技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 82.353 |
| MACD | 0.620 |
| DIF | 0.620 |
| EMA_12 | 38.468 |
| EMA_26 | 37.849 |
| MACD Signal | 0.477 |
| MACD Histogram | 0.142 |
| 布林帶上軌 | 39.535 |
| 布林帶中軌 | 37.880 |
| 布林帶下軌 | 36.225 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 39.150
潛在支撐位 (由高到低)
- 37.880
- 37.121
- 36.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 39.350
- 39.535
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.312 |
| 年化波動率 | 20.828 |
| 5日波動率 | 0.979 |
| 10日波動率 | 1.052 |
| 20日波動率 | 1.105 |
| 60日波動率 | 1.174 |
| 上行波動率 | 1.063 |
| 下行波動率 | 1.128 |
| 收益率峰度 | 13.078 |
| 收益率偏度 | -0.163 |
| 最大單日漲幅 | 9.945 |
| 最大單日跌幅 | -10.778 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.942 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.345 |
| ATR百分比 | 1.551 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.009% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.348% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.003% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.026% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.017% |
| 上漲天數比例 | 38.249% |
| 下跌天數比例 | 46.441% |
| 平盤天數比例 | 15.310% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.422% | 1.090% | 158.070% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.736% | 0.696% | -35.823% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.490% | -0.788% | 161.037% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.352% | -0.576% | -37.257% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.434% |
| 平均漲跌幅 | 0.482% |
| 上漲比例 | 61.146% |
| 平均成交量(張) | 1516 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.006 |
| 價量變化相關性 | 0.249 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 229 | 139 | 60.699% |
| 3 | 下跌 | 868 | 336 | 38.710% |
| 5 | 上漲 | 40 | 22 | 55.000% |
| 5 | 下跌 | 335 | 126 | 37.612% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 33 | 11 | 33.333% |
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