技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 52.041 |
| MACD | 0.169 |
| DIF | 0.169 |
| EMA_12 | 30.606 |
| EMA_26 | 30.437 |
| MACD Signal | 0.159 |
| MACD Histogram | 0.009 |
| 布林帶上軌 | 31.778 |
| 布林帶中軌 | 30.670 |
| 布林帶下軌 | 29.562 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 31.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 30.670
- 29.924
- 29.562
潛在阻力位 (由低到高)
- 31.778
- 32.300
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.613 |
| 年化波動率 | 41.477 |
| 5日波動率 | 2.137 |
| 10日波動率 | 2.292 |
| 20日波動率 | 2.386 |
| 60日波動率 | 2.478 |
| 上行波動率 | 2.160 |
| 下行波動率 | 1.730 |
| 收益率峰度 | 3.081 |
| 收益率偏度 | 0.438 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.248 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.683 |
| ATR百分比 | 3.407 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.050% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.391% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.061% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.923% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.065% |
| 上漲天數比例 | 36.691% |
| 下跌天數比例 | 56.352% |
| 平盤天數比例 | 6.957% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.631% | 2.691% | 158.372% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.748% | 1.225% | -34.344% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.831% | -1.865% | 74.073% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.790% | -1.277% | -37.186% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.368% |
| 平均漲跌幅 | 2.294% |
| 上漲比例 | 70.207% |
| 平均成交量(張) | 4632 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.426 |
| 價量變化相關性 | 0.318 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 176 | 105 | 59.659% |
| 3 | 下跌 | 923 | 366 | 39.653% |
| 5 | 上漲 | 31 | 22 | 70.968% |
| 5 | 下跌 | 340 | 133 | 39.118% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 27 | 11 | 40.741% |
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