聯陽的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3714.00
平均收盤價59.43
收盤價標準差41.59
最高價185.00
最低價18.30
平均成交量(張)2121.51
成交量標準差(張)3012.60
平均成交金額157594397.91
平均成交筆數1355.06
平均漲跌幅-0.19
上漲天數比例40.47
最大單日漲幅14.12
最大單日跌幅-8.86
年化波動率35.66
最大回撤-71.68

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一59.4641.871993.091298.76-0.3438.74
週二59.5641.622099.971323.07-0.3139.41
週三59.5341.432191.481367.060.0543.93
週四59.4041.502215.631418.96-0.1741.94
週五59.7741.882116.431378.54-0.2238.10
週六32.357.801516.20781.330.1246.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-26157.5080.77155.40151.194.213.400.000.82
2025-02-27155.5073.58155.41151.513.913.500.000.41
2025-03-03153.0062.00155.04151.623.433.48-1.00-0.06
2025-03-04155.0064.15155.04151.873.173.420.00-0.25
2025-03-05156.0063.46155.18152.173.013.340.00-0.33
2025-03-06155.0048.78155.16152.382.773.230.00-0.45
2025-03-07153.0043.18154.82152.432.403.060.00-0.66
2025-03-10151.0040.43154.24152.321.912.830.00-0.92
2025-03-11150.0030.23153.58152.151.432.550.00-1.12
2025-03-12151.0031.82153.19152.071.122.270.00-1.14

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-19159.00-2強烈賣出
2025-02-20157.50-2強烈賣出
2025-02-21158.00-2強烈賣出
2025-02-24160.50-2強烈賣出
2025-02-25158.50-1賣出
2025-02-26157.50-1賣出
2025-02-27155.50-1賣出
2025-03-03153.00-1賣出
2025-03-04155.000中性
2025-03-05156.000中性
2025-03-06155.000中性
2025-03-07153.000中性
2025-03-10151.001買入
2025-03-11150.000中性
2025-03-12151.000中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-19159.00持平賣出持平持平賣出
2025-02-20157.50持平賣出持平持平賣出
2025-02-21158.00持平賣出持平持平賣出
2025-02-24160.50持平賣出持平持平賣出
2025-02-25158.50持平賣出持平持平持平
2025-02-26157.50持平賣出持平持平持平
2025-02-27155.50持平賣出持平持平持平
2025-03-03153.00持平持平賣出持平持平
2025-03-04155.00持平持平持平持平持平
2025-03-05156.00持平持平持平持平持平
2025-03-06155.00持平持平持平持平持平
2025-03-07153.00賣出持平持平持平買入
2025-03-10151.00持平持平持平持平買入
2025-03-11150.00持平持平持平持平持平
2025-03-12151.00持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險24.45
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2883.27
索提諾比率0.38
波動率比率(上行/下行)1.10
95%VaR-3.43
99%VaR-6.68

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.25
年化波動率35.66
5日波動率1.92
10日波動率2.03
20日波動率2.09
60日波動率2.15
上行波動率1.70
下行波動率1.54
收益率峰度3.62
收益率偏度0.27
最大單日漲幅15.33
最大單日跌幅-10.84
波動率比率(上行/下行)1.10
平均真實範圍(ATR)1.79
ATR百分比2.90

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.287849.455791643.750.0128147
26.634969.489651681.250.681615
30.696757.778161662.50.0681502
4-1.4525810.51541520-0.153988
56.9074811.96451566.66670.563399
6-3.30467.568791540-0.45863
7-2.7387514.76881533.3333-0.196727
8-1.161486.990671546.6667-0.189989
9-0.71922211.66861540-0.0759205
10-0.9908910.97141546.6667-0.105507
111.481239.913251553.33330.132607
122.086986.4924515600.295777

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
56.9074811.96451566.66670.563399
26.634969.489651681.250.681615
122.086986.4924515600.295777

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
6-3.30467.568791540-0.45863
7-2.7387514.76881533.3333-0.196727
4-1.4525810.51541520-0.153988

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
546.9074866.6667
216.6349681.25
12112.0869860

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
65-3.304660
76-2.7387566.6667
43-1.4525880

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.23
趨勢持續性50.51

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.45
趨勢持續性50.75

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.94
趨勢持續性51.62

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.95
趨勢持續性53.28

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.87
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-2.51
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度9.33
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度5.01

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.23
成交量動量48.29
動量持續性50.51

10日動量


指標數值
價格動量0.45
成交量動量56.46
動量持續性50.75

20日動量


指標數值
價格動量0.94
成交量動量68.18
動量持續性51.62

60日動量


指標數值
價格動量2.95
成交量動量91.99
動量持續性53.28

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.00
成交量動量變化率-0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率23.09
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度9.33

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量567.65
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率55.17
中期上漲機率47.19
長期上漲機率47.64

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.25010.08730.2221
Volume_Shares0.25011.00000.28050.3767
RSI_140.08730.28051.00000.5724
MACD0.22210.37670.57241.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲62.000%
下跌45.887%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129812.42%
2245-70.61%
3341-34.60%
429127.15%
5318-8.81%
6307-4.56%
732630.37%
83307.27%
930510.16%
1029927.76%
1132311.46%
12331-15.41%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 30.37%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -70.61%)

