技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 82.353 |
MACD | 0.620 |
DIF | 0.620 |
EMA_12 | 38.468 |
EMA_26 | 37.849 |
MACD Signal | 0.477 |
MACD Histogram | 0.142 |
布林帶上軌 | 39.535 |
布林帶中軌 | 37.880 |
布林帶下軌 | 36.225 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 39.150
潛在支撐位 (由高到低)
- 37.880
- 37.121
- 36.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 39.350
- 39.535
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.312 |
年化波動率 | 20.828 |
5日波動率 | 0.979 |
10日波動率 | 1.052 |
20日波動率 | 1.105 |
60日波動率 | 1.174 |
上行波動率 | 1.063 |
下行波動率 | 1.128 |
收益率峰度 | 13.078 |
收益率偏度 | -0.163 |
最大單日漲幅 | 9.945 |
最大單日跌幅 | -10.778 |
波動率比率(上行/下行) | 0.942 |
平均真實範圍(ATR) | 0.345 |
ATR百分比 | 1.551 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.009% |
月初效應-上漲比例 | 40.348% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.003% |
月底效應-上漲比例 | 41.026% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.017% |
上漲天數比例 | 38.249% |
下跌天數比例 | 46.441% |
平盤天數比例 | 15.310% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 23.422% | 1.090% | 158.070% |
價格上漲_成交量下降 | 20.736% | 0.696% | -35.823% |
價格下跌_成交量上升 | 25.490% | -0.788% | 161.037% |
價格下跌_成交量下降 | 30.352% | -0.576% | -37.257% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 8.434% |
平均漲跌幅 | 0.482% |
上漲比例 | 61.146% |
平均成交量(張) | 1516 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | -0.006 |
價量變化相關性 | 0.249 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 229 | 139 | 60.699% |
3 | 下跌 | 868 | 336 | 38.710% |
5 | 上漲 | 40 | 22 | 55.000% |
5 | 下跌 | 335 | 126 | 37.612% |
10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
10 | 下跌 | 33 | 11 | 33.333% |
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