技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 43.023 |
MACD | 0.092 |
DIF | 0.092 |
EMA_12 | 21.341 |
EMA_26 | 21.249 |
MACD Signal | 0.274 |
MACD Histogram | -0.182 |
布林帶上軌 | 22.807 |
布林帶中軌 | 21.680 |
布林帶下軌 | 20.553 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 21.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 20.735
- 20.553
- 20.050
潛在阻力位 (由低到高)
- 22.807
- 23.600
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.706 |
年化波動率 | 42.956 |
5日波動率 | 2.254 |
10日波動率 | 2.418 |
20日波動率 | 2.518 |
60日波動率 | 2.608 |
上行波動率 | 2.244 |
下行波動率 | 1.733 |
收益率峰度 | 3.069 |
收益率偏度 | 0.528 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -10.000 |
波動率比率(上行/下行) | 1.295 |
平均真實範圍(ATR) | 0.474 |
ATR百分比 | 3.513 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.026% |
月初效應-上漲比例 | 39.478% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.036% |
月底效應-上漲比例 | 37.821% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.040% |
上漲天數比例 | 36.449% |
下跌天數比例 | 55.788% |
平盤天數比例 | 7.763% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 24.335% | 2.809% | 158.566% |
價格上漲_成交量下降 | 18.883% | 1.305% | -34.155% |
價格下跌_成交量上升 | 21.649% | -2.037% | 66.226% |
價格下跌_成交量下降 | 35.133% | -1.321% | -36.477% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 11.066% |
平均漲跌幅 | 2.398% |
上漲比例 | 72.330% |
平均成交量(張) | 17630 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.215 |
價量變化相關性 | 0.306 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 179 | 121 | 67.598% |
3 | 下跌 | 913 | 370 | 40.526% |
5 | 上漲 | 17 | 11 | 64.706% |
5 | 下跌 | 312 | 138 | 44.231% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 18 | 8 | 44.444% |
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