技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 39.130 |
| MACD | -0.038 |
| DIF | -0.038 |
| EMA_12 | 21.414 |
| EMA_26 | 21.452 |
| MACD Signal | 0.065 |
| MACD Histogram | -0.103 |
| 布林帶上軌 | 22.560 |
| 布林帶中軌 | 21.565 |
| 布林帶下軌 | 20.570 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 20.850
潛在支撐位 (由高到低)
- 20.570
- 20.450
潛在阻力位 (由低到高)
- 22.560
- 22.650
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.183 |
| 年化波動率 | 34.654 |
| 5日波動率 | 1.644 |
| 10日波動率 | 1.763 |
| 20日波動率 | 1.843 |
| 60日波動率 | 1.927 |
| 上行波動率 | 2.107 |
| 下行波動率 | 1.386 |
| 收益率峰度 | 82.890 |
| 收益率偏度 | 3.809 |
| 最大單日漲幅 | 50.992 |
| 最大單日跌幅 | -9.942 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.520 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.493 |
| ATR百分比 | 2.647 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.017% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.870% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.006% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.903% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.022% |
| 上漲天數比例 | 40.005% |
| 下跌天數比例 | 48.803% |
| 平盤天數比例 | 11.192% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.245% | 1.991% | 151.368% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.859% | 1.142% | -34.071% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.778% | -1.353% | 114.030% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.118% | -0.953% | -37.230% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.609% |
| 平均漲跌幅 | 1.429% |
| 上漲比例 | 63.125% |
| 平均成交量(張) | 6616 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.286 |
| 價量變化相關性 | 0.260 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 306 | 153 | 50.000% |
| 3 | 下跌 | 893 | 314 | 35.162% |
| 5 | 上漲 | 80 | 36 | 45.000% |
| 5 | 下跌 | 369 | 137 | 37.127% |
| 10 | 上漲 | 2 | 2 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 43 | 16 | 37.209% |
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