精技的綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|
數據天數 | 3723.00 |
平均收盤價 | 22.25 |
收盤價標準差 | 7.74 |
最高價 | 43.00 |
最低價 | 11.45 |
平均成交量(張) | 355.14 |
成交量標準差(張) | 799.42 |
平均成交金額 | 7839794.11 |
平均成交筆數 | 170.85 |
平均漲跌幅 | -0.08 |
上漲天數比例 | 38.25 |
最大單日漲幅 | 9.64 |
最大單日跌幅 | -8.59 |
年化波動率 | 20.83 |
最大回撤 | -46.38 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|
週一 | 22.27 | 7.77 | 409.12 | 182.53 | -0.12 | 38.36 |
週二 | 22.29 | 7.77 | 337.76 | 169.00 | -0.11 | 36.25 |
週三 | 22.28 | 7.73 | 341.51 | 169.87 | -0.02 | 39.81 |
週四 | 22.24 | 7.69 | 334.16 | 163.78 | -0.09 | 37.99 |
週五 | 22.27 | 7.79 | 357.07 | 170.88 | -0.05 | 39.09 |
週六 | 16.80 | 1.96 | 230.64 | 94.47 | -0.21 | 26.67 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|
2025-02-26 | 37.85 | 82.61 | 37.25 | 36.98 | 0.27 | 0.15 | 0.00 | 0.12 |
2025-02-27 | 37.70 | 73.17 | 37.32 | 37.03 | 0.29 | 0.18 | 0.00 | 0.11 |
2025-03-03 | 37.75 | 73.17 | 37.38 | 37.08 | 0.30 | 0.20 | 0.00 | 0.10 |
2025-03-04 | 38.15 | 76.09 | 37.50 | 37.16 | 0.34 | 0.23 | 0.00 | 0.11 |
2025-03-05 | 38.90 | 86.21 | 37.72 | 37.29 | 0.42 | 0.27 | 0.00 | 0.16 |
2025-03-06 | 39.00 | 86.21 | 37.91 | 37.42 | 0.50 | 0.31 | 0.00 | 0.18 |
2025-03-07 | 39.00 | 87.72 | 38.08 | 37.53 | 0.55 | 0.36 | 0.00 | 0.19 |
2025-03-10 | 38.90 | 83.64 | 38.21 | 37.64 | 0.57 | 0.40 | 0.00 | 0.17 |
2025-03-11 | 39.10 | 83.33 | 38.34 | 37.74 | 0.60 | 0.44 | 0.00 | 0.16 |
2025-03-12 | 39.15 | 82.35 | 38.47 | 37.85 | 0.62 | 0.48 | 0.00 | 0.14 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|
2025-02-19 | 37.50 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-20 | 37.45 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-21 | 37.50 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 37.40 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 37.35 | -1 | 賣出 |
2025-02-26 | 37.85 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-27 | 37.70 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-03 | 37.75 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-04 | 38.15 | -1 | 賣出 |
2025-03-05 | 38.90 | -3 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 39.00 | -3 | 強烈賣出 |
2025-03-07 | 39.00 | -3 | 強烈賣出 |
2025-03-10 | 38.90 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-11 | 39.10 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-12 | 39.15 | -2 | 強烈賣出 |
4.2 個別技術指標信號
日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
---|
2025-02-19 | 37.50 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-02-20 | 37.45 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-02-21 | 37.50 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-02-24 | 37.40 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-02-25 | 37.35 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-26 | 37.85 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-02-27 | 37.70 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-03-03 | 37.75 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-03-04 | 38.15 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-05 | 38.90 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
2025-03-06 | 39.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
2025-03-07 | 39.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
