技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 67.901 |
| MACD | 0.646 |
| DIF | 0.646 |
| EMA_12 | 21.473 |
| EMA_26 | 20.827 |
| MACD Signal | 0.565 |
| MACD Histogram | 0.081 |
| 布林帶上軌 | 22.866 |
| 布林帶中軌 | 20.883 |
| 布林帶下軌 | 18.899 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 21.650
潛在支撐位 (由高到低)
- 20.883
- 19.953
- 19.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 22.866
- 23.050
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.825 |
| 年化波動率 | 28.966 |
| 5日波動率 | 1.389 |
| 10日波動率 | 1.487 |
| 20日波動率 | 1.550 |
| 60日波動率 | 1.621 |
| 上行波動率 | 1.619 |
| 下行波動率 | 1.375 |
| 收益率峰度 | 6.181 |
| 收益率偏度 | 0.421 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.853 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.178 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.403 |
| ATR百分比 | 2.295 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.016% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.721% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.001% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.897% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.010% |
| 上漲天數比例 | 39.128% |
| 下跌天數比例 | 45.506% |
| 平盤天數比例 | 15.339% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.963% | 1.780% | 261.182% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.434% | 1.028% | -39.271% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.938% | -0.976% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.665% | -0.825% | -42.378% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.984% |
| 平均漲跌幅 | 0.903% |
| 上漲比例 | 50.674% |
| 平均成交量(張) | 3490 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.307 |
| 價量變化相關性 | 0.109 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 281 | 129 | 45.907% |
| 3 | 下跌 | 892 | 323 | 36.211% |
| 5 | 上漲 | 84 | 38 | 45.238% |
| 5 | 下跌 | 376 | 121 | 32.181% |
| 10 | 上漲 | 3 | 2 | 66.667% |
| 10 | 下跌 | 64 | 13 | 20.312% |
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