國揚的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3717.00
平均收盤價17.98
收盤價標準差5.76
最高價41.50
最低價8.71
平均成交量(張)2394.49
成交量標準差(張)4537.57
平均成交金額50622897.72
平均成交筆數749.83
平均漲跌幅-0.07
上漲天數比例40.01
最大單日漲幅10.27
最大單日跌幅-11.15
年化波動率34.65
最大回撤-65.92

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一17.975.732359.26745.09-0.0940.33
週二18.005.772301.36732.83-0.2036.70
週三17.995.792437.27765.600.0843.47
週四17.995.822446.21761.38-0.0740.51
週五18.005.732435.63748.19-0.0739.15
週六14.432.572078.06550.00-0.4633.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2621.7564.6221.6621.480.180.030.000.15
2025-02-2721.7563.4921.6821.500.170.060.000.12
2025-03-0321.5058.2121.6521.500.150.070.000.07
2025-03-0421.8564.7921.6821.530.150.090.000.06
2025-03-0521.9569.5721.7221.560.160.100.000.06
2025-03-0621.9062.0721.7521.590.160.120.000.05
2025-03-0721.4053.7321.7021.570.120.120.000.01
2025-03-1021.2049.2821.6221.540.080.11-1.00-0.03
2025-03-1120.9542.0321.5221.500.020.090.00-0.07
2025-03-1220.8539.1321.4121.45-0.040.060.00-0.10

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1921.60-3強烈賣出
2025-02-2022.20-3強烈賣出
2025-02-2122.50-3強烈賣出
2025-02-2422.25-2強烈賣出
2025-02-2521.950中性
2025-02-2621.750中性
2025-02-2721.750中性
2025-03-0321.500中性
2025-03-0421.850中性
2025-03-0521.950中性
2025-03-0621.900中性
2025-03-0721.400中性
2025-03-1021.200中性
2025-03-1120.95-1賣出
2025-03-1220.851買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1921.60持平賣出持平賣出賣出
2025-02-2022.20持平賣出持平賣出賣出
2025-02-2122.50持平賣出持平賣出賣出
2025-02-2422.25持平賣出持平持平賣出
2025-02-2521.95持平持平持平持平持平
2025-02-2621.75持平持平持平持平持平
2025-02-2721.75持平持平持平持平持平
2025-03-0321.50持平持平持平持平持平
2025-03-0421.85持平持平持平持平持平
2025-03-0521.95持平持平持平持平持平
2025-03-0621.90持平持平持平持平持平
2025-03-0721.40持平持平持平持平持平
2025-03-1021.20持平持平賣出持平買入
2025-03-1120.95賣出持平持平持平持平
2025-03-1220.85持平持平持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險22.00
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2125.80
索提諾比率0.23
波動率比率(上行/下行)1.52
95%VaR-2.90
99%VaR-5.82

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.18
年化波動率34.65
5日波動率1.64
10日波動率1.76
20日波動率1.84
60日波動率1.93
上行波動率2.11
下行波動率1.39
收益率峰度82.89
收益率偏度3.81
最大單日漲幅50.99
最大單日跌幅-9.94
波動率比率(上行/下行)1.52
平均真實範圍(ATR)0.49
ATR百分比2.65

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.7701715.23131631.25-0.0615071
22.074438.908371656.250.214154
32.301397.731331643.750.276114
40.80445114.346615400.0444553
5-1.44347.388191546.6667-0.217924
6-3.050774.414961526.6667-0.728759
71.736326.408251573.33330.244943
8-1.7519310.8961540-0.176082
9-2.587929.76511546.6667-0.282085
10-3.135696.277831533.3333-0.526035
114.526910.61961566.66670.410582
124.1751811.69871546.66670.342647

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
114.526910.61961566.66670.410582
124.1751811.69871546.66670.342647
32.301397.731331643.750.276114

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-3.135696.277831533.3333-0.526035
6-3.050774.414961526.6667-0.728759
9-2.587929.76511546.6667-0.282085

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11104.526966.6667
12114.1751846.6667
322.3013943.75

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-3.1356966.6667
65-3.0507773.3333
98-2.5879253.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.14
趨勢持續性46.06

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.23
趨勢持續性46.09

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.42
趨勢持續性46.06

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.17
趨勢持續性44.82

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.43
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.04
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.14
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-4.00

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.14
成交量動量84.27
動量持續性46.06

10日動量


指標數值
價格動量0.23
成交量動量78.24
動量持續性46.09

20日動量


指標數值
價格動量0.42
成交量動量103.28
動量持續性46.06

60日動量


指標數值
價格動量1.17
成交量動量140.40
動量持續性44.82

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率-0.03

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率22.04
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.14

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量95.31
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率46.07
長期上漲機率42.12

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.28630.06860.2298
Volume_Shares0.28631.00000.20430.3243
RSI_140.06860.20431.00000.5865
MACD0.22980.32430.58651.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲50.000%
下跌35.162%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129811.74%
2245-9.39%
3341-2.64%
42910.69%
531842.77%
630717.26%
732618.40%
83308.79%
930536.72%
1030839.94%
11323-29.41%
12325-15.38%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 42.77%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -29.41%)

