技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 70.370 |
| MACD | 0.261 |
| DIF | 0.261 |
| EMA_12 | 18.318 |
| EMA_26 | 18.057 |
| MACD Signal | 0.242 |
| MACD Histogram | 0.019 |
| 布林帶上軌 | 18.644 |
| 布林帶中軌 | 18.178 |
| 布林帶下軌 | 17.711 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 18.550
潛在支撐位 (由高到低)
- 18.178
- 17.711
- 17.690
潛在阻力位 (由低到高)
- 18.644
- 18.800
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.504 |
| 年化波動率 | 23.882 |
| 5日波動率 | 1.241 |
| 10日波動率 | 1.308 |
| 20日波動率 | 1.351 |
| 60日波動率 | 1.400 |
| 上行波動率 | 1.160 |
| 下行波動率 | 1.088 |
| 收益率峰度 | 5.856 |
| 收益率偏度 | 0.211 |
| 最大單日漲幅 | 9.756 |
| 最大單日跌幅 | -9.474 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.066 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.194 |
| ATR百分比 | 1.799 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.005% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.435% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.001% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.436% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.007% |
| 上漲天數比例 | 40.398% |
| 下跌天數比例 | 48.563% |
| 平盤天數比例 | 11.039% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.234% | 1.421% | 71.588% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.160% | 0.843% | -27.658% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.986% | -1.169% | 52.148% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.620% | -0.681% | -28.297% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.017% |
| 平均漲跌幅 | 0.859% |
| 上漲比例 | 67.857% |
| 平均成交量(張) | 116488 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.333 |
| 價量變化相關性 | 0.176 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 246 | 137 | 55.691% |
| 3 | 下跌 | 792 | 320 | 40.404% |
| 5 | 上漲 | 46 | 25 | 54.348% |
| 5 | 下跌 | 281 | 115 | 40.925% |
| 10 | 上漲 | 3 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 23 | 10 | 43.478% |
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