台塑化(6505)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 43.333 |
| MACD | -0.746 |
| DIF | -0.746 |
| EMA_12 | 35.724 |
| EMA_26 | 36.469 |
| MACD Signal | -0.806 |
| MACD Histogram | 0.060 |
| 布林帶上軌 | 40.877 |
| 布林帶中軌 | 36.405 |
| 布林帶下軌 | 31.933 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 35.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 31.933
- 30.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 40.350
- 40.877
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.612 |
| 年化波動率 | 25.593 |
| 5日波動率 | 1.423 |
| 10日波動率 | 1.478 |
| 20日波動率 | 1.506 |
| 60日波動率 | 1.530 |
| 上行波動率 | 1.156 |
| 下行波動率 | 1.094 |
| 收益率峰度 | 4.076 |
| 收益率偏度 | 0.086 |
| 最大單日漲幅 | 9.906 |
| 最大單日跌幅 | -10.638 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.057 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.849 |
| ATR百分比 | 2.110 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.018% |
| 月初效應-上漲比例 | 47.140% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.105% |
| 月底效應-上漲比例 | 46.879% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.017% |
| 上漲天數比例 | 45.624% |
| 下跌天數比例 | 46.505% |
| 平盤天數比例 | 7.871% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.853% | 1.500% | 75.030% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.758% | 1.022% | -32.988% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.014% | -1.279% | 84.760% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.376% | -0.839% | -32.645% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 5.176% |
| 平均漲跌幅 | 0.239% |
| 上漲比例 | 53.608% |
| 平均成交量(張) | 9883 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.147 |
| 價量變化相關性 | 0.022 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 347 | 186 | 53.602% |
| 3 | 下跌 | 581 | 272 | 46.816% |
| 5 | 上漲 | 75 | 35 | 46.667% |
| 5 | 下跌 | 162 | 73 | 45.062% |
| 10 | 上漲 | 5 | 4 | 80.000% |
| 10 | 下跌 | 16 | 5 | 31.250% |
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