凱基金的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3723.00
平均收盤價10.53
收盤價標準差2.72
最高價20.10
最低價6.33
平均成交量(張)38987.10
成交量標準差(張)36790.99
平均成交金額443645624.02
平均成交筆數7521.66
平均漲跌幅-0.08
上漲天數比例40.40
最大單日漲幅8.67
最大單日跌幅-6.67
年化波動率23.88
最大回撤-53.72

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一10.512.7338390.097496.21-0.0542.47
週二10.552.7338493.597364.18-0.0741.43
週三10.552.7439428.887686.93-0.1139.01
週四10.522.7039632.457576.73-0.1238.39
週五10.542.7339162.467538.92-0.0440.74
週六8.830.9430122.744816.130.1940.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2618.1580.6517.9417.710.230.180.000.05
2025-02-2718.2580.6517.9917.750.240.190.000.05
2025-03-0318.3073.9118.0417.790.240.200.000.04
2025-03-0418.2073.9118.0617.820.240.210.000.03
2025-03-0518.3075.0018.1017.860.240.210.000.03
2025-03-0618.3570.0018.1417.900.240.220.000.02
2025-03-0718.3577.7818.1717.930.240.220.000.02
2025-03-1018.6580.9518.2417.980.260.230.000.03
2025-03-1118.4568.0018.2818.020.260.240.000.02
2025-03-1218.5570.3718.3218.060.260.240.000.02

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1918.00-1賣出
2025-02-2018.10-1賣出
2025-02-2118.20-2強烈賣出
2025-02-2418.10-2強烈賣出
2025-02-2518.10-2強烈賣出
2025-02-2618.15-2強烈賣出
2025-02-2718.25-2強烈賣出
2025-03-0318.30-2強烈賣出
2025-03-0418.20-2強烈賣出
2025-03-0518.30-2強烈賣出
2025-03-0618.35-1賣出
2025-03-0718.35-1賣出
2025-03-1018.65-3強烈賣出
2025-03-1118.450中性
2025-03-1218.55-1賣出

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1918.00持平持平持平持平賣出
2025-02-2018.10持平持平持平持平賣出
2025-02-2118.20持平賣出持平持平賣出
2025-02-2418.10持平賣出持平持平賣出
2025-02-2518.10持平賣出持平持平賣出
2025-02-2618.15持平賣出持平持平賣出
2025-02-2718.25持平賣出持平持平賣出
2025-03-0318.30持平賣出持平持平賣出
2025-03-0418.20持平賣出持平持平賣出
2025-03-0518.30持平賣出持平持平賣出
2025-03-0618.35持平賣出持平持平持平
2025-03-0718.35持平賣出持平持平持平
2025-03-1018.65持平賣出持平賣出賣出
2025-03-1118.45持平持平持平持平持平
2025-03-1218.55持平賣出持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險17.27
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2462.83
索提諾比率0.30
波動率比率(上行/下行)1.07
95%VaR-2.20
99%VaR-4.43

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.50
年化波動率23.88
5日波動率1.24
10日波動率1.31
20日波動率1.35
60日波動率1.40
上行波動率1.16
下行波動率1.09
收益率峰度5.86
收益率偏度0.21
最大單日漲幅9.76
最大單日跌幅-9.47
波動率比率(上行/下行)1.07
平均真實範圍(ATR)0.19
ATR百分比1.80

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.1280444.363821656.25-0.00885065
21.689246.293591662.50.241925
30.5998457.352551656.250.0589154
42.5879411.032715400.219463
5-1.199755.118871540-0.266938
60.6330485.240861546.66670.0889895
7-0.9733376.359951540-0.179247
8-1.900455.156731540-0.400857
9-0.8678794.168971546.6667-0.248154
10-0.764945.206041553.3333-0.178947
113.111027.321491573.33330.402151
124.2057712.41215600.325418

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
124.2057712.41215600.325418
113.111027.321491573.33330.402151
42.5879411.032715400.219463

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-1.900455.156731540-0.400857
5-1.199755.118871540-0.266938
7-0.9733376.359951540-0.179247

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
12114.2057760
11103.1110273.3333
432.5879440

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-1.9004560
54-1.1997560
76-0.97333760

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.14
趨勢持續性50.01

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.28
趨勢持續性51.68

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.58
趨勢持續性51.22

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.76
趨勢持續性56.22

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度1.04
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度1.72
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度5.73
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度4.57

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.14
成交量動量24.65
動量持續性50.01

10日動量


指標數值
價格動量0.28
成交量動量28.48
動量持續性51.68

20日動量


指標數值
價格動量0.58
成交量動量35.77
動量持續性51.22

60日動量


指標數值
價格動量1.76
成交量動量45.31
動量持續性56.22

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.00
成交量動量變化率0.02

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率10.30
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度5.73

市場情緒


指標數值
RSI狀態超買
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量36038.22
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率62.07
中期上漲機率44.94
長期上漲機率45.41

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.33340.14370.2898
Volume_Shares0.33341.00000.26080.3870
RSI_140.14370.26081.00000.6265
MACD0.28980.38700.62651.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲55.691%
下跌40.404%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-10.74%
2245-28.57%
3341-17.01%
4291-17.87%
531816.98%
6307-21.82%
73262.15%
833023.03%
9305-5.57%
1030829.22%
11323-15.79%
12331-29.91%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 29.22%)

