2025-03-12 1

拓凱(4536)綜合分析報告-2025-03-12

拓凱的綜合分析報告

1. 基本統計指標

指標	數值
數據天數	2788.00
平均收盤價	140.85
收盤價標準差	36.22
最高價	251.00
最低價	79.70
平均成交量(張)	308.56
成交量標準差(張)	554.38
平均成交金額	51381153.40
平均成交筆數	367.51
平均漲跌幅	-0.12
上漲天數比例	39.13
最大單日漲幅	9.28
最大單日跌幅	-9.30
年化波動率	31.36
最大回撤	-56.35

2. 按星期分析

星期幾	平均收盤價	收盤價標準差	平均成交量(張)	平均成交筆數	平均漲跌幅	上漲比例
週一	141.16	36.37	288.93	381.72	-0.24	36.75
週二	141.13	35.92	323.76	388.38	-0.05	41.84
週三	140.96	36.04	320.00	352.65	-0.02	40.11
週四	140.66	36.13	304.09	336.34	-0.10	39.29
週五	140.95	36.75	309.53	384.60	-0.18	37.64
週六	104.21	10.80	49.00	41.67	0.40	33.33

3. 技術指標

日期	收盤價	RSI_14	EMA_12	EMA_26	DIF	MACD	MACD_Signal	MACD_Histogram
2025-02-26	212.50	64.06	204.28	202.71	1.56	-0.17	0.00	1.73
2025-02-27	214.00	68.75	205.77	203.55	2.22	0.31	0.00	1.91
2025-03-03	213.00	73.33	206.88	204.25	2.64	0.77	0.00	1.86
2025-03-04	215.50	80.33	208.21	205.08	3.13	1.25	0.00	1.88
2025-03-05	216.50	85.00	209.49	205.93	3.56	1.71	0.00	1.85
2025-03-06	221.00	86.57	211.26	207.04	4.21	2.21	0.00	2.00
2025-03-07	217.00	77.33	212.14	207.78	4.36	2.64	0.00	1.72
2025-03-10	217.00	78.38	212.89	208.46	4.42	3.00	0.00	1.43
2025-03-11	215.00	74.03	213.21	208.95	4.26	3.25	0.00	1.01
2025-03-12	214.00	69.01	213.33	209.32	4.01	3.40	0.00	0.61

4. 交易信號

4.1 綜合信號

日期	收盤價	信號	信號強度
2025-02-19	200.50	0	中性
2025-02-20	202.00	0	中性
2025-02-21	209.00	-2	強烈賣出
2025-02-24	206.00	0	中性
2025-02-25	210.50	-2	強烈賣出
2025-02-26	212.50	-2	強烈賣出
2025-02-27	214.00	-2	強烈賣出
2025-03-03	213.00	-1	賣出
2025-03-04	215.50	-2	強烈賣出
2025-03-05	216.50	-2	強烈賣出
2025-03-06	221.00	-2	強烈賣出
2025-03-07	217.00	-1	賣出
2025-03-10	217.00	-1	賣出
2025-03-11	215.00	-1	賣出
2025-03-12	214.00	0	中性

4.2 個別技術指標信號

日期	收盤價	MA信號	RSI信號	MACD信號	布林通道信號	KD信號
2025-02-19	200.50	持平	持平	持平	持平	持平
2025-02-20	202.00	持平	持平	買入	持平	賣出
2025-02-21	209.00	買入	賣出	持平	賣出	賣出
2025-02-24	206.00	持平	持平	持平	持平	持平
2025-02-25	210.50	持平	持平	持平	賣出	賣出
2025-02-26	212.50	持平	持平	持平	賣出	賣出
2025-02-27	214.00	持平	持平	持平	賣出	賣出
2025-03-03	213.00	持平	賣出	持平	持平	持平
2025-03-04	215.50	持平	賣出	持平	持平	賣出
2025-03-05	216.50	持平	賣出	持平	持平	賣出
2025-03-06	221.00	持平	賣出	持平	持平	賣出
2025-03-07	217.00	持平	賣出	持平	持平	持平
2025-03-10	217.00	持平	賣出	持平	持平	持平
2025-03-11	215.00	持平	賣出	持平	持平	持平
2025-03-12	214.00	持平	持平	持平	持平	持平

5. 風險指標

指標	數值
下行風險	20.63
最大回撤持續天數	1
平均回撤恢復天數	1657.00
索提諾比率	0.26
波動率比率(上行/下行)	1.19
95%VaR	-2.95
99%VaR	-5.36

