龍邦的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3716.00
平均收盤價17.09
收盤價標準差3.72
最高價37.15
最低價9.16
平均成交量(張)998.90
成交量標準差(張)2011.03
平均成交金額19353398.44
平均成交筆數280.07
平均漲跌幅-0.04
上漲天數比例39.13
最大單日漲幅9.68
最大單日跌幅-8.68
年化波動率28.97
最大回撤-66.44

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一17.123.711109.15291.01-0.0738.68
週二17.113.721034.90274.07-0.0739.23
週三17.103.74939.91279.500.0540.40
週四17.033.66941.93265.13-0.0837.15
週五17.043.70963.47290.34-0.0540.30
週六18.716.081325.24320.070.3133.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2620.6581.1320.1219.820.300.150.000.15
2025-02-2720.9582.7620.2519.900.340.190.000.16
2025-03-0321.1085.0020.3819.990.390.230.000.16
2025-03-0421.4084.7520.5320.100.440.270.000.17
2025-03-0522.6594.9420.8620.280.580.330.000.24
2025-03-0622.4588.7321.1020.440.660.400.000.26
2025-03-0722.3083.5821.2920.580.710.460.000.25
2025-03-1022.1579.7121.4220.700.720.510.000.21
2025-03-1121.5567.9021.4420.760.680.550.000.13
2025-03-1221.6567.9021.4720.830.650.570.000.08

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1920.20-2強烈賣出
2025-02-2020.15-2強烈賣出
2025-02-2120.45-2強烈賣出
2025-02-2420.30-2強烈賣出
2025-02-2520.65-2強烈賣出
2025-02-2620.65-2強烈賣出
2025-02-2720.95-2強烈賣出
2025-03-0321.10-2強烈賣出
2025-03-0421.40-2強烈賣出
2025-03-0522.65-3強烈賣出
2025-03-0622.45-3強烈賣出
2025-03-0722.30-1賣出
2025-03-1022.15-1賣出
2025-03-1121.550中性
2025-03-1221.650中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1920.20持平賣出持平持平賣出
2025-02-2020.15持平賣出持平持平賣出
2025-02-2120.45持平賣出持平持平賣出
2025-02-2420.30持平賣出持平持平賣出
2025-02-2520.65持平賣出持平持平賣出
2025-02-2620.65持平賣出持平持平賣出
2025-02-2720.95持平賣出持平持平賣出
2025-03-0321.10持平賣出持平持平賣出
2025-03-0421.40持平賣出持平持平賣出
2025-03-0522.65持平賣出持平賣出賣出
2025-03-0622.45持平賣出持平賣出賣出
2025-03-0722.30持平賣出持平持平持平
2025-03-1022.15持平賣出持平持平持平
2025-03-1121.55持平持平持平持平持平
2025-03-1221.65持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險21.83
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數483.17
索提諾比率0.19
波動率比率(上行/下行)1.18
95%VaR-2.50
99%VaR-6.00

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.82
年化波動率28.97
5日波動率1.39
10日波動率1.49
20日波動率1.55
60日波動率1.62
上行波動率1.62
下行波動率1.37
收益率峰度6.18
收益率偏度0.42
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.85
波動率比率(上行/下行)1.18
平均真實範圍(ATR)0.40
ATR百分比2.30

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.2048129.457811637.5-0.0392775
22.118817.0648916500.276316
3-3.6392710.69921637.5-0.35572
44.3077411.10331566.66670.372957
5-0.029727410.93021533.3333-0.017968
6-2.231824.937681526.6667-0.485751
70.9455875.222871546.66670.149136
8-0.09003798.313091540-0.0308796
90.4099667.0094415400.0347102
10-1.00664.665251520-0.25149
110.5934037.84611553.33330.0543884
123.9039111.68021546.66670.319964

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
44.3077411.10331566.66670.372957
123.9039111.68021546.66670.319964
22.118817.0648916500.276316

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
3-3.6392710.69921637.5-0.35572
6-2.231824.937681526.6667-0.485751
10-1.00664.665251520-0.25149

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
434.3077466.6667
12113.9039146.6667
212.1188150

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
32-3.6392762.5
65-2.2318273.3333
109-1.006680

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.13
趨勢持續性44.40

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.25
趨勢持續性44.13

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.48
趨勢持續性42.71

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.38
趨勢持續性39.21

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度1.43
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度7.17
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度9.55
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-4.91

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.13
成交量動量inf
動量持續性44.38

10日動量


指標數值
價格動量0.25
成交量動量inf
動量持續性44.11

20日動量


指標數值
價格動量0.48
成交量動量inf
動量持續性42.68

60日動量


指標數值
價格動量1.38
成交量動量inf
動量持續性39.18

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率28.70
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度9.55

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量108.57
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率39.33
長期上漲機率39.41

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.30740.12740.3306
Volume_Shares0.30741.00000.20020.1890
RSI_140.12740.20021.00000.5471
MACD0.33060.18900.54711.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲45.907%
下跌36.211%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
12985.03%
22452.45%
3341-1.17%
42911.03%
531827.36%
63078.79%
73263.68%
833010.61%
930510.16%
103088.12%
113231.24%
12324-14.51%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 27.36%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -14.51%)

