技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 43.023 |
| MACD | 0.092 |
| DIF | 0.092 |
| EMA_12 | 21.341 |
| EMA_26 | 21.249 |
| MACD Signal | 0.274 |
| MACD Histogram | -0.182 |
| 布林帶上軌 | 22.807 |
| 布林帶中軌 | 21.680 |
| 布林帶下軌 | 20.553 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 21.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 20.735
- 20.553
- 20.050
潛在阻力位 (由低到高)
- 22.807
- 23.600
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.706 |
| 年化波動率 | 42.956 |
| 5日波動率 | 2.254 |
| 10日波動率 | 2.418 |
| 20日波動率 | 2.518 |
| 60日波動率 | 2.608 |
| 上行波動率 | 2.244 |
| 下行波動率 | 1.733 |
| 收益率峰度 | 3.069 |
| 收益率偏度 | 0.528 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.295 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.474 |
| ATR百分比 | 3.513 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.026% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.478% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.036% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.821% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.040% |
| 上漲天數比例 | 36.449% |
| 下跌天數比例 | 55.788% |
| 平盤天數比例 | 7.763% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.335% | 2.809% | 158.566% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.883% | 1.305% | -34.155% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.649% | -2.037% | 66.226% |
| 價格下跌_成交量下降 | 35.133% | -1.321% | -36.477% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.066% |
| 平均漲跌幅 | 2.398% |
| 上漲比例 | 72.330% |
| 平均成交量(張) | 17630 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.215 |
| 價量變化相關性 | 0.306 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 179 | 121 | 67.598% |
| 3 | 下跌 | 913 | 370 | 40.526% |
| 5 | 上漲 | 17 | 11 | 64.706% |
| 5 | 下跌 | 312 | 138 | 44.231% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 18 | 8 | 44.444% |
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