6. 波動性指標

指標	數值
日波動率	1.98
年化波動率	31.36
5日波動率	1.70
10日波動率	1.77
20日波動率	1.81
60日波動率	1.86
上行波動率	1.54
下行波動率	1.30
收益率峰度	3.81
收益率偏度	0.37
最大單日漲幅	9.94
最大單日跌幅	-9.99
波動率比率(上行/下行)	1.19
平均真實範圍(ATR)	3.70
ATR百分比	2.54

7. 季節性分析

月度統計

Month	平均收益率	收益率標準差	樣本數	上漲機率	夏普比率
1	-1.52302	8.971	12	41.6667	-0.18835
2	4.8508	7.21614	12	75	0.649119
3	-0.745096	9.44797	12	50	-0.0965035
4	0.741377	9.34699	11	45.4545	0.0614861
5	-1.01585	7.60989	11	36.3636	-0.155392
6	2.98355	6.89187	11	54.5455	0.408726
7	-1.31679	8.44568	11	27.2727	-0.175647
8	2.96402	12.5964	11	45.4545	0.222076
9	-3.61101	8.94014	11	27.2727	-0.422552
10	-1.32387	8.91975	12	41.6667	-0.167105
11	-0.304639	7.52281	12	33.3333	-0.0626503
12	3.52946	7.79711	12	50	0.431287

最佳月份

Month	平均收益率	收益率標準差	樣本數	上漲機率	夏普比率
2	4.8508	7.21614	12	75	0.649119
12	3.52946	7.79711	12	50	0.431287
6	2.98355	6.89187	11	54.5455	0.408726

最差月份

Month	平均收益率	收益率標準差	樣本數	上漲機率	夏普比率
9	-3.61101	8.94014	11	27.2727	-0.422552
1	-1.52302	8.971	12	41.6667	-0.18835
10	-1.32387	8.91975	12	41.6667	-0.167105

提前布局最佳買入策略

在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略

最佳月份	提前買入月份	預期收益率	上漲機率
2	1	4.8508	75
12	11	3.52946	50
6	5	2.98355	54.5455

提前布局最佳賣出策略

在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略

最差月份	提前賣出月份	預期虧損率	下跌機率
9	8	-3.61101	72.7273
1	12	-1.52302	58.3333
10	9	-1.32387	58.3333

綜合季節性策略建議

舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現

8. 趨勢分析

5日趨勢

指標	數值
趨勢方向	上升
趨勢強度	0.15
趨勢持續性	45.62

10日趨勢

指標	數值
趨勢方向	上升
趨勢強度	0.30
趨勢持續性	46.27

20日趨勢

指標	數值
趨勢方向	上升
趨勢強度	0.52
趨勢持續性	46.59

60日趨勢

指標	數值
趨勢方向	上升
趨勢強度	1.56
趨勢持續性	45.73

移動平均線趨勢

指標	數值
5日均線趨勢_趨勢方向	上升
5日均線趨勢_趨勢強度	0.37
10日均線趨勢_趨勢方向	上升
10日均線趨勢_趨勢強度	6.39
20日均線趨勢_趨勢方向	上升
20日均線趨勢_趨勢強度	2.87
60日均線趨勢_趨勢方向	下降
60日均線趨勢_趨勢強度	-4.09

9. 動量分析

5日動量

指標	數值
價格動量	0.15
成交量動量	70.99
動量持續性	45.62

10日動量

指標	數值
價格動量	0.30
成交量動量	83.30
動量持續性	46.27

20日動量

指標	數值
價格動量	0.52
成交量動量	103.22
動量持續性	46.59

60日動量

指標	數值
價格動量	1.56
成交量動量	142.06
動量持續性	45.73

動量變化率

指標	數值
價格動量變化率	0.00
成交量動量變化率	0.04

10. 市場狀態分析

波動率狀態

指標	數值
當前波動率	20.86
波動率趨勢	下降
波動率分位數	nan

趨勢狀態

指標	數值
當前趨勢	上升
趨勢強度	2.87

市場情緒

指標	數值
RSI狀態	中性
RSI趨勢	下降

成交量狀態

指標	數值
當前成交量	176.46
成交量趨勢	下降
成交量分位數	nan

上漲機率分析

指標	數值
近期上漲機率	48.28
中期上漲機率	47.19
長期上漲機率	43.49

11. 相關性分析

指標相關係數分析

指標	Close	Volume_Shares	RSI_14	MACD
Close	1.0000	0.3930	0.1728	0.2691
Volume_Shares	0.3930	1.0000	0.3001	0.3981
RSI_14	0.1728	0.3001	1.0000	0.6519
MACD	0.2691	0.3981	0.6519	1.0000

