環科的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3723.00
平均收盤價17.39
收盤價標準差6.82
最高價45.35
最低價6.00
平均成交量(張)1103.26
成交量標準差(張)2141.89
平均成交金額24820448.67
平均成交筆數504.50
平均漲跌幅-0.25
上漲天數比例39.14
最大單日漲幅11.66
最大單日跌幅-11.90
年化波動率43.01
最大回撤-81.59

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一17.336.811133.43508.98-0.3537.26
週二17.406.851083.18499.44-0.3738.51
週三17.426.831084.70499.80-0.0142.88
週四17.456.811100.51507.32-0.2738.79
週五17.436.861127.05513.10-0.2338.13
週六12.834.38553.39217.07-1.1040.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2624.7554.2425.0324.780.240.170.000.08
2025-02-2724.7053.3324.9824.780.200.170.000.03
2025-03-0324.1044.4424.8424.730.120.16-1.00-0.05
2025-03-0424.1549.2524.7424.680.050.140.00-0.09
2025-03-0524.2548.4824.6624.650.010.110.00-0.10
2025-03-0623.8036.7624.5324.59-0.060.080.00-0.14
2025-03-0723.4031.0824.3524.50-0.150.030.00-0.18
2025-03-1023.5522.7324.2324.43-0.20-0.010.00-0.19
2025-03-1123.9530.1424.1924.39-0.21-0.050.00-0.16
2025-03-1223.9525.0024.1524.36-0.21-0.080.00-0.13

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1925.65-2強烈賣出
2025-02-2025.70-2強烈賣出
2025-02-2125.80-1賣出
2025-02-2425.40-1賣出
2025-02-2525.05-1賣出
2025-02-2624.750中性
2025-02-2724.700中性
2025-03-0324.100中性
2025-03-0424.15-1賣出
2025-03-0524.250中性
2025-03-0623.801買入
2025-03-0723.401買入
2025-03-1023.552強烈買入
2025-03-1123.950中性
2025-03-1223.951買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1925.65持平賣出持平持平賣出
2025-02-2025.70持平賣出持平持平賣出
2025-02-2125.80持平賣出持平持平持平
2025-02-2425.40持平賣出持平持平持平
2025-02-2525.05持平賣出持平持平持平
2025-02-2624.75持平持平持平持平持平
2025-02-2724.70持平持平持平持平持平
2025-03-0324.10持平持平賣出持平買入
2025-03-0424.15賣出持平持平持平持平
2025-03-0524.25持平持平持平持平持平
2025-03-0623.80持平持平持平持平買入
2025-03-0723.40持平持平持平持平買入
2025-03-1023.55持平買入持平持平買入
2025-03-1123.95持平持平持平持平持平
2025-03-1223.95持平買入持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險29.05
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數552.50
索提諾比率0.33
波動率比率(上行/下行)1.19
95%VaR-4.14
99%VaR-7.18

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.71
年化波動率43.01
5日波動率2.24
10日波動率2.41
20日波動率2.50
60日波動率2.59
上行波動率2.18
下行波動率1.83
收益率峰度3.04
收益率偏度0.39
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.19
平均真實範圍(ATR)0.65
ATR百分比3.57

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.88052212.71771637.5-0.0823409
25.676727.4025916750.744342
31.8921917.48981643.750.0986587
4-1.3512511.82141540-0.128405
5-1.3146612.33721546.6667-0.120071
60.46355611.20981533.33330.0264848
7-4.985867.91331513.3333-0.651122
8-1.8538416.59941533.3333-0.121722
92.608219.6080915600.254113
10-1.7756413.42291546.6667-0.144702
114.6649714.48381566.66670.310576
123.483719.643921566.66670.343951

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
25.676727.4025916750.744342
114.6649714.48381566.66670.310576
123.483719.643921566.66670.343951

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-4.985867.91331513.3333-0.651122
8-1.8538416.59941533.3333-0.121722
10-1.7756413.42291546.6667-0.144702

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
215.6767275
11104.6649766.6667
12113.4837166.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-4.9858686.6667
87-1.8538466.6667
109-1.7756453.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.26
趨勢持續性47.25

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.53
趨勢持續性47.81

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.09
趨勢持續性49.45

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.97
趨勢持續性48.64

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.94
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-4.75
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.68
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度2.10

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.26
成交量動量113.15
動量持續性47.25

10日動量


指標數值
價格動量0.53
成交量動量137.61
動量持續性47.81

20日動量


指標數值
價格動量1.09
成交量動量174.89
動量持續性49.45

60日動量


指標數值
價格動量2.97
成交量動量263.63
動量持續性48.64

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率-0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率20.00
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.68

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量117.80
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率43.82
長期上漲機率45.00

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.37810.13730.2599
Volume_Shares0.37811.00000.31270.4486
RSI_140.13730.31271.00000.5783
MACD0.25990.44860.57831.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲60.965%
下跌40.567%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
2245-25.31%
3341-4.99%
429124.74%
531838.36%
63076.84%
732627.91%
833044.24%
9305-6.89%
1030839.29%
113238.36%
12331-22.96%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 44.24%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -25.31%)