  • 最差表現月份：12月 (準確率: -29.91%)

  • 平均準確率：-6.33%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22451.63%
3341-1.17%
42910.34%
5318-1.26%
63070.98%
7326-0.31%
83300.00%
93050.66%
10308-0.65%
113231.24%
123310.00%


  • 最佳表現月份：2月 (準確率: 1.63%)

  • 最差表現月份：5月 (準確率: -1.26%)

  • 平均準確率：0.09%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-8.39%
2245-9.80%
3341-11.14%
4291-13.06%
53188.18%
6307-11.07%
73260.92%
83307.58%
9305-5.25%
1030811.69%
11323-10.22%
12331-14.50%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 11.69%)

  • 最差表現月份：12月 (準確率: -14.50%)

  • 平均準確率：-4.59%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
22450.82%
33410.00%
4291-0.69%
5318-0.31%
63070.98%
7326-0.31%
83300.30%
9305-0.98%
103080.32%
113230.93%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份：6月 (準確率: 0.98%)

  • 最差表現月份：9月 (準確率: -0.98%)

  • 平均準確率：0.04%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.01%
2245-2.04%
33411.76%
4291-3.44%
53185.35%
6307-5.21%
73263.07%
83303.64%
93052.95%
103082.27%
11323-4.95%
12331-2.72%


  • 最佳表現月份：5月 (準確率: 5.35%)

  • 最差表現月份：6月 (準確率: -5.21%)

  • 平均準確率：-0.11%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
2245-19.18%
3341-6.45%
4291-1.03%
53185.03%
6307-7.49%
7326-1.23%
833011.52%
9305-2.95%
1030815.58%
11323-2.79%
12331-12.08%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 15.58%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -19.18%)

  • 平均準確率：-1.76%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 18.550


潛在支撐位 (由高到低)



  • 18.178

  • 17.711

  • 17.690


潛在阻力位 (由低到高)



  • 18.644

  • 18.800


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.005
上漲比例42.435

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.001
上漲比例42.436

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.008031670.046517741.7421
2-0.009989080.022794240.5022
3-0.010281-0.052521339.334
40.0002806650.097053640.1247

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.0041375242.9433
2-0.01207939.3728
3-0.014583837.0582
4-0.0025232640.6977
50.0098986545.2703

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.007
上漲天數比例40.398
下跌天數比例48.563
平盤天數比例11.039

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.234
平均漲幅1.421
平均成交量變化(張)71.588

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例22.160
平均漲幅0.843
平均成交量變化(張)-27.658

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.986
平均跌幅-1.169
平均成交量變化(張)52.148

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.620
平均跌幅-0.681
平均成交量變化(張)-28.297

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率6.017
平均漲跌幅0.859
上漲比例67.857
平均成交量(張)116487.849

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.333
成交量變化與價格變化相關係數0.176

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.54%71737.36-57.26%18.12%100.00%
最近一周1.92%57330.38-27.24%13.97%100.00%
最近半個月3.06%46072.4268.65%10.33%93.33%
最近一個月9.76%41418.7673.94%15.05%73.33%
最近兩個月2.77%47621.9916.90%18.65%51.67%
最近三個月9.44%44883.4433.64%18.10%51.11%
最近半年22.44%52135.55-70.98%25.17%48.33%
最近一年54.58%50595.33146.91%23.07%44.93%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天73.1/81.0/70.4/-10.685.7%/-32.3%/79.9%0.02/0.03/0.02/-0.01
最近一周73.7/73.9/70.4/-3.567.7%/36.7%/79.9%0.02/0.03/0.02/-0.01
最近半個月75.6/69.6/70.4/0.865.2%/7.7%/79.9%0.05/0.10/0.02/-0.08
最近一個月65.8/42.3/70.4/28.150.8%/136.6%/79.9%0.05/-0.04/0.02/0.06
最近兩個月58.4/80.0/70.4/-9.617.1%/-16.8%/79.9%0.01/0.07/0.02/-0.05
最近三個月57.4/57.6/70.4/12.820.8%/66.0%/79.9%-0.00/-0.01/0.02/0.03
最近半年57.2/63.8/70.4/6.626.2%/7.6%/79.9%0.00/0.14/0.02/-0.12
最近一年55.8/55.6/70.4/14.819.2%/79.4%/79.9%0.00/0.03/0.02/-0.01

成交量分析


指標數值
近期平均成交量41418.76張
成交量趨勢73.94%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點18.18
第2個買點17.71
第3個買點17.69

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位17.34 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標18.64 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：99.00% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：95.90% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：71.19% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.69個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：24.48%

  • 中期(20日)波動率：24.99%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：10.53

  • 價格波動範圍：6.33 ~ 20.10

  • 價格變異係數：25.86%


風險指標



  • 最大回撤：-53.72%

  • 回撤恢復天數：-9天

  • 風險調整後收益：0.21


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：2.77%

  • 近期波動率：18.65%

  • 近期最大回撤：-8.77%

  • 近期上漲天數比例：41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-421.03%

  • 波動率相對表現：-5.31%

  • 回撤相對表現：+44.96%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：62.07%

  • 近90日上漲機率：44.94%

  • 歷史整體上漲機率：45.41%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 61.11%

  • 2025-03: 57.14%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏多頭，可考慮逢低買入

  • 建議使用分批進場策略


報告生成時間：2025-03-12 19:38:08



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置