技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 31.818 |
| MACD | 1.121 |
| DIF | 1.121 |
| EMA_12 | 153.187 |
| EMA_26 | 152.065 |
| MACD Signal | 2.265 |
| MACD Histogram | -1.144 |
| 布林帶上軌 | 161.653 |
| 布林帶中軌 | 155.250 |
| 布林帶下軌 | 148.847 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 151.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 148.847
- 147.850
- 146.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 161.653
- 164.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.246 |
| 年化波動率 | 35.657 |
| 5日波動率 | 1.924 |
| 10日波動率 | 2.030 |
| 20日波動率 | 2.091 |
| 60日波動率 | 2.147 |
| 上行波動率 | 1.698 |
| 下行波動率 | 1.540 |
| 收益率峰度 | 3.624 |
| 收益率偏度 | 0.266 |
| 最大單日漲幅 | 15.328 |
| 最大單日跌幅 | -10.843 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.103 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.794 |
| ATR百分比 | 2.902 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.064% |
| 月初效應-上漲比例 | 46.946% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.166% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.462% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.139% |
| 上漲天數比例 | 40.468% |
| 下跌天數比例 | 53.689% |
| 平盤天數比例 | 5.843% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 26.710% | 2.097% | 112.198% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.921% | 1.146% | -30.706% |
| 價格下跌_成交量上升 | 19.763% | -1.926% | 59.453% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.606% | -1.148% | -33.637% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.424% |
| 平均漲跌幅 | 1.935% |
| 上漲比例 | 75.143% |
| 平均成交量(張) | 6313 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.250 |
| 價量變化相關性 | 0.266 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 200 | 124 | 62.000% |
| 3 | 下跌 | 693 | 318 | 45.887% |
| 5 | 上漲 | 28 | 21 | 75.000% |
| 5 | 下跌 | 203 | 94 | 46.305% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 2 | 1 | 50.000% |
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