2025-03-10 | 38.90 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-03-11 | 39.10 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-03-12 | 39.15 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|
下行風險 | 17.91 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 2602.10 |
索提諾比率 | 0.23 |
波動率比率(上行/下行) | 0.94 |
95%VaR | -1.71 |
99%VaR | -4.00 |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|
日波動率 | 1.31 |
年化波動率 | 20.83 |
5日波動率 | 0.98 |
10日波動率 | 1.05 |
20日波動率 | 1.10 |
60日波動率 | 1.17 |
上行波動率 | 1.06 |
下行波動率 | 1.13 |
收益率峰度 | 13.08 |
收益率偏度 | -0.16 |
最大單日漲幅 | 9.94 |
最大單日跌幅 | -10.78 |
波動率比率(上行/下行) | 0.94 |
平均真實範圍(ATR) | 0.35 |
ATR百分比 | 1.55 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|
1 | -0.908403 | 6.41286 | 16 | 56.25 | -0.167643 |
2 | 2.33058 | 4.27547 | 16 | 75 | 0.506123 |
3 | 4.0286 | 5.05157 | 16 | 93.75 | 0.764502 |
4 | 0.483007 | 4.1571 | 15 | 46.6667 | 0.0760964 |
5 | 1.06712 | 4.25843 | 15 | 66.6667 | 0.211451 |
6 | 0.432996 | 4.31318 | 15 | 53.3333 | 0.0617479 |
7 | -5.43503 | 5.07569 | 15 | 13.3333 | -1.10363 |
8 | -0.805742 | 6.6657 | 15 | 53.3333 | -0.145883 |
9 | 0.299779 | 6.5344 | 15 | 53.3333 | 0.020371 |
10 | 0.58443 | 5.21951 | 15 | 60 | 0.0800388 |
11 | 1.40238 | 3.30548 | 15 | 73.3333 | 0.373838 |
12 | 0.0646509 | 3.32088 | 15 | 46.6667 | -0.0307195 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|
3 | 4.0286 | 5.05157 | 16 | 93.75 | 0.764502 |
2 | 2.33058 | 4.27547 | 16 | 75 | 0.506123 |
11 | 1.40238 | 3.30548 | 15 | 73.3333 | 0.373838 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|
7 | -5.43503 | 5.07569 | 15 | 13.3333 | -1.10363 |
1 | -0.908403 | 6.41286 | 16 | 56.25 | -0.167643 |
8 | -0.805742 | 6.6657 | 15 | 53.3333 | -0.145883 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|
3 | 2 | 4.0286 | 93.75 |
2 | 1 | 2.33058 | 75 |
11 | 10 | 1.40238 | 73.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|
7 | 6 | -5.43503 | 86.6667 |
1 | 12 | -0.908403 | 43.75 |
8 | 7 | -0.805742 | 46.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.13 |
趨勢持續性 | 51.44 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.24 |
趨勢持續性 | 54.07 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.49 |
趨勢持續性 | 57.05 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.46 |
趨勢持續性 | 59.12 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 1.91 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 3.31 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 4.48 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | 1.58 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|
價格動量 | 0.13 |
成交量動量 | 82.30 |
動量持續性 | 51.44 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|
價格動量 | 0.24 |
成交量動量 | 91.40 |
動量持續性 | 54.07 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|
價格動量 | 0.49 |
成交量動量 | 96.66 |
動量持續性 | 57.05 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|
價格動量 | 1.46 |
成交量動量 | 120.73 |
動量持續性 | 59.12 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | 0.02 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|
當前波動率 | 9.70 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
市場情緒
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|
當前成交量 | 167.74 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|
近期上漲機率 | 65.52 |
中期上漲機率 | 55.06 |
長期上漲機率 | 44.17 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|
