輔信的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3723.00
平均收盤價13.23
收盤價標準差4.87
最高價33.00
最低價5.30
平均成交量(張)5040.02
成交量標準差(張)10469.86
平均成交金額77824206.44
平均成交筆數1595.92
平均漲跌幅-0.25
上漲天數比例36.45
最大單日漲幅12.94
最大單日跌幅-14.22
年化波動率42.96
最大回撤-82.28

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一13.254.924402.241430.93-0.4035.07
週二13.234.895107.561658.89-0.2737.45
週三13.184.845436.641688.530.0640.61
週四13.224.855213.211622.65-0.3135.97
週五13.294.895055.291586.19-0.3633.06
週六11.584.483487.38972.470.0833.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2622.0563.5621.8021.210.590.460.000.13
2025-02-2721.6053.9821.7721.240.530.470.000.05
2025-03-0321.8559.4621.7821.290.490.480.000.02
2025-03-0421.9052.6321.8021.330.470.48-1.00-0.01
2025-03-0522.0055.3221.8321.380.450.470.00-0.02
2025-03-0621.3047.6621.7521.380.370.450.00-0.08
2025-03-0720.8047.2221.6021.330.270.420.00-0.15
2025-03-1020.7032.9521.4621.290.180.370.00-0.19
2025-03-1120.9539.5321.3821.260.120.320.00-0.20
2025-03-1221.1043.0221.3421.250.090.270.00-0.18

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1921.700中性
2025-02-2021.90-1賣出
2025-02-2122.55-1賣出
2025-02-2422.75-2強烈賣出
2025-02-2522.25-1賣出
2025-02-2622.050中性
2025-02-2721.600中性
2025-03-0321.850中性
2025-03-0421.90-1賣出
2025-03-0522.000中性
2025-03-0621.301買入
2025-03-0720.800中性
2025-03-1020.701買入
2025-03-1120.950中性
2025-03-1221.100中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1921.70持平持平持平持平持平
2025-02-2021.90持平賣出持平持平持平
2025-02-2122.55持平賣出持平持平持平
2025-02-2422.75持平賣出持平持平賣出
2025-02-2522.25持平賣出持平持平持平
2025-02-2622.05持平持平持平持平持平
2025-02-2721.60持平持平持平持平持平
2025-03-0321.85持平持平持平持平持平
2025-03-0421.90持平持平賣出持平持平
2025-03-0522.00持平持平持平持平持平
2025-03-0621.30持平持平持平持平買入
2025-03-0720.80賣出持平持平持平買入
2025-03-1020.70持平持平持平持平買入
2025-03-1120.95持平持平持平持平持平
2025-03-1221.10持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險27.51
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數0.00
索提諾比率0.16
波動率比率(上行/下行)1.30
95%VaR-3.96
99%VaR-6.98

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.71
年化波動率42.96
5日波動率2.25
10日波動率2.42
20日波動率2.52
60日波動率2.61
上行波動率2.24
下行波動率1.73
收益率峰度3.07
收益率偏度0.53
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.30
平均真實範圍(ATR)0.47
ATR百分比3.51

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-4.5836511.22841643.75-0.423064
25.8055612.5251662.50.450212
3-2.0071810.28711637.5-0.211318
4-0.37992913.53331533.3333-0.0403888
51.070139.3617115400.0965062
60.8105867.6916515400.0837167
7-1.927889.957441546.6667-0.21035
8-1.6932111.62931540-0.159931
9-1.1934111.09311540-0.122605
10-3.4729910.39491546.6667-0.350137
117.5852627.83741553.33330.266497
127.4268621.492115600.337807

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
117.5852627.83741553.33330.266497
127.4268621.492115600.337807
25.8055612.5251662.50.450212

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-4.5836511.22841643.75-0.423064
10-3.4729910.39491546.6667-0.350137
3-2.0071810.28711637.5-0.211318

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11107.5852653.3333
12117.4268660
215.8055662.5

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
112-4.5836556.25
109-3.4729953.3333
32-2.0071862.5

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.15
趨勢持續性46.36

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.28
趨勢持續性47.17

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.58
趨勢持續性47.57

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.32
趨勢持續性45.04

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-3.50
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-2.57
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度9.08
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度2.01

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.15
成交量動量77.72
動量持續性46.36

10日動量


指標數值
價格動量0.28
成交量動量94.59
動量持續性47.17

20日動量


指標數值
價格動量0.58
成交量動量108.24
動量持續性47.57

60日動量


指標數值
價格動量1.32
成交量動量167.27
動量持續性45.04

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.00
成交量動量變化率-0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率31.43
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度9.08