  • 平均準確率:10.69%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
22450.41%
3341-1.47%
42910.34%
53180.63%
6307-0.65%
73260.00%
83300.61%
9305-0.66%
103080.32%
113230.93%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 0.93%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -1.47%)

  • 平均準確率:0.01%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-7.38%
2245-12.65%
3341-6.74%
42912.41%
531817.30%
6307-4.89%
73266.13%
833016.97%
9305-5.25%
1030813.96%
11323-2.17%
12331-13.60%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 17.30%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -13.60%)

  • 平均準確率:0.34%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
22452.04%
3341-0.88%
42910.00%
53180.94%
63070.00%
7326-0.31%
83301.21%
9305-1.31%
10308-0.32%
113230.62%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.04%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.34%)

  • 平均準確率:0.00%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-4.03%
2245-6.94%
3341-2.64%
42914.81%
53182.20%
6307-1.30%
73261.53%
83304.55%
9305-2.62%
103081.62%
11323-4.64%
12331-10.57%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 4.81%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -10.57%)

  • 平均準確率:-1.50%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129811.41%
2245-8.16%
33416.74%
429117.18%
531817.30%
630713.68%
732620.55%
833020.91%
93052.95%
1030823.70%
1132313.62%
123312.11%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 23.70%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -8.16%)

  • 平均準確率:11.83%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 23.950


潛在支撐位 (由高到低)



  • 23.152

  • 22.650


潛在阻力位 (由低到高)



  • 26.128

  • 26.550


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.050
上漲比例41.739

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.036
上漲比例39.103

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.04627830.12730442.4208
2-0.0521834-0.025112640.8297
3-0.0643809-0.042446937.2529
4-0.05056130.12939536.3825

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.049300440.772
2-0.085296236.8177
3-0.052611239.3387
4-0.033383738.8372
5-0.033986541.5541

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.054
上漲天數比例39.135
下跌天數比例53.720
平盤天數比例7.145

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.959
平均漲幅2.729
平均成交量變化(張)197.347

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.031
平均漲幅1.335
平均成交量變化(張)-35.355

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.079
平均跌幅-1.997
平均成交量變化(張)84.481

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.930
平均跌幅-1.359
平均成交量變化(張)-38.655

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率11.147
平均漲跌幅2.199
上漲比例74.458
平均成交量(張)3701.201

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.378
成交量變化與價格變化相關係數0.280

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天1.70%173.84-11.63%19.07%33.33%
最近一周-0.83%143.53-12.96%22.03%28.57%
最近半個月-6.63%270.44-65.24%18.88%20.00%
最近一個月1.05%286.70-84.38%21.51%46.67%
最近兩個月-11.62%531.62-87.69%39.71%40.00%
最近三個月-1.24%2257.66-94.82%53.17%42.22%
最近半年2.13%1216.51-28.73%45.87%41.11%
最近一年-14.46%858.59-47.62%39.40%38.63%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天26.0/22.7/25.0/2.3-57.7%/32.5%/-46.4%-0.16/-0.19/-0.13/0.06
最近一周34.8/49.3/25.0/-24.3-62.7%/-5.5%/-46.4%-0.14/-0.09/-0.13/-0.04
最近半個月52.7/78.9/25.0/-53.9-8.4%/-139.9%/-46.4%0.01/0.26/-0.13/-0.39
最近一個月54.0/37.6/25.0/-12.66.6%/-11.9%/-46.4%0.06/-0.12/-0.13/-0.01
最近兩個月47.7/57.2/25.0/-32.2-16.4%/-46.1%/-46.4%-0.05/-0.16/-0.13/0.03
最近三個月52.2/80.0/25.0/-55.03.2%/-234.7%/-46.4%-0.01/0.23/-0.13/-0.36
最近半年50.3/31.2/25.0/-6.2-3.2%/56.0%/-46.4%0.00/-0.12/-0.13/-0.01
最近一年49.2/48.7/25.0/-23.7-5.1%/-42.5%/-46.4%0.01/0.19/-0.13/-0.32

成交量分析


指標數值
近期平均成交量286.70張
成交量趨勢-84.38%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點23.15
第2個買點22.65

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位22.20 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標26.13 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.04% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:92.45% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:72.20% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.78個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:46.62%

  • 中期(20日)波動率:48.15%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:17.39

  • 價格波動範圍:6.00 ~ 45.35

  • 價格變異係數:39.25%


風險指標



  • 最大回撤:-81.59%

  • 回撤恢復天數:913天

  • 風險調整後收益:0.23


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-11.62%

  • 近期波動率:39.71%

  • 近期最大回撤:-16.05%

  • 近期上漲天數比例:43.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2447.01%

  • 波動率相對表現:-3.36%

  • 回撤相對表現:+65.53%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:51.72%

  • 近90日上漲機率:43.82%

  • 歷史整體上漲機率:45.00%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 28.57%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 57.14%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:33:11



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置