  • 平均準確率:5.23%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
22452.45%
3341-1.17%
42910.34%
5318-0.31%
63070.65%
7326-0.61%
8330-0.30%
93050.00%
10308-0.32%
113230.62%
123240.31%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.45%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.68%)

  • 平均準確率:-0.00%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
22454.08%
3341-3.23%
4291-1.72%
53188.18%
63074.23%
73260.61%
83302.42%
93054.92%
103086.49%
11323-1.24%
12324-7.10%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 8.18%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -7.10%)

  • 平均準確率:1.47%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
22451.63%
3341-1.76%
42911.72%
53180.31%
6307-0.98%
73260.00%
83300.30%
93050.00%
10308-0.32%
113230.62%
123240.31%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 1.72%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -1.76%)

  • 平均準確率:0.04%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12982.35%
2245-4.08%
3341-0.59%
4291-4.47%
53181.89%
6307-0.98%
7326-1.23%
83304.55%
93050.66%
10308-0.65%
11323-2.48%
12324-4.94%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 4.55%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -4.94%)

  • 平均準確率:-0.83%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12985.70%
2245-1.63%
33415.57%
42915.15%
531817.30%
63075.86%
73264.91%
83303.64%
93054.59%
103082.92%
113233.72%
12324-3.09%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 17.30%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -3.09%)

  • 平均準確率:4.55%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 21.650


潛在支撐位 (由高到低)



  • 20.883

  • 19.953

  • 19.100


潛在阻力位 (由低到高)



  • 22.866

  • 23.050


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.016
上漲比例39.721

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.001
上漲比例40.897

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0120023-0.029399237.3303
2-0.0173770.044557737.8821
30.001092610.024155341.2071
4-0.01357070.053706839.8953

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.018280937.9686
2-0.015654238.5514
3-0.0063169939.4527
4-0.0076511639.0698
50.0074324343.2432

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.010
上漲天數比例39.128
下跌天數比例45.506
平盤天數比例15.339

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例20.963
平均漲幅1.780
平均成交量變化(張)261.182

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.434
平均漲幅1.028
平均成交量變化(張)-39.271

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例26.938
平均跌幅-0.976
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.665
平均跌幅-0.825
平均成交量變化(張)-42.378

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.984
平均漲跌幅0.903
上漲比例50.674
平均成交量(張)3489.895

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.307
成交量變化與價格變化相關係數0.109

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-2.26%299.86-76.72%35.62%33.33%
最近一周1.17%343.80-61.49%46.57%42.86%
最近半個月7.18%234.53-16.75%31.16%60.00%
最近一個月13.95%215.53-7.71%24.44%43.33%
最近兩個月4.34%265.24-58.33%20.20%38.33%
最近三個月-2.48%299.75-63.22%20.21%36.67%
最近半年-10.72%740.13-94.82%29.84%38.89%
最近一年33.23%1025.05261.07%29.97%33.15%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天71.8/79.7/67.9/-11.848.8%/-30.9%/38.7%0.14/0.21/0.08/-0.13
最近一周81.1/84.7/67.9/-16.879.6%/-53.8%/38.7%0.19/0.17/0.08/-0.09
最近半個月80.9/80.0/67.9/-12.183.2%/-60.7%/38.7%0.18/0.18/0.08/-0.10
最近一個月65.5/25.7/67.9/42.252.1%/89.6%/38.7%0.12/0.00/0.08/0.08
最近兩個月48.0/49.1/67.9/18.8-10.2%/70.1%/38.7%0.05/-0.03/0.08/0.11
最近三個月47.1/78.1/67.9/-10.2-15.9%/-13.8%/38.7%0.02/0.19/0.08/-0.11
最近半年48.1/54.4/67.9/13.5-6.9%/-8.4%/38.7%-0.02/-0.04/0.08/0.12
最近一年47.9/40.0/67.9/27.9-4.6%/72.0%/38.7%0.01/0.01/0.08/0.07

成交量分析


指標數值
近期平均成交量215.53張
成交量趨勢-7.71%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點20.88
第2個買點19.95
第3個買點19.10

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位18.72 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標22.87 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:97.49% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:89.06% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:49.69% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.62個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:30.34%

  • 中期(20日)波動率:30.90%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:17.09

  • 價格波動範圍:9.16 ~ 37.15

  • 價格變異係數:21.76%


風險指標



  • 最大回撤:-66.44%

  • 回撤恢復天數:2655天

  • 風險調整後收益:0.14


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:4.34%

  • 近期波動率:20.20%

  • 近期最大回撤:-9.88%

  • 近期上漲天數比例:40.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-146.54%

  • 波動率相對表現:-8.89%

  • 回撤相對表現:+56.56%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:51.72%

  • 近90日上漲機率:39.33%

  • 歷史整體上漲機率:39.41%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 28.57%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 42.86%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:35:37



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置