皇鼎的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3723.00
平均收盤價18.64
收盤價標準差2.74
最高價28.95
最低價12.90
平均成交量(張)390.06
成交量標準差(張)625.16
平均成交金額7902622.25
平均成交筆數122.99
平均漲跌幅0.05
上漲天數比例43.84
最大單日漲幅9.14
最大單日跌幅-8.28
年化波動率19.17
最大回撤-51.20

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一18.642.74424.29127.450.0143.01
週二18.652.73370.09118.290.0040.90
週三18.622.71388.16126.130.0745.01
週四18.622.75367.90118.350.0643.36
週五18.662.76399.27125.770.1246.64
週六17.912.18475.8879.800.4460.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2619.8545.4519.8119.810.01-0.040.000.05
2025-02-2719.8050.0019.8119.810.01-0.030.000.04
2025-03-0319.6543.7519.7919.79-0.01-0.030.000.02
2025-03-0419.6050.0019.7619.78-0.02-0.030.000.01
2025-03-0519.6058.3319.7319.77-0.03-0.03-1.00-0.00
2025-03-0619.5538.8919.7119.75-0.04-0.030.00-0.01
2025-03-0719.5038.8919.6719.73-0.06-0.040.00-0.02
2025-03-1019.4536.8419.6419.71-0.07-0.040.00-0.03
2025-03-1119.4536.8419.6119.69-0.08-0.050.00-0.03
2025-03-1219.5040.0019.5919.68-0.08-0.060.00-0.03

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1919.700中性
2025-02-2019.85-1賣出
2025-02-2120.05-2強烈賣出
2025-02-2420.05-1賣出
2025-02-2519.850中性
2025-02-2619.850中性
2025-02-2719.800中性
2025-03-0319.650中性
2025-03-0419.600中性
2025-03-0519.60-2強烈賣出
2025-03-0619.551買入
2025-03-0719.501買入
2025-03-1019.451買入
2025-03-1119.450中性
2025-03-1219.500中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1919.70持平持平持平持平持平
2025-02-2019.85持平持平持平持平賣出
2025-02-2120.05持平持平持平賣出賣出
2025-02-2420.05持平持平持平持平賣出
2025-02-2519.85持平持平持平持平持平
2025-02-2619.85持平持平持平持平持平
2025-02-2719.80持平持平持平持平持平
2025-03-0319.65持平持平持平持平持平
2025-03-0419.60持平持平持平持平持平
2025-03-0519.60賣出持平賣出持平持平
2025-03-0619.55持平持平持平持平買入
2025-03-0719.50持平持平持平持平買入
2025-03-1019.45持平持平持平持平買入
2025-03-1119.45持平持平持平持平持平
2025-03-1219.50持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險16.41
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1760.00
索提諾比率-0.14
波動率比率(上行/下行)0.91
95%VaR-1.58
99%VaR-3.69

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.21
年化波動率19.17
5日波動率0.94
10日波動率1.01
20日波動率1.05
60日波動率1.10
上行波動率0.94
下行波動率1.03
收益率峰度12.56
收益率偏度-0.33
最大單日漲幅9.95
最大單日跌幅-10.48
波動率比率(上行/下行)0.91
平均真實範圍(ATR)0.31
ATR百分比1.62

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.4192373.751121650-0.156194
20.897412.5307116750.288751
3-0.2419213.216591656.25-0.127025
41.309684.319181553.33330.264637
5-0.9923815.068621553.3333-0.228672
6-1.077424.716641540-0.263766
7-1.955744.253361546.6667-0.498994
8-0.1884495.322431553.3333-0.0667206
90.3326975.31961546.66670.031211
100.09736253.481271526.6667-0.0199077
112.188075.740731566.66670.352115
120.4235263.1522915400.0814832

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
112.188075.740731566.66670.352115
41.309684.319181553.33330.264637
20.897412.5307116750.288751

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-1.955744.253361546.6667-0.498994
6-1.077424.716641540-0.263766
5-0.9923815.068621553.3333-0.228672

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11102.1880766.6667
431.3096853.3333
210.8974175

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-1.9557453.3333
65-1.0774260
54-0.99238146.6667

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.01
趨勢持續性45.34

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.02
趨勢持續性45.90

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.04
趨勢持續性45.96

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.07
趨勢持續性45.45

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.76
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.14
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度0.43
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-5.32

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.01
成交量動量79.67
動量持續性45.34

10日動量


指標數值
價格動量-0.02
成交量動量90.96
動量持續性45.90

20日動量


指標數值
價格動量-0.04
成交量動量108.68
動量持續性45.96

60日動量


指標數值
價格動量-0.07
成交量動量127.62
動量持續性45.45

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.02

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率10.24
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度0.43

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量128.12
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率27.59
中期上漲機率34.83
長期上漲機率42.18

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.36800.08130.1431
Volume_Shares0.36801.00000.14140.2047
RSI_140.08130.14141.00000.6078
MACD0.14310.20470.60781.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲50.909%
下跌42.420%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
2245-31.84%
3341-8.80%
4291-37.80%
53183.77%
63070.00%
732626.99%
83300.61%
9305-27.87%
103089.42%
11323-30.03%
12331-4.23%


  • 最佳表現月份：7月 (準確率: 26.99%)

  • 最差表現月份：4月 (準確率: -37.80%)

