揚博的綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|
數據天數 | 3723.00 |
平均收盤價 | 35.03 |
收盤價標準差 | 20.31 |
最高價 | 126.00 |
最低價 | 14.80 |
平均成交量(張) | 785.24 |
成交量標準差(張) | 1242.13 |
平均成交金額 | 25476953.65 |
平均成交筆數 | 396.10 |
平均漲跌幅 | -0.09 |
上漲天數比例 | 40.61 |
最大單日漲幅 | 9.91 |
最大單日跌幅 | -9.06 |
年化波動率 | 26.23 |
最大回撤 | -52.52 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|
週一 | 35.24 | 20.69 | 770.02 | 410.60 | -0.21 | 38.36 |
週二 | 35.12 | 20.43 | 739.71 | 384.60 | -0.05 | 40.11 |
週三 | 34.98 | 20.19 | 757.86 | 381.48 | 0.04 | 45.14 |
週四 | 34.85 | 19.97 | 811.77 | 389.89 | -0.09 | 40.13 |
週五 | 35.16 | 20.50 | 833.43 | 411.20 | -0.13 | 39.23 |
週六 | 25.43 | 3.18 | 1522.35 | 575.33 | -0.08 | 40.00 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|
2025-02-26 | 97.00 | 48.89 | 98.17 | 97.82 | 0.35 | 0.37 | -1.00 | -0.02 |
2025-02-27 | 96.60 | 41.86 | 97.93 | 97.73 | 0.20 | 0.34 | 0.00 | -0.13 |
2025-03-03 | 93.60 | 33.33 | 97.26 | 97.42 | -0.16 | 0.24 | 0.00 | -0.40 |
2025-03-04 | 93.00 | 25.71 | 96.61 | 97.09 | -0.49 | 0.09 | 0.00 | -0.58 |
2025-03-05 | 93.90 | 31.86 | 96.19 | 96.86 | -0.67 | -0.06 | 0.00 | -0.61 |
2025-03-06 | 93.10 | 27.35 | 95.72 | 96.58 | -0.86 | -0.22 | 0.00 | -0.64 |
2025-03-07 | 93.20 | 28.45 | 95.33 | 96.33 | -1.00 | -0.38 | 0.00 | -0.62 |
2025-03-10 | 92.40 | 20.18 | 94.88 | 96.04 | -1.16 | -0.53 | 0.00 | -0.63 |
2025-03-11 | 92.20 | 13.89 | 94.47 | 95.75 | -1.29 | -0.68 | 0.00 | -0.60 |
2025-03-12 | 94.30 | 25.00 | 94.44 | 95.65 | -1.21 | -0.79 | 0.00 | -0.42 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|
2025-02-19 | 100.50 | -1 | 賣出 |
2025-02-20 | 99.90 | -1 | 賣出 |
2025-02-21 | 98.90 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 98.50 | -1 | 賣出 |
2025-02-25 | 97.40 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 97.00 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 96.60 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 93.60 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-04 | 93.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-05 | 93.90 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 93.10 | 1 | 買入 |
2025-03-07 | 93.20 | 1 | 買入 |
2025-03-10 | 92.40 | 1 | 買入 |
2025-03-11 | 92.20 | 1 | 買入 |
2025-03-12 | 94.30 | 1 | 買入 |
4.2 個別技術指標信號
日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
---|
2025-02-19 | 100.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-02-20 | 99.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-02-21 | 98.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-24 | 98.50 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-25 | 97.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-26 | 97.00 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 買入 |
2025-02-27 | 96.60 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-03 | 93.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
2025-03-04 | 93.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 持平 |
2025-03-05 | 93.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-06 | 93.10 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-07 | 93.20 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-10 | 92.40 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-11 | 92.20 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-12 | 94.30 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|