相關係數解讀：

相關係數範圍從 -1 到 1

1 表示完全正相關

-1 表示完全負相關

0 表示無相關

12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率

情況	反轉概率
上漲	61.176%
下跌	38.315%

13. 按月份分析策略表現

13.1 綜合信號分析

月份	信號次數	準確率
1	221	3.62%
2	184	-30.43%
3	251	-13.15%
4	211	24.17%
5	232	28.88%
6	225	-6.22%
7	238	40.76%
8	242	14.05%
9	223	25.56%
10	239	31.38%
11	257	9.73%
12	265	-12.08%

最佳表現月份：7月 (準確率: 40.76%)

最差表現月份：2月 (準確率: -30.43%)

平均準確率：9.69%

13.2 MA信號分析

月份	信號次數	準確率
1	221	-0.45%
2	184	1.63%
3	251	-1.20%
4	211	0.00%
5	232	0.86%
6	225	0.44%
7	238	-1.68%
8	242	1.65%
9	223	-1.35%
10	239	0.00%
11	257	0.39%
12	265	0.38%

最佳表現月份：8月 (準確率: 1.65%)

最差表現月份：7月 (準確率: -1.68%)

平均準確率：0.06%

13.3 RSI信號分析

月份	信號次數	準確率
1	221	-4.98%
2	184	-11.96%
3	251	-14.74%
4	211	5.21%
5	232	11.64%
6	225	-0.44%
7	238	13.87%
8	242	7.85%
9	223	6.73%
10	239	10.46%
11	257	-0.39%
12	265	-5.28%

最佳表現月份：7月 (準確率: 13.87%)

最差表現月份：3月 (準確率: -14.74%)

平均準確率：1.50%

13.4 MACD信號分析

月份	信號次數	準確率
1	221	-1.36%
2	184	1.63%
3	251	-0.80%
4	211	0.00%
5	232	0.86%
6	225	0.44%
7	238	-1.26%
8	242	0.83%
9	223	-1.79%
10	239	1.26%
11	257	0.39%
12	265	0.00%

最佳表現月份：2月 (準確率: 1.63%)

最差表現月份：9月 (準確率: -1.79%)

平均準確率：0.02%

13.5 布林通道信號分析

月份	信號次數	準確率
1	221	1.81%
2	184	-7.61%
3	251	0.00%
4	211	3.79%
5	232	0.00%
6	225	-7.11%
7	238	3.78%
8	242	-2.48%
9	223	0.45%
10	239	1.26%
11	257	3.89%
12	265	-5.28%

最佳表現月份：11月 (準確率: 3.89%)

最差表現月份：2月 (準確率: -7.61%)

平均準確率：-0.63%

13.6 KD信號分析

月份	信號次數	準確率
1	221	8.60%
2	184	-14.13%
3	251	3.59%
4	211	15.17%
5	232	15.52%
6	225	0.44%
7	238	26.05%
8	242	6.20%
9	223	21.52%
10	239	18.41%
11	257	5.45%
12	265	-1.89%

最佳表現月份：7月 (準確率: 26.05%)

最差表現月份：2月 (準確率: -14.13%)

平均準確率：8.74%

信號說明：

綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

MA信號：移動平均線交叉信號

RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

MACD信號：MACD交叉信號

布林通道信號：價格突破布林通道信號

KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）

14. 支撐位和阻力位分析

當前價格: 214.000

潛在支撐位 (由高到低)

208.225

204.058

194.000

潛在阻力位 (由低到高)

225.000

225.547

15. 交易模式分析

月初效應(前5天)

指標	數值
平均漲跌幅	-0.177
上漲比例	41.274

月底效應(後5-6天)

指標	數值
平均漲跌幅	-0.008
上漲比例	39.794

季度效應

Quarter	Daily_Change	Daily_Return	上漲比例
1	-0.169665	0.0616084	39.0244
2	-0.138473	0.055147	39.2216
3	-0.298293	-0.028106	37.2688
4	-0.179106	0.0306005	40.8673

月中周效應

Week_of_Month	Daily_Change	上漲比例
1	-0.21561	38.6992
2	-0.395039	38.7597
3	-0.132831	40.0602
4	-0.133593	38.4137
5	0.0529412	40.724

整體統計

指標	數值
平均每日漲跌幅	-0.197
上漲天數比例	39.132
下跌天數比例	49.964
平盤天數比例	10.904

16. 成交量與價格關係分析

價格上漲_成交量上升

指標	數值
比例	22.704
平均漲幅	2.060
平均成交量變化(張)	136.491

價格上漲_成交量下降

指標	數值
比例	20.768
平均漲幅	1.103
平均成交量變化(張)	-37.846

價格下跌_成交量上升

指標	數值
比例	24.354
平均跌幅	-1.463
平均成交量變化(張)	120.993

價格下跌_成交量下降

指標	數值
比例	32.174
平均跌幅	-0.969
平均成交量變化(張)	-38.170

高成交量日(>2倍20日均量)

