
42.170725.503991553.33330.36411
21.418875.007421668.750.250069

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-2.789035.661651526.6667-0.522056
5-2.039654.419351540-0.499241
1-1.654465.191941631.25-0.35076

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
982.4384466.6667
432.1707253.3333
211.4188768.75

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-2.7890373.3333
54-2.0396560
112-1.6544668.75

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.05
趨勢持續性47.14

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.11
趨勢持續性46.79

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.23
趨勢持續性45.37

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.85
趨勢持續性43.38

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.18
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.70
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度10.18
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-22.96

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.05
成交量動量29.88
動量持續性47.14

10日動量


指標數值
價格動量-0.11
成交量動量37.98
動量持續性46.79

20日動量


指標數值
價格動量-0.23
成交量動量40.35
動量持續性45.37

60日動量


指標數值
價格動量-0.85
成交量動量47.98
動量持續性43.38

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.06

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率37.67
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度10.18

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量5265.48
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率40.45
長期上漲機率44.60

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.0000-0.13340.23990.3223
Volume_Shares-0.13341.0000-0.0199-0.0254
RSI_140.2399-0.01991.00000.6959
MACD0.3223-0.02540.69591.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲53.353%
下跌46.620%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
12985.37%
22452.86%
33419.38%
4291-32.30%
53183.77%
63074.23%
732631.90%
833030.91%
9305-25.57%
103081.95%
113231.55%
12331-3.02%


  • 最佳表現月份：7月 (準確率: 31.90%)

  • 最差表現月份：4月 (準確率: -32.30%)

  • 平均準確率：2.59%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
22452.04%
33410.00%
42910.34%
5318-1.26%
6307-0.33%
73260.61%
8330-0.30%
93051.31%
10308-0.97%
113230.31%
123310.30%


  • 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.04%)

  • 最差表現月份：1月 (準確率: -1.34%)

  • 平均準確率：0.06%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.35%
22456.12%
33414.11%
4291-11.00%
53181.26%
63073.26%
732611.04%
833011.82%
9305-8.20%
103082.60%
113230.31%
12331-2.11%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 11.82%)

  • 最差表現月份：4月 (準確率: -11.00%)

  • 平均準確率：1.40%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22451.63%
3341-0.59%
42910.00%
5318-1.57%
63070.98%
73260.92%
83300.30%
9305-0.33%
10308-0.97%
113230.31%
123310.30%


  • 最佳表現月份：2月 (準確率: 1.63%)

  • 最差表現月份：5月 (準確率: -1.57%)

  • 平均準確率：0.03%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
2245-2.04%
33411.76%
4291-3.78%
53181.57%
6307-0.65%
73263.37%
83306.06%
9305-2.95%
103080.00%
113231.24%
12331-1.81%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 6.06%)

  • 最差表現月份：4月 (準確率: -3.78%)

  • 平均準確率：0.23%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12989.73%
2245-4.90%
33414.11%
4291-17.87%
53183.77%
63070.98%
732615.95%
833013.03%
9305-15.41%
103081.30%
11323-0.62%
123310.30%


  • 最佳表現月份：7月 (準確率: 15.95%)

  • 最差表現月份：4月 (準確率: -17.87%)

  • 平均準確率：0.86%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 38.750


潛在支撐位 (由高到低)



  • 38.680

  • 36.713

  • 36.641


潛在阻力位 (由低到高)



  • 40.600

  • 40.719


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.020
上漲比例46.957

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.107
上漲比例46.923

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0483597-0.0097618844.0045
20.07019650.012437447.4891
30.00567118-0.039931145.3694
40.04002080.0070696445.5301

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.012243746.2002
2-0.023751545.2962
3-0.0084948743.7856
40.080058146.8605
50.1172346.6216

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.018
上漲天數比例45.608
下跌天數比例46.495
平盤天數比例7.897

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.879
平均漲幅1.490
平均成交量變化(張)75.318

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.709
平均漲幅1.010
平均成交量變化(張)-32.968

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.947
平均跌幅-1.258
平均成交量變化(張)84.954

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例29.465
平均跌幅-0.836
平均成交量變化(張)-32.599

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率5.211
平均漲跌幅0.239
上漲比例53.608
平均成交量(張)9883.371

成交量價格相關性


指標數值
相關係數-0.133
成交量變化與價格變化相關係數0.024

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-2.27%7262.94-21.21%19.76%33.33%
最近一周1.04%8303.26-28.25%48.34%42.86%
最近半個月0.78%9528.53-43.64%37.08%53.33%
最近一個月4.31%10118.82-41.60%40.58%56.67%
最近兩個月-2.39%9859.15-35.85%40.36%50.00%
最近三個月-20.92%9046.96-14.65%36.14%40.00%
最近半年-41.38%8446.3849.90%32.83%35.56%
最近一年-52.04%5583.72469.86%26.79%39.45%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天52.4/52.8/51.4/-1.419.9%/-38.9%/3.4%-0.02/0.02/-0.07/-0.09
最近一周57.8/67.5/51.4/-16.025.9%/-22.4%/3.4%0.05/0.14/-0.07/-0.21
最近半個月65.3/58.5/51.4/-7.145.0%/-64.2%/3.4%0.27/0.57/-0.07/-0.63
最近一個月58.8/60.5/51.4/-9.130.1%/-75.8%/3.4%0.28/0.65/-0.07/-0.72
最近兩個月43.1/15.6/51.4/35.8-8.6%/86.5%/3.4%0.18/-0.14/-0.07/0.07
最近三個月38.2/37.1/51.4/14.3-29.5%/58.3%/3.4%0.08/-0.13/-0.07/0.06
最近半年38.5/23.6/51.4/27.8-35.8%/64.4%/3.4%0.04/-0.15/-0.07/0.09
最近一年41.5/57.0/51.4/-5.6-28.7%/-25.0%/3.4%0.01/0.17/-0.07/-0.24

成交量分析


指標數值
近期平均成交量10118.82張
成交量趨勢-41.60%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點38.68
第2個買點36.71
第3個買點36.64

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位35.91 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標40.60 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：98.44% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：94.88% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：77.80% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.70個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：23.37%

  • 中期(20日)波動率：21.30%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：88.40

  • 價格波動範圍：32.75 ~ 151.00

  • 價格變異係數：18.82%


風險指標



  • 最大回撤：-77.85%

  • 回撤恢復天數：-2122天

  • 風險調整後收益：-0.16


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-2.39%

  • 近期波動率：40.36%

  • 近期最大回撤：-17.13%

  • 近期上漲天數比例：45.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-44.92%

  • 波動率相對表現：+15.53%

  • 回撤相對表現：+56.14%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：51.72%

  • 近90日上漲機率：40.45%

  • 歷史整體上漲機率：44.60%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 61.11%

  • 2025-03: 28.57%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-12 19:48:25



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置