  • 平均準確率:-0.62%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22452.86%
3341-1.76%
4291-0.69%
53181.89%
6307-1.30%
73260.00%
83300.00%
9305-0.66%
102990.33%
113230.93%
123310.00%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.86%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -1.76%)

  • 平均準確率:0.05%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12981.68%
2245-34.69%
3341-18.18%
42915.84%
5318-4.40%
6307-4.56%
732610.74%
8330-0.61%
9305-1.97%
1029912.71%
113234.64%
12331-6.04%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 12.71%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -34.69%)

  • 平均準確率:-2.90%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12980.67%
22452.04%
3341-2.93%
42911.03%
53182.83%
6307-2.93%
73260.31%
83300.61%
9305-1.31%
102990.00%
113230.93%
12331-0.91%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 2.83%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -2.93%)

  • 平均準確率:0.03%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
2245-9.39%
3341-2.93%
42913.44%
5318-2.52%
6307-1.63%
73260.00%
8330-1.21%
93050.66%
102991.34%
11323-0.31%
12331-4.53%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 3.44%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -9.39%)

  • 平均準確率:-1.48%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129811.74%
2245-31.43%
3341-8.80%
429117.53%
5318-6.60%
63075.86%
732619.33%
83308.48%
930513.44%
1029913.38%
113235.26%
12331-3.93%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 19.33%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -31.43%)

  • 平均準確率:3.69%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 151.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 148.847

  • 147.850

  • 146.500


潛在阻力位 (由低到高)



  • 161.653

  • 164.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.064
上漲比例46.946

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.166
上漲比例38.462

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.09191180.15568641.629
2-0.1320410.03622440.393
3-0.181634-0.056707139.9584
4-0.1453310.054542339.979

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.080145343.4625
2-0.18465639.0898
3-0.10674341.1429
4-0.18965138.6047
5-0.11587839.527

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.139
上漲天數比例40.468
下跌天數比例53.689
平盤天數比例5.843

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例26.710
平均漲幅2.097
平均成交量變化(張)112.198

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.921
平均漲幅1.146
平均成交量變化(張)-30.706

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例19.763
平均跌幅-1.926
平均成交量變化(張)59.453

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.606
平均跌幅-1.148
平均成交量變化(張)-33.637

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.424
平均漲跌幅1.935
上漲比例75.143
平均成交量(張)6313.068

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.250
成交量變化與價格變化相關係數0.266

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.00%702.51-18.92%14.92%66.67%
最近一周-2.58%691.86-27.48%14.14%57.14%
最近半個月-5.03%907.77-49.93%16.82%33.33%
最近一個月7.86%978.6030.66%22.38%43.33%
最近兩個月3.42%1257.58-60.42%25.43%38.33%
最近三個月7.09%1298.58-26.92%31.66%41.11%
最近半年-12.97%1236.76-71.56%33.50%36.11%
最近一年0.00%2219.94-93.98%32.36%39.18%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天34.2/40.4/31.8/-8.6-63.3%/-14.8%/-66.4%-1.06/-0.92/-1.14/-0.23
最近一周46.0/64.2/31.8/-32.3-22.3%/-84.9%/-66.4%-0.70/-0.25/-1.14/-0.89
最近半個月64.0/85.2/31.8/-53.419.1%/-157.1%/-66.4%0.27/1.94/-1.14/-3.09
最近一個月60.8/34.0/31.8/-2.226.7%/-20.4%/-66.4%0.40/-0.87/-1.14/-0.27
最近兩個月55.9/62.1/31.8/-30.316.5%/-108.8%/-66.4%0.14/0.52/-1.14/-1.66
最近三個月54.1/48.0/31.8/-16.212.7%/-88.2%/-66.4%0.11/0.42/-1.14/-1.57
最近半年49.0/51.7/31.8/-19.9-2.9%/-96.1%/-66.4%0.01/-0.26/-1.14/-0.88
最近一年50.9/62.8/31.8/-30.95.6%/-182.5%/-66.4%-0.00/0.79/-1.14/-1.93

成交量分析


指標數值
近期平均成交量978.60張
成交量趨勢30.66%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點148.85
第2個買點147.85
第3個買點146.50

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位143.57 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標161.65 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.63% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:98.61% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:89.38% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.77個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:35.60%

  • 中期(20日)波動率:35.50%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:59.43

  • 價格波動範圍:18.30 ~ 185.00

  • 價格變異係數:69.97%


風險指標



  • 最大回撤:-71.68%

  • 回撤恢復天數:-1223天

  • 風險調整後收益:0.26


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:3.42%

  • 近期波動率:25.43%

  • 近期最大回撤:-9.67%

  • 近期上漲天數比例:45.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-802.90%

  • 波動率相對表現:-10.37%

  • 回撤相對表現:+62.01%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:55.17%

  • 近90日上漲機率:47.19%

  • 歷史整體上漲機率:47.64%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 66.67%

  • 2025-03: 42.86%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:39:16



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