技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 69.014 |
| MACD | 4.011 |
| DIF | 4.011 |
| EMA_12 | 213.334 |
| EMA_26 | 209.323 |
| MACD Signal | 3.402 |
| MACD Histogram | 0.609 |
| 布林帶上軌 | 225.547 |
| 布林帶中軌 | 208.225 |
| 布林帶下軌 | 190.903 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 214.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 208.225
- 204.058
- 194.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 225.000
- 225.547
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.975 |
| 年化波動率 | 31.357 |
| 5日波動率 | 1.698 |
| 10日波動率 | 1.772 |
| 20日波動率 | 1.813 |
| 60日波動率 | 1.859 |
| 上行波動率 | 1.545 |
| 下行波動率 | 1.300 |
| 收益率峰度 | 3.811 |
| 收益率偏度 | 0.367 |
| 最大單日漲幅 | 9.940 |
| 最大單日跌幅 | -9.990 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.188 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.701 |
| ATR百分比 | 2.539 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.177% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.274% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.008% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.794% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.197% |
| 上漲天數比例 | 39.132% |
| 下跌天數比例 | 49.964% |
| 平盤天數比例 | 10.904% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.704% | 2.060% | 136.491% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.768% | 1.103% | -37.846% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.354% | -1.463% | 120.993% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.174% | -0.969% | -38.170% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.043% |
| 平均漲跌幅 | 1.124% |
| 上漲比例 | 61.786% |
| 平均成交量(張) | 851 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.393 |
| 價量變化相關性 | 0.261 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 170 | 104 | 61.176% |
| 3 | 下跌 | 629 | 241 | 38.315% |
| 5 | 上漲 | 24 | 14 | 58.333% |
| 5 | 下跌 | 251 | 90 | 35.857% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 29 | 11 | 37.931% |
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