揚博的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3723.00
平均收盤價35.03
收盤價標準差20.31
最高價126.00
最低價14.80
平均成交量(張)785.24
成交量標準差(張)1242.13
平均成交金額25476953.65
平均成交筆數396.10
平均漲跌幅-0.09
上漲天數比例40.61
最大單日漲幅9.91
最大單日跌幅-9.06
年化波動率26.23
最大回撤-52.52

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一35.2420.69770.02410.60-0.2138.36
週二35.1220.43739.71384.60-0.0540.11
週三34.9820.19757.86381.480.0445.14
週四34.8519.97811.77389.89-0.0940.13
週五35.1620.50833.43411.20-0.1339.23
週六25.433.181522.35575.33-0.0840.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2697.0048.8998.1797.820.350.37-1.00-0.02
2025-02-2796.6041.8697.9397.730.200.340.00-0.13
2025-03-0393.6033.3397.2697.42-0.160.240.00-0.40
2025-03-0493.0025.7196.6197.09-0.490.090.00-0.58
2025-03-0593.9031.8696.1996.86-0.67-0.060.00-0.61
2025-03-0693.1027.3595.7296.58-0.86-0.220.00-0.64
2025-03-0793.2028.4595.3396.33-1.00-0.380.00-0.62
2025-03-1092.4020.1894.8896.04-1.16-0.530.00-0.63
2025-03-1192.2013.8994.4795.75-1.29-0.680.00-0.60
2025-03-1294.3025.0094.4495.65-1.21-0.790.00-0.42

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-19100.50-1賣出
2025-02-2099.90-1賣出
2025-02-2198.900中性
2025-02-2498.50-1賣出
2025-02-2597.400中性
2025-02-2697.000中性
2025-02-2796.600中性
2025-03-0393.602強烈買入
2025-03-0493.002強烈買入
2025-03-0593.900中性
2025-03-0693.101買入
2025-03-0793.201買入
2025-03-1092.401買入
2025-03-1192.201買入
2025-03-1294.301買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-19100.50持平持平持平持平賣出
2025-02-2099.90持平持平持平持平賣出
2025-02-2198.90持平持平持平持平持平
2025-02-2498.50持平賣出持平持平持平
2025-02-2597.40持平持平持平持平持平
2025-02-2697.00持平持平賣出持平買入
2025-02-2796.60賣出持平持平持平買入
2025-03-0393.60持平持平持平買入買入
2025-03-0493.00持平買入持平買入持平
2025-03-0593.90持平持平持平持平持平
2025-03-0693.10持平買入持平持平持平
2025-03-0793.20持平買入持平持平持平
2025-03-1092.40持平買入持平持平持平
2025-03-1192.20持平買入持平持平持平
2025-03-1294.30持平買入持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險21.05
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2541.33
索提諾比率0.55
波動率比率(上行/下行)1.00
95%VaR-2.36
99%VaR-5.33

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.65
年化波動率26.23
5日波動率1.27
10日波動率1.36
20日波動率1.42
60日波動率1.47
上行波動率1.33
下行波動率1.33
收益率峰度8.26
收益率偏度0.05
最大單日漲幅9.93
最大單日跌幅-13.28
波動率比率(上行/下行)1.00
平均真實範圍(ATR)0.71
ATR百分比1.93

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.5563987.076841668.750.0550714
25.847135.176881687.51.09728
33.491426.212761662.50.53515
40.8303566.111715400.108593
52.2707211.08531553.33330.189807
6-0.2212234.293131553.3333-0.0903511
7-6.287439.01981513.3333-0.715548
8-0.05397355.527361560-0.0399178
91.03875.8748315400.148435
103.0616111.270715400.256855
11-0.3054516.494041546.6667-0.0727002
120.113554.596521566.6667-0.0115558

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
25.847135.176881687.51.09728
33.491426.212761662.50.53515
103.0616111.270715400.256855

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-6.287439.01981513.3333-0.715548
11-0.3054516.494041546.6667-0.0727002
6-0.2212234.293131553.3333-0.0903511

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
215.8471387.5
323.4914262.5
1093.0616140

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-6.2874386.6667
1110-0.30545153.3333
65-0.22122346.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.27
趨勢持續性54.15

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.54
趨勢持續性56.38

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.15
趨勢持續性55.95

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.45
趨勢持續性58.42

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.06
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-4.93
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度0.65
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-6.30

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.27
成交量動量49.49
動量持續性54.15

10日動量


指標數值
價格動量0.54
成交量動量65.23
動量持續性56.38

20日動量


指標數值
價格動量1.15
成交量動量84.06
動量持續性55.95

60日動量


指標數值
價格動量3.45
成交量動量114.47
動量持續性58.42

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率17.17
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度0.65

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量189.14
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率39.33
長期上漲機率47.26

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.0000-0.08310.06180.3165
Volume_Shares-0.08311.00000.20600.2401
RSI_140.06180.20601.00000.4850
MACD0.31650.24010.48501.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲58.015%
下跌43.449%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-22.48%
2245-90.20%
3341-63.34%
4291-32.65%
5318-4.40%
6307-12.05%
732657.67%
8330-2.42%
9305-28.20%
1030813.96%
113233.10%
12331-11.48%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 57.67%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -90.20%)