  • 平均準確率:9.96%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
22452.45%
3341-0.88%
4291-0.69%
53180.31%
6307-0.33%
73261.23%
8330-1.82%
93051.31%
10308-1.62%
113233.10%
12325-1.23%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 3.10%)

  • 最差表現月份:8月 (準確率: -1.82%)

  • 平均準確率:0.04%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12981.34%
2245-7.76%
3341-0.29%
4291-1.72%
531819.50%
63070.00%
73268.90%
8330-0.30%
930512.79%
1030814.61%
11323-13.00%
12325-8.31%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 19.50%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -13.00%)

  • 平均準確率:2.15%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22452.04%
3341-0.59%
4291-1.03%
53181.57%
6307-1.63%
73261.53%
8330-1.52%
9305-0.33%
103080.97%
113230.93%
12325-0.92%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.04%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -1.63%)

  • 平均準確率:0.03%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
2245-2.04%
3341-2.64%
42911.03%
53180.63%
63074.89%
73260.31%
83300.91%
93055.25%
103081.95%
11323-8.05%
12325-4.92%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 5.25%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -8.05%)

  • 平均準確率:-0.31%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129813.42%
2245-4.08%
33411.76%
42913.09%
531820.75%
630714.33%
73266.44%
833011.52%
930517.70%
1030824.03%
11323-12.38%
123250.00%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 24.03%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -12.38%)

  • 平均準確率:8.05%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 20.850


潛在支撐位 (由高到低)



  • 20.570

  • 20.450


潛在阻力位 (由低到高)



  • 22.560

  • 22.650


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.017
上漲比例40.870

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.006
上漲比例40.903

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.01900450.12509939.1403
2-0.031714-0.056027440.393
3-0.0287201-0.04091239.23
4-0.01020920.086698841.2134

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.022074840.1689
2-0.058908237.2822
3-0.0080615740.5929
4-0.012683840.0233
50.012798645.7338

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.022
上漲天數比例40.005
下跌天數比例48.803
平盤天數比例11.192

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.245
平均漲幅1.991
平均成交量變化(張)151.368

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.859
平均漲幅1.142
平均成交量變化(張)-34.071

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.778
平均跌幅-1.353
平均成交量變化(張)114.030

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.118
平均跌幅-0.953
平均成交量變化(張)-37.230

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.609
平均漲跌幅1.429
上漲比例63.125
平均成交量(張)6615.932

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.286
成交量變化與價格變化相關係數0.260

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.65%144.89-35.38%7.88%33.33%
最近一周-4.58%141.76-16.76%14.84%42.86%
最近半個月-3.47%153.37-24.62%21.81%40.00%
最近一個月3.22%158.19-57.31%20.40%43.33%
最近兩個月-8.95%208.29-29.99%22.23%41.67%
最近三個月-3.70%201.18-87.13%23.75%44.44%
最近半年-24.86%500.82-95.39%31.38%41.11%
最近一年9.45%893.72-72.05%32.45%46.03%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天43.5/49.3/39.1/-10.1-56.4%/-35.7%/-71.9%-0.07/-0.03/-0.10/-0.07
最近一周54.4/64.8/39.1/-25.7-9.3%/-111.1%/-71.9%-0.01/0.06/-0.10/-0.16
最近半個月63.0/70.9/39.1/-31.836.1%/-175.4%/-71.9%0.09/0.16/-0.10/-0.26
最近一個月50.8/10.4/39.1/28.713.2%/8.8%/-71.9%0.03/-0.25/-0.10/0.14
最近兩個月48.4/71.8/39.1/-32.7-2.0%/-127.7%/-71.9%0.00/0.10/-0.10/-0.20
最近三個月48.9/35.5/39.1/3.6-1.6%/15.4%/-71.9%0.04/0.08/-0.10/-0.18
最近半年45.8/47.1/39.1/-8.0-11.6%/-68.5%/-71.9%0.00/0.11/-0.10/-0.22
最近一年50.8/29.4/39.1/9.72.0%/-78.0%/-71.9%-0.00/-0.02/-0.10/-0.08

成交量分析


指標數值
近期平均成交量158.19張
成交量趨勢-57.31%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點20.57
第2個買點20.45

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位20.04 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標22.56 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.40% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:94.80% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:70.56% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.75個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:35.88%

  • 中期(20日)波動率:33.57%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:17.98

  • 價格波動範圍:8.71 ~ 41.50

  • 價格變異係數:32.04%


風險指標



  • 最大回撤:-65.92%

  • 回撤恢復天數:487天

  • 風險調整後收益:0.14


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-8.95%

  • 近期波動率:22.23%

  • 近期最大回撤:-12.17%

  • 近期上漲天數比例:40.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1653.09%

  • 波動率相對表現:-12.59%

  • 回撤相對表現:+53.75%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:48.28%

  • 近90日上漲機率:46.07%

  • 歷史整體上漲機率:42.12%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 21.43%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 28.57%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:35:29



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置