  • 平均準確率：-8.45%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22452.86%
3341-0.59%
4291-0.69%
53180.00%
6307-0.65%
73260.31%
83300.30%
9305-0.66%
103080.32%
113230.62%
123310.60%


  • 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.86%)

  • 最差表現月份：1月 (準確率: -1.01%)

  • 平均準確率：0.12%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
2245-7.76%
33410.00%
4291-14.09%
53180.63%
63071.30%
732616.56%
83303.03%
9305-13.77%
103084.55%
11323-8.05%
12331-2.42%


  • 最佳表現月份：7月 (準確率: 16.56%)

  • 最差表現月份：4月 (準確率: -14.09%)

  • 平均準確率：-1.64%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22452.45%
3341-1.47%
42910.69%
5318-0.63%
6307-0.33%
73260.61%
83301.21%
9305-1.64%
103080.32%
113230.00%
123310.00%


  • 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.45%)

  • 最差表現月份：9月 (準確率: -1.64%)

  • 平均準確率：0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
2245-2.86%
33411.17%
4291-6.19%
53183.14%
6307-1.30%
73264.29%
83300.91%
9305-2.62%
103083.90%
11323-2.79%
12331-1.51%


  • 最佳表現月份：7月 (準確率: 4.29%)

  • 最差表現月份：4月 (準確率: -6.19%)

  • 平均準確率：-0.38%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12980.67%
2245-26.53%
3341-7.92%
4291-17.53%
53180.63%
63070.98%
73265.21%
8330-4.85%
9305-9.18%
103080.32%
11323-19.81%
12331-0.91%


  • 最佳表現月份：7月 (準確率: 5.21%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -26.53%)

  • 平均準確率：-6.58%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 19.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 19.312

  • 19.250


潛在阻力位 (由低到高)



  • 20.058

  • 20.150


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.003
上漲比例41.913

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.028
上漲比例49.359

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.00542986-0.00069949745.7014
2-0.00010917-0.013636942.9039
30.00395421-0.02840142.768
40.01476090.036481444.0748

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.0028950541.6164
2-0.00081300841.4634
30.00051311343.2155
40.011279145.2326
50.052871654.7297

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.006
上漲天數比例43.836
下跌天數比例38.195
平盤天數比例17.969

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例21.972
平均漲幅1.053
平均成交量變化(張)171.498

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.199
平均漲幅0.671
平均成交量變化(張)-39.994

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例26.672
平均跌幅-0.741
平均成交量變化(張)162.321

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.158
平均跌幅-0.548
平均成交量變化(張)-40.719

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.610
平均漲跌幅0.288
上漲比例51.139
平均成交量(張)1220.290

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.368
成交量變化與價格變化相關係數0.168

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.26%124.80161.48%2.89%66.67%
最近一周-0.51%90.00131.68%3.32%28.57%
最近半個月-1.02%85.5861.16%8.22%33.33%
最近一個月-0.26%79.21287.90%12.77%30.00%
最近兩個月-8.45%97.92-27.27%12.56%33.33%
最近三個月-2.50%137.26-55.83%14.52%36.67%
最近半年-18.41%306.51-70.55%24.17%40.56%
最近一年4.28%651.69-78.15%26.13%41.37%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天37.9/36.8/40.0/3.2-63.0%/24.0%/-49.6%-0.03/-0.03/-0.03/0.00
最近一周42.8/50.0/40.0/-10.0-57.3%/-13.1%/-49.6%-0.02/0.01/-0.03/-0.03
最近半個月49.2/54.8/40.0/-14.8-3.8%/-76.5%/-49.6%0.02/0.04/-0.03/-0.07
最近一個月47.4/31.4/40.0/8.6-4.4%/-3.4%/-49.6%0.03/-0.01/-0.03/-0.02
最近兩個月40.1/53.5/40.0/-13.5-33.7%/-138.7%/-49.6%-0.01/0.04/-0.03/-0.06
最近三個月42.9/21.4/40.0/18.6-19.9%/56.2%/-49.6%0.01/-0.14/-0.03/0.12
最近半年44.3/47.9/40.0/-7.9-23.8%/-5.3%/-49.6%0.00/0.02/-0.03/-0.05
最近一年50.3/76.9/40.0/-36.9-0.0%/-135.5%/-49.6%-0.00/0.04/-0.03/-0.06

成交量分析


指標數值
近期平均成交量79.21張
成交量趨勢287.90%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點19.31
第2個買點19.25

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位18.86 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標20.06 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：98.01% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：93.57% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：70.47% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.52個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：18.94%

  • 中期(20日)波動率：16.76%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：18.64

  • 價格波動範圍：12.90 ~ 28.95

  • 價格變異係數：14.68%


風險指標



  • 最大回撤：-51.20%

  • 回撤恢復天數：-2306天

  • 風險調整後收益：-0.12


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-8.45%

  • 近期波動率：12.56%

  • 近期最大回撤：-9.39%

  • 近期上漲天數比例：28.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-859.84%

  • 波動率相對表現：-6.70%

  • 回撤相對表現：+41.81%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：27.59%

  • 近90日上漲機率：34.83%

  • 歷史整體上漲機率：42.18%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 33.33%

  • 2025-03: 14.29%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭，建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間：2025-03-12 19:45:46



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置