下行風險 | 21.05 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 2541.33 |
索提諾比率 | 0.55 |
波動率比率(上行/下行) | 1.00 |
95%VaR | -2.36 |
99%VaR | -5.33 |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|
日波動率 | 1.65 |
年化波動率 | 26.23 |
5日波動率 | 1.27 |
10日波動率 | 1.36 |
20日波動率 | 1.42 |
60日波動率 | 1.47 |
上行波動率 | 1.33 |
下行波動率 | 1.33 |
收益率峰度 | 8.26 |
收益率偏度 | 0.05 |
最大單日漲幅 | 9.93 |
最大單日跌幅 | -13.28 |
波動率比率(上行/下行) | 1.00 |
平均真實範圍(ATR) | 0.71 |
ATR百分比 | 1.93 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|
1 | 0.556398 | 7.07684 | 16 | 68.75 | 0.0550714 |
2 | 5.84713 | 5.17688 | 16 | 87.5 | 1.09728 |
3 | 3.49142 | 6.21276 | 16 | 62.5 | 0.53515 |
4 | 0.830356 | 6.1117 | 15 | 40 | 0.108593 |
5 | 2.27072 | 11.0853 | 15 | 53.3333 | 0.189807 |
6 | -0.221223 | 4.29313 | 15 | 53.3333 | -0.0903511 |
7 | -6.28743 | 9.0198 | 15 | 13.3333 | -0.715548 |
8 | -0.0539735 | 5.52736 | 15 | 60 | -0.0399178 |
9 | 1.0387 | 5.87483 | 15 | 40 | 0.148435 |
10 | 3.06161 | 11.2707 | 15 | 40 | 0.256855 |
11 | -0.305451 | 6.49404 | 15 | 46.6667 | -0.0727002 |
12 | 0.11355 | 4.59652 | 15 | 66.6667 | -0.0115558 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|
2 | 5.84713 | 5.17688 | 16 | 87.5 | 1.09728 |
3 | 3.49142 | 6.21276 | 16 | 62.5 | 0.53515 |
10 | 3.06161 | 11.2707 | 15 | 40 | 0.256855 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|
7 | -6.28743 | 9.0198 | 15 | 13.3333 | -0.715548 |
11 | -0.305451 | 6.49404 | 15 | 46.6667 | -0.0727002 |
6 | -0.221223 | 4.29313 | 15 | 53.3333 | -0.0903511 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|
2 | 1 | 5.84713 | 87.5 |
3 | 2 | 3.49142 | 62.5 |
10 | 9 | 3.06161 | 40 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|
7 | 6 | -6.28743 | 86.6667 |
11 | 10 | -0.305451 | 53.3333 |
6 | 5 | -0.221223 | 46.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.27 |
趨勢持續性 | 54.15 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.54 |
趨勢持續性 | 56.38 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.15 |
趨勢持續性 | 55.95 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 3.45 |
趨勢持續性 | 58.42 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.06 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -4.93 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 0.65 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -6.30 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|
價格動量 | 0.27 |
成交量動量 | 49.49 |
動量持續性 | 54.15 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|
價格動量 | 0.54 |
成交量動量 | 65.23 |
動量持續性 | 56.38 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|
價格動量 | 1.15 |
成交量動量 | 84.06 |
動量持續性 | 55.95 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|
價格動量 | 3.45 |
成交量動量 | 114.47 |
動量持續性 | 58.42 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | -0.00 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|
當前波動率 | 17.17 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
市場情緒
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|
當前成交量 | 189.14 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|
近期上漲機率 | 41.38 |
中期上漲機率 | 39.33 |
長期上漲機率 | 47.26 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|
Close | 1.0000 | -0.0831 | 0.0618 | 0.3165 |
Volume_Shares | -0.0831 | 1.0000 | 0.2060 | 0.2401 |
RSI_14 | 0.0618 | 0.2060 | 1.0000 | 0.4850 |
MACD | 0.3165 | 0.2401 | 0.4850 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|
