技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 25.000 |
| MACD | -1.206 |
| DIF | -1.206 |
| EMA_12 | 94.440 |
| EMA_26 | 95.646 |
| MACD Signal | -0.789 |
| MACD Histogram | -0.417 |
| 布林帶上軌 | 102.156 |
| 布林帶中軌 | 96.415 |
| 布林帶下軌 | 90.674 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 94.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 90.674
- 89.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 101.000
- 102.156
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.653 |
| 年化波動率 | 26.234 |
| 5日波動率 | 1.273 |
| 10日波動率 | 1.357 |
| 20日波動率 | 1.418 |
| 60日波動率 | 1.475 |
| 上行波動率 | 1.332 |
| 下行波動率 | 1.326 |
| 收益率峰度 | 8.264 |
| 收益率偏度 | 0.048 |
| 最大單日漲幅 | 9.926 |
| 最大單日跌幅 | -13.284 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.005 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.710 |
| ATR百分比 | 1.928 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.004% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.783% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.053% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.615% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.029% |
| 上漲天數比例 | 40.612% |
| 下跌天數比例 | 49.825% |
| 平盤天數比例 | 9.562% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.040% | 1.505% | 112.300% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.207% | 0.743% | -33.187% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.341% | -1.076% | 72.015% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.412% | -0.779% | -35.006% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.676% |
| 平均漲跌幅 | 0.993% |
| 上漲比例 | 69.350% |
| 平均成交量(張) | 2574 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.083 |
| 價量變化相關性 | 0.175 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 262 | 152 | 58.015% |
| 3 | 下跌 | 748 | 325 | 43.449% |
| 5 | 上漲 | 44 | 27 | 61.364% |
| 5 | 下跌 | 253 | 95 | 37.549% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 24 | 11 | 45.833% |
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