Close | 1.0000 | -0.0059 | 0.0996 | 0.2000 |
Volume_Shares | -0.0059 | 1.0000 | 0.1667 | 0.1946 |
RSI_14 | 0.0996 | 0.1667 | 1.0000 | 0.6117 |
MACD | 0.2000 | 0.1946 | 0.6117 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|
1 | 298 | 7.05% |
2 | 245 | -48.57% |
3 | 341 | -62.46% |
4 | 291 | -38.49% |
5 | 318 | -13.84% |
6 | 307 | -26.71% |
7 | 326 | -4.60% |
8 | 330 | 53.33% |
9 | 305 | -4.59% |
10 | 308 | 27.60% |
11 | 323 | -19.81% |
12 | 331 | -16.92% |
- 最佳表現月份:8月 (準確率: 53.33%)
- 最差表現月份:3月 (準確率: -62.46%)
- 平均準確率:-12.33%
13.2 MA信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|
1 | 298 | 0.67% |
2 | 245 | 0.41% |
3 | 341 | 0.59% |
4 | 291 | -1.72% |
5 | 318 | 0.63% |
6 | 307 | -0.33% |
7 | 326 | -2.76% |
8 | 330 | 2.73% |
9 | 305 | -0.66% |
10 | 308 | 0.32% |
11 | 323 | 0.62% |
12 | 331 | -0.30% |
- 最佳表現月份:8月 (準確率: 2.73%)
- 最差表現月份:7月 (準確率: -2.76%)
- 平均準確率:0.02%
13.3 RSI信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|
1 | 298 | 0.67% |
2 | 245 | -20.00% |
3 | 341 | -30.21% |
4 | 291 | -20.62% |
5 | 318 | -4.72% |
6 | 307 | -16.29% |
7 | 326 | -5.83% |
8 | 330 | 27.27% |
9 | 305 | -4.59% |
10 | 308 | 10.39% |
11 | 323 | -11.15% |
12 | 331 | -8.76% |
- 最佳表現月份:8月 (準確率: 27.27%)
- 最差表現月份:3月 (準確率: -30.21%)
- 平均準確率:-6.98%
13.4 MACD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|
1 | 298 | 0.67% |
2 | 245 | 1.22% |
3 | 341 | 0.00% |
4 | 291 | -3.09% |
5 | 318 | 2.52% |
6 | 307 | -0.65% |
7 | 326 | -2.15% |
8 | 330 | 3.64% |
9 | 305 | -1.64% |
10 | 308 | -0.32% |
11 | 323 | 0.62% |
12 | 331 | -0.91% |
- 最佳表現月份:8月 (準確率: 3.64%)
- 最差表現月份:4月 (準確率: -3.09%)
- 平均準確率:-0.01%
13.5 布林通道信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|
1 | 298 | -0.34% |
2 | 245 | -8.16% |
3 | 341 | -8.21% |
4 | 291 | -5.15% |
5 | 318 | -4.40% |
6 | 307 | -1.30% |
7 | 326 | 1.23% |
8 | 330 | 0.61% |
9 | 305 | -2.95% |
10 | 308 | 0.97% |
11 | 323 | -4.95% |
12 | 331 | -6.95% |
- 最佳表現月份:7月 (準確率: 1.23%)
- 最差表現月份:3月 (準確率: -8.21%)
- 平均準確率:-3.30%
13.6 KD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|
1 | 298 | 5.37% |
2 | 245 | -22.04% |
3 | 341 | -24.63% |
4 | 291 | -7.90% |
5 | 318 | -7.86% |
6 | 307 | -8.14% |
7 | 326 | 4.91% |
8 | 330 | 19.09% |
9 | 305 | 5.25% |
10 | 308 | 16.23% |
11 | 323 | -4.95% |
12 | 331 | 0.00% |
- 最佳表現月份:8月 (準確率: 19.09%)
- 最差表現月份:3月 (準確率: -24.63%)
- 平均準確率:-2.06%
信號說明:
- 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號:移動平均線交叉信號
- RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)
- MACD信號:MACD交叉信號
- 布林通道信號:價格突破布林通道信號
- KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 39.150
潛在支撐位 (由高到低)
潛在阻力位 (由低到高)
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|
平均漲跌幅 | -0.009 |
上漲比例 | 40.348 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|
平均漲跌幅 | -0.003 |
上漲比例 | 41.026 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|
1 | -0.00463801 | 0.102289 | 40.0452 |
2 | -0.0143013 | 0.041511 | 39.083 |
3 | -0.0313215 | -0.0810624 | 36.0042 |
4 | -0.01658 | 0.0403851 | 38.0457 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|
1 | -0.0129674 | 38.6007 |
2 | -0.0236353 | 37.7468 |
3 | -0.0325542 | 35.5758 |
4 | -0.00726744 | 40 |
5 | 0.0089527 | 41.5541 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|
平均每日漲跌幅 | -0.017 |
上漲天數比例 | 38.249 |
下跌天數比例 | 46.441 |