1 | 298 | -22.48% |
2 | 245 | -90.20% |
3 | 341 | -63.34% |
4 | 291 | -32.65% |
5 | 318 | -4.40% |
6 | 307 | -12.05% |
7 | 326 | 57.67% |
8 | 330 | -2.42% |
9 | 305 | -28.20% |
10 | 308 | 13.96% |
11 | 323 | 3.10% |
12 | 331 | -11.48% |
- 最佳表現月份:7月 (準確率: 57.67%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -90.20%)
- 平均準確率:-16.04%
13.2 MA信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|
1 | 298 | -0.34% |
2 | 245 | 1.63% |
3 | 341 | -0.29% |
4 | 291 | -2.06% |
5 | 318 | 0.94% |
6 | 307 | -0.33% |
7 | 326 | -0.92% |
8 | 330 | 0.91% |
9 | 305 | -0.98% |
10 | 308 | 0.65% |
11 | 323 | 0.00% |
12 | 331 | 0.91% |
- 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.63%)
- 最差表現月份:4月 (準確率: -2.06%)
- 平均準確率:0.01%
13.3 RSI信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|
1 | 298 | -8.72% |
2 | 245 | -38.78% |
3 | 341 | -30.21% |
4 | 291 | -20.27% |
5 | 318 | -2.83% |
6 | 307 | -6.84% |
7 | 326 | 19.94% |
8 | 330 | -1.82% |
9 | 305 | -12.79% |
10 | 308 | 2.27% |
11 | 323 | -1.86% |
12 | 331 | -4.23% |
- 最佳表現月份:7月 (準確率: 19.94%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -38.78%)
- 平均準確率:-8.84%
13.4 MACD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|
1 | 298 | -0.67% |
2 | 245 | 2.45% |
3 | 341 | -1.76% |
4 | 291 | -1.37% |
5 | 318 | 1.57% |
6 | 307 | -0.33% |
7 | 326 | -0.31% |
8 | 330 | 2.12% |
9 | 305 | -2.62% |
10 | 308 | 1.95% |
11 | 323 | -0.31% |
12 | 331 | -0.60% |
- 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.45%)
- 最差表現月份:9月 (準確率: -2.62%)
- 平均準確率:0.01%
13.5 布林通道信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|
1 | 298 | -7.05% |
2 | 245 | -14.69% |
3 | 341 | -6.16% |
4 | 291 | -1.03% |
5 | 318 | 0.94% |
6 | 307 | 0.33% |
7 | 326 | 6.44% |
8 | 330 | 0.30% |
9 | 305 | -6.23% |
10 | 308 | 0.97% |
11 | 323 | 2.17% |
12 | 331 | -3.32% |
- 最佳表現月份:7月 (準確率: 6.44%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -14.69%)
- 平均準確率:-2.28%
13.6 KD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|
1 | 298 | -5.70% |
2 | 245 | -40.82% |
3 | 341 | -24.93% |
4 | 291 | -7.90% |
5 | 318 | -5.03% |
6 | 307 | -4.89% |
7 | 326 | 32.52% |
8 | 330 | -3.94% |
9 | 305 | -5.57% |
10 | 308 | 8.12% |
11 | 323 | 3.10% |
12 | 331 | -4.23% |
- 最佳表現月份:7月 (準確率: 32.52%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -40.82%)
- 平均準確率:-4.94%
信號說明:
- 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號:移動平均線交叉信號
- RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)
- MACD信號:MACD交叉信號
- 布林通道信號:價格突破布林通道信號
- KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 94.300
潛在支撐位 (由高到低)
潛在阻力位 (由低到高)
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|
平均漲跌幅 | -0.004 |
上漲比例 | 42.783 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|
平均漲跌幅 | -0.053 |
上漲比例 | 39.615 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|
1 | -0.000904977 | 0.193171 | 42.4208 |
2 | -0.0337882 | 0.0557018 | 39.738 |
3 | -0.0359001 | -0.0659536 | 40.5827 |
4 | -0.0446985 | 0.0445394 | 39.8129 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|
1 | -0.0135103 | 40.6514 |
2 | -0.0188153 | 42.5087 |
3 | -0.0412201 | 38.1984 |
4 | -0.0530233 | 40.1163 |
5 | -0.000337838 | 43.5811 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|
平均每日漲跌幅 | -0.029 |
上漲天數比例 | 40.612 |
下跌天數比例 | 49.825 |
