技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 40.000 |
| MACD | -0.084 |
| DIF | -0.084 |
| EMA_12 | 19.593 |
| EMA_26 | 19.677 |
| MACD Signal | -0.058 |
| MACD Histogram | -0.026 |
| 布林帶上軌 | 20.058 |
| 布林帶中軌 | 19.685 |
| 布林帶下軌 | 19.312 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 19.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 19.312
- 19.250
潛在阻力位 (由低到高)
- 20.058
- 20.150
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.208 |
| 年化波動率 | 19.170 |
| 5日波動率 | 0.944 |
| 10日波動率 | 1.006 |
| 20日波動率 | 1.053 |
| 60日波動率 | 1.100 |
| 上行波動率 | 0.940 |
| 下行波動率 | 1.034 |
| 收益率峰度 | 12.560 |
| 收益率偏度 | -0.332 |
| 最大單日漲幅 | 9.955 |
| 最大單日跌幅 | -10.484 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.910 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.311 |
| ATR百分比 | 1.625 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.003% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.913% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.028% |
| 月底效應-上漲比例 | 49.359% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.006% |
| 上漲天數比例 | 43.836% |
| 下跌天數比例 | 38.195% |
| 平盤天數比例 | 17.969% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.972% | 1.053% | 171.498% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.199% | 0.671% | -39.994% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.672% | -0.741% | 162.321% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.158% | -0.548% | -40.719% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.610% |
| 平均漲跌幅 | 0.288% |
| 上漲比例 | 51.139% |
| 平均成交量(張) | 1220 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.368 |
| 價量變化相關性 | 0.168 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 330 | 168 | 50.909% |
| 3 | 下跌 | 686 | 291 | 42.420% |
| 5 | 上漲 | 77 | 39 | 50.649% |
| 5 | 下跌 | 225 | 104 | 46.222% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 14 | 6 | 42.857% |
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