指標	數值
發生頻率	10.043
平均漲跌幅	1.124
上漲比例	61.786
平均成交量(張)	851.385

成交量價格相關性

指標	數值
相關係數	0.393
成交量變化與價格變化相關係數	0.261

17. 買賣建議分析(買點)

近期走勢分析

基本指標

時間週期	收盤價變化率	平均成交量(張)	成交量變化率	波動率	上漲天數比例
最近三天	-1.38%	258.09	-29.22%	5.12%	33.33%
最近一周	-0.70%	373.97	-52.12%	21.07%	42.86%
最近半個月	6.73%	368.87	-28.72%	23.34%	60.00%
最近一個月	5.42%	313.64	153.80%	27.32%	50.00%
最近兩個月	5.94%	251.09	147.04%	24.64%	45.00%
最近三個月	-1.83%	285.17	34.17%	28.28%	46.67%
最近半年	4.39%	308.37	-54.97%	30.92%	43.89%
最近一年	25.88%	316.14	52.40%	27.96%	40.55%

技術指標

時間週期	RSI(平均/舊值/最新/變化量)	布林帶位置(平均/變化量/最新)	MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天	73.8/78.4/69.0/-9.4	44.9%/-25.3%/33.3%	1.02/1.43/0.61/-0.82
最近一周	78.7/80.3/69.0/-11.3	67.0%/-54.9%/33.3%	1.50/1.88/0.61/-1.27
最近半個月	70.6/48.6/69.0/20.4	73.4%/23.1%/33.3%	1.31/-0.08/0.61/0.69
最近一個月	55.2/47.3/69.0/21.7	11.4%/58.8%/33.3%	0.29/-0.69/0.61/1.30
最近兩個月	56.8/70.0/69.0/-1.0	21.7%/-1.2%/33.3%	0.55/1.10/0.61/-0.49
最近三個月	53.4/50.0/69.0/19.0	11.1%/6.2%/33.3%	0.15/0.42/0.61/0.19
最近半年	50.5/49.3/69.0/19.7	1.8%/22.5%/33.3%	0.03/-0.43/0.61/1.04
最近一年	52.8/70.8/69.0/-1.8	11.0%/-29.8%/33.3%	0.06/1.49/0.61/-0.88

成交量分析

指標	數值
近期平均成交量	313.64張
成交量趨勢	153.80%

買賣建議

適合買入的價位

買點順序	價格
第1個買點	208.22
第2個買點	204.06
第3個買點	194.00

風險控制

項目	建議價位(合理價)
止損位	190.12 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標	225.00 (第一個阻力位)

建議操作策略

分批買入策略：

在三個支撐位各買入1/3部位

當RSI低於30時優先考慮買入

注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點

風險控制策略：

設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

分批進場可以分散風險

單筆交易的虧損不超過總資金的2%

注意事項

請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

建議搭配其他技術指標交叉確認

本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置

週期模式分析

自相關性分析

短期(5日)自相關性：98.37% - 價格連續性極強

中期(20日)自相關性：94.24% - 具有明顯趨勢性

長期(120日)自相關性：71.84% - 長期趨勢存在但較弱

週期特徵

平均週期長度：1.61個交易日

波動特徵：

短期(5日)波動率：30.69%

中期(20日)波動率：30.19%

股票特徵分析

價格特徵

平均價格：140.85

價格波動範圍：79.70 ~ 251.00

價格變異係數：25.71%

風險指標

最大回撤：-56.35%

回撤恢復天數：-650天

風險調整後收益：0.17

近期表現分析

近期市場表現

近期收益率：5.94%

近期波動率：24.64%

近期最大回撤：-9.15%

近期上漲天數比例：43.33%

相對歷史表現

收益率相對表現：-85.43%

波動率相對表現：-6.86%

回撤相對表現：+47.19%

上漲機率分析

各期間上漲機率

近30日上漲機率：48.28%

近90日上漲機率：47.19%

歷史整體上漲機率：43.49%

近三個月上漲機率

2025-01: 42.86%

2025-02: 55.56%

2025-03: 42.86%

上漲機率趨勢分析

近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢

基於上漲機率的交易建議

市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

關注價格突破確認後再進場

報告生成時間：2025-03-12 19:43:46

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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置

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