平盤天數比例 | 9.562 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|
比例 | 24.040 |
平均漲幅 | 1.505 |
平均成交量變化(張) | 112.300 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|
比例 | 23.207 |
平均漲幅 | 0.743 |
平均成交量變化(張) | -33.187 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|
比例 | 23.341 |
平均跌幅 | -1.076 |
平均成交量變化(張) | 72.015 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|
比例 | 29.412 |
平均跌幅 | -0.779 |
平均成交量變化(張) | -35.006 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|
發生頻率 | 8.676 |
平均漲跌幅 | 0.993 |
上漲比例 | 69.350 |
平均成交量(張) | 2573.893 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|
相關係數 | -0.083 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.175 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
基本指標
時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
---|
最近三天 | 2.06% | 204.92 | 6.96% | 28.00% | 66.67% |
最近一周 | 1.40% | 237.53 | -60.55% | 19.19% | 71.43% |
最近半個月 | -6.17% | 244.40 | 0.41% | 18.68% | 40.00% |
最近一個月 | -1.46% | 239.34 | -32.43% | 19.63% | 53.33% |
最近兩個月 | -8.89% | 346.05 | -91.28% | 24.61% | 45.00% |
最近三個月 | -19.40% | 1095.02 | -96.23% | 32.23% | 41.11% |
最近半年 | 1.29% | 854.39 | 37.00% | 37.97% | 46.67% |
最近一年 | 37.26% | 637.15 | -62.64% | 33.87% | 46.03% |
技術指標
時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
---|
最近三天 | 19.7/20.2/25.0/4.8 | -66.0%/47.1%/-36.8% | -0.55/-0.63/-0.42/0.21 |
最近一周 | 24.6/25.7/25.0/-0.7 | -81.0%/72.4%/-36.8% | -0.59/-0.58/-0.42/0.16 |
最近半個月 | 41.2/67.6/25.0/-42.6 | -35.5%/-120.0%/-36.8% | -0.17/0.62/-0.42/-1.04 |
最近一個月 | 48.6/47.0/25.0/-22.0 | 0.1%/-30.6%/-36.8% | 0.15/0.12/-0.42/-0.54 |
最近兩個月 | 43.1/51.1/25.0/-26.1 | -27.4%/19.6%/-36.8% | -0.03/-0.72/-0.42/0.31 |
最近三個月 | 45.0/73.8/25.0/-48.8 | -23.5%/-105.4%/-36.8% | -0.27/1.69/-0.42/-2.11 |
最近半年 | 48.7/51.3/25.0/-26.3 | -4.7%/-41.8%/-36.8% | -0.01/0.17/-0.42/-0.59 |
最近一年 | 52.8/62.3/25.0/-37.3 | 13.6%/-110.6%/-36.8% | -0.02/0.22/-0.42/-0.64 |
成交量分析
指標 | 數值 |
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近期平均成交量 | 239.34張 |
成交量趨勢 | -32.43% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
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第1個買點 | 90.67 |
第2個買點 | 89.70 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
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止損位 | 87.91 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 101.00 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.68% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:98.65% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:96.04% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.76個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:26.25%
- 中期(20日)波動率:26.66%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:35.03
- 價格波動範圍:14.80 ~ 126.00
- 價格變異係數:57.99%
風險指標
- 最大回撤:-52.52%
- 回撤恢復天數:68天
- 風險調整後收益:0.44
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-8.89%
- 近期波動率:24.61%
- 近期最大回撤:-10.92%
- 近期上漲天數比例:41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-2338.27%
- 波動率相對表現:-1.65%
- 回撤相對表現:+41.60%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:41.38%
- 近90日上漲機率:39.33%
- 歷史整體上漲機率:47.26%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 42.86%
上漲機率趨勢分析
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-12 19:35:14
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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置