  • 平均準確率:-16.04%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22451.63%
3341-0.29%
4291-2.06%
53180.94%
6307-0.33%
7326-0.92%
83300.91%
9305-0.98%
103080.65%
113230.00%
123310.91%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.63%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -2.06%)

  • 平均準確率:0.01%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-8.72%
2245-38.78%
3341-30.21%
4291-20.27%
5318-2.83%
6307-6.84%
732619.94%
8330-1.82%
9305-12.79%
103082.27%
11323-1.86%
12331-4.23%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 19.94%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -38.78%)

  • 平均準確率:-8.84%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22452.45%
3341-1.76%
4291-1.37%
53181.57%
6307-0.33%
7326-0.31%
83302.12%
9305-2.62%
103081.95%
11323-0.31%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.45%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -2.62%)

  • 平均準確率:0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-7.05%
2245-14.69%
3341-6.16%
4291-1.03%
53180.94%
63070.33%
73266.44%
83300.30%
9305-6.23%
103080.97%
113232.17%
12331-3.32%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 6.44%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -14.69%)

  • 平均準確率:-2.28%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
1298-5.70%
2245-40.82%
3341-24.93%
4291-7.90%
5318-5.03%
6307-4.89%
732632.52%
8330-3.94%
9305-5.57%
103088.12%
113233.10%
12331-4.23%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 32.52%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -40.82%)

  • 平均準確率:-4.94%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 94.300


潛在支撐位 (由高到低)



  • 90.674

  • 89.700


潛在阻力位 (由低到高)



  • 101.000

  • 102.156


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.004
上漲比例42.783

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.053
上漲比例39.615

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0009049770.19317142.4208
2-0.03378820.055701839.738
3-0.0359001-0.065953640.5827
4-0.04469850.044539439.8129

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.013510340.6514
2-0.018815342.5087
3-0.041220138.1984
4-0.053023340.1163
5-0.00033783843.5811

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.029
上漲天數比例40.612
下跌天數比例49.825
平盤天數比例9.562

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.040
平均漲幅1.505
平均成交量變化(張)112.300

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例23.207
平均漲幅0.743
平均成交量變化(張)-33.187

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.341
平均跌幅-1.076
平均成交量變化(張)72.015

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例29.412
平均跌幅-0.779
平均成交量變化(張)-35.006

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.676
平均漲跌幅0.993
上漲比例69.350
平均成交量(張)2573.893

成交量價格相關性


指標數值
相關係數-0.083
成交量變化與價格變化相關係數0.175

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天2.06%204.926.96%28.00%66.67%
最近一周1.40%237.53-60.55%19.19%71.43%
最近半個月-6.17%244.400.41%18.68%40.00%
最近一個月-1.46%239.34-32.43%19.63%53.33%
最近兩個月-8.89%346.05-91.28%24.61%45.00%
最近三個月-19.40%1095.02-96.23%32.23%41.11%
最近半年1.29%854.3937.00%37.97%46.67%
最近一年37.26%637.15-62.64%33.87%46.03%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天19.7/20.2/25.0/4.8-66.0%/47.1%/-36.8%-0.55/-0.63/-0.42/0.21
最近一周24.6/25.7/25.0/-0.7-81.0%/72.4%/-36.8%-0.59/-0.58/-0.42/0.16
最近半個月41.2/67.6/25.0/-42.6-35.5%/-120.0%/-36.8%-0.17/0.62/-0.42/-1.04
最近一個月48.6/47.0/25.0/-22.00.1%/-30.6%/-36.8%0.15/0.12/-0.42/-0.54
最近兩個月43.1/51.1/25.0/-26.1-27.4%/19.6%/-36.8%-0.03/-0.72/-0.42/0.31
最近三個月45.0/73.8/25.0/-48.8-23.5%/-105.4%/-36.8%-0.27/1.69/-0.42/-2.11
最近半年48.7/51.3/25.0/-26.3-4.7%/-41.8%/-36.8%-0.01/0.17/-0.42/-0.59
最近一年52.8/62.3/25.0/-37.313.6%/-110.6%/-36.8%-0.02/0.22/-0.42/-0.64

成交量分析


指標數值
近期平均成交量239.34張
成交量趨勢-32.43%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點90.67
第2個買點89.70

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位87.91 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標101.00 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.68% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:98.65% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:96.04% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.76個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:26.25%

  • 中期(20日)波動率:26.66%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:35.03

  • 價格波動範圍:14.80 ~ 126.00

  • 價格變異係數:57.99%


風險指標



  • 最大回撤:-52.52%

  • 回撤恢復天數:68天

  • 風險調整後收益:0.44


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-8.89%

  • 近期波動率:24.61%

  • 近期最大回撤:-10.92%

  • 近期上漲天數比例:41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2338.27%

  • 波動率相對表現:-1.65%

  • 回撤相對表現:+41.60%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:39.33%

  • 歷史整體上漲機率:47.26%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 42.86%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:35:14



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