技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 25.000 |
| MACD | -0.210 |
| DIF | -0.210 |
| EMA_12 | 24.151 |
| EMA_26 | 24.361 |
| MACD Signal | -0.083 |
| MACD Histogram | -0.127 |
| 布林帶上軌 | 26.128 |
| 布林帶中軌 | 24.640 |
| 布林帶下軌 | 23.152 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 23.950
潛在支撐位 (由高到低)
- 23.152
- 22.650
潛在阻力位 (由低到高)
- 26.128
- 26.550
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.710 |
| 年化波動率 | 43.013 |
| 5日波動率 | 2.242 |
| 10日波動率 | 2.405 |
| 20日波動率 | 2.502 |
| 60日波動率 | 2.591 |
| 上行波動率 | 2.184 |
| 下行波動率 | 1.830 |
| 收益率峰度 | 3.042 |
| 收益率偏度 | 0.394 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.194 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.650 |
| ATR百分比 | 3.568 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.050% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.739% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.036% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.103% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.054% |
| 上漲天數比例 | 39.135% |
| 下跌天數比例 | 53.720% |
| 平盤天數比例 | 7.145% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.959% | 2.729% | 197.347% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.031% | 1.335% | -35.355% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.079% | -1.997% | 84.481% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.930% | -1.359% | -38.655% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.147% |
| 平均漲跌幅 | 2.199% |
| 上漲比例 | 74.458% |
| 平均成交量(張) | 3701 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.378 |
| 價量變化相關性 | 0.280 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 228 | 139 | 60.965% |
| 3 | 下跌 | 811 | 329 | 40.567% |
| 5 | 上漲 | 43 | 25 | 58.140% |
| 5 | 下跌 | 294 | 109 | 37.075% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 20 | 10 | 50.000% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