平盤天數比例 | 15.310 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|
比例 | 23.422 |
平均漲幅 | 1.090 |
平均成交量變化(張) | 158.070 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|
比例 | 20.736 |
平均漲幅 | 0.696 |
平均成交量變化(張) | -35.823 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|
比例 | 25.490 |
平均跌幅 | -0.788 |
平均成交量變化(張) | 161.037 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|
比例 | 30.352 |
平均跌幅 | -0.576 |
平均成交量變化(張) | -37.257 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|
發生頻率 | 8.434 |
平均漲跌幅 | 0.482 |
上漲比例 | 61.146 |
平均成交量(張) | 1515.992 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|
相關係數 | -0.006 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.249 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
基本指標
時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
---|
最近三天 | 0.64% | 156.69 | 143.56% | 4.34% | 66.67% |
最近一周 | 2.62% | 217.50 | -42.84% | 12.59% | 57.14% |
最近半個月 | 4.40% | 140.92 | 156.75% | 10.91% | 53.33% |
最近一個月 | 8.60% | 107.93 | 250.54% | 9.07% | 53.33% |
最近兩個月 | 1.56% | 118.05 | 62.24% | 14.86% | 51.67% |
最近三個月 | 9.36% | 149.49 | 249.62% | 16.53% | 48.89% |
最近半年 | 5.38% | 199.87 | -25.42% | 20.48% | 45.00% |
最近一年 | 13.48% | 157.27 | 55.27% | 16.03% | 43.01% |
技術指標
時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
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最近三天 | 83.1/83.6/82.4/-1.3 | 80.8%/-5.3%/76.7% | 0.16/0.17/0.14/-0.03 |
最近一周 | 83.6/76.1/82.4/6.3 | 96.2%/-11.4%/76.7% | 0.16/0.11/0.14/0.03 |
最近半個月 | 81.8/80.9/82.4/1.5 | 83.1%/-18.8%/76.7% | 0.14/0.17/0.14/-0.02 |
最近一個月 | 69.0/35.4/82.4/47.0 | 55.5%/121.4%/76.7% | 0.11/-0.04/0.14/0.18 |
最近兩個月 | 52.8/42.7/82.4/39.6 | -2.2%/93.9%/76.7% | -0.01/-0.07/0.14/0.21 |
最近三個月 | 57.5/61.1/82.4/21.2 | 19.6%/19.2%/76.7% | 0.02/0.07/0.14/0.07 |
最近半年 | 54.5/57.8/82.4/24.5 | 12.8%/74.6%/76.7% | 0.00/-0.07/0.14/0.21 |
最近一年 | 54.5/68.8/82.4/13.6 | 15.7%/15.3%/76.7% | 0.01/0.26/0.14/-0.11 |
成交量分析
指標 | 數值 |
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近期平均成交量 | 107.93張 |
成交量趨勢 | 250.54% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
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第1個買點 | 37.88 |
第2個買點 | 37.12 |
第3個買點 | 36.80 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
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止損位 | 36.06 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 39.35 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.62% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:98.63% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:93.21% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.61個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:20.53%
- 中期(20日)波動率:19.11%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:22.25
- 價格波動範圍:11.45 ~ 43.00
- 價格變異係數:34.80%
風險指標
- 最大回撤:-46.38%
- 回撤恢復天數:-229天
- 風險調整後收益:0.19
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:1.56%
- 近期波動率:14.86%
- 近期最大回撤:-8.11%
- 近期上漲天數比例:55.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-456.11%
- 波動率相對表現:-6.05%
- 回撤相對表現:+38.27%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:65.52%
- 近90日上漲機率:55.06%
- 歷史整體上漲機率:44.17%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 66.67%
- 2025-03: 71.43%
上漲機率趨勢分析
基於上漲機率的交易建議
報告生成時間:2025-03-12 19:33:13
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