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量1617.52
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率46.07
長期上漲機率43.23

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.21450.06470.0841
Volume_Shares0.21451.00000.28430.3934
RSI_140.06470.28431.00000.6088
MACD0.08410.39340.60881.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲67.598%
下跌40.526%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129821.48%
2245-6.94%
334129.03%
42915.50%
531847.80%
6307-3.91%
732615.95%
833026.67%
930516.72%
1030834.09%
11323-6.81%
12331-16.62%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 47.80%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -16.62%)

  • 平均準確率:13.58%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
22451.63%
3341-1.47%
4291-0.34%
53182.20%
6307-1.95%
73260.00%
83300.30%
93050.33%
10308-0.65%
113230.93%
123310.91%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 2.20%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -1.95%)

  • 平均準確率:0.02%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12986.71%
2245-10.61%
33415.57%
4291-1.72%
531816.35%
6307-7.49%
73263.99%
833010.61%
93050.33%
1030811.04%
11323-7.74%
12331-13.90%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 16.35%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -13.90%)

  • 平均準確率:1.09%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.35%
22452.04%
3341-0.59%
4291-1.03%
53182.20%
6307-1.63%
73260.31%
83300.61%
93050.00%
103080.32%
113230.00%
123310.00%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 2.20%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -2.35%)

  • 平均準確率:-0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
2245-7.35%
33413.23%
4291-1.72%
53181.89%
6307-2.28%
7326-2.76%
83302.12%
9305-0.66%
103080.97%
11323-3.72%
12331-6.65%


  • 最佳表現月份:3月 (準確率: 3.23%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -7.35%)

  • 平均準確率:-1.38%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129818.46%
22457.35%
334122.29%
429110.31%
531825.16%
63079.45%
732614.42%
833013.03%
930516.72%
1030822.40%
113233.72%
123313.02%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 25.16%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: 3.02%)

  • 平均準確率:13.86%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 21.100


潛在支撐位 (由高到低)



  • 20.735

  • 20.553

  • 20.050


潛在阻力位 (由低到高)



  • 22.807

  • 23.600


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.026
上漲比例39.478

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.036
上漲比例37.821

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0508824-0.03119136.4253
2-0.03900660.033341935.6987
3-0.0487513-0.049361135.2758
4-0.0217360.14325338.3576

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.031495839.0832
2-0.069918732.6365
3-0.038711535.3478
4-0.026151236.3953
5-0.019324343.5811

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.040
上漲天數比例36.449
下跌天數比例55.788
平盤天數比例7.763

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.335
平均漲幅2.809
平均成交量變化(張)158.566

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.883
平均漲幅1.305
平均成交量變化(張)-34.155

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例21.649
平均跌幅-2.037
平均成交量變化(張)66.226

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例35.133
平均跌幅-1.321
平均成交量變化(張)-36.477

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率11.066
平均漲跌幅2.398
上漲比例72.330
平均成交量(張)17629.717

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.215
成交量變化與價格變化相關係數0.306

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天1.93%1961.54-4.46%5.52%33.33%
最近一周-3.65%2857.20-32.08%28.26%28.57%
最近半個月-2.76%6752.39-61.08%27.57%40.00%
最近一個月9.61%7307.6794.71%35.50%50.00%
最近兩個月-4.52%5961.69-94.00%34.94%41.67%
最近三個月-1.86%6428.38-95.25%35.83%40.00%
最近半年5.50%8076.36-47.38%45.49%37.78%
最近一年49.65%10218.64-27.71%46.05%36.16%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天38.5/33.0/43.0/10.1-70.1%/38.0%/-51.5%-0.19/-0.19/-0.18/0.01
最近一周45.5/52.6/43.0/-9.6-40.8%/-74.5%/-51.5%-0.12/-0.01/-0.18/-0.17
最近半個月57.4/69.1/43.0/-26.18.1%/-110.6%/-51.5%0.03/0.23/-0.18/-0.41
最近一個月55.0/28.4/43.0/14.617.2%/11.0%/-51.5%0.07/-0.13/-0.18/-0.05
最近兩個月51.3/70.8/43.0/-27.8-0.9%/-169.0%/-51.5%0.01/0.13/-0.18/-0.31
最近三個月52.0/60.4/43.0/-17.48.2%/-196.6%/-51.5%0.03/0.22/-0.18/-0.40
最近半年49.8/49.2/43.0/-6.1-0.2%/-30.9%/-51.5%-0.01/-0.17/-0.18/-0.01
最近一年52.0/44.6/43.0/-1.66.9%/-0.9%/-51.5%0.00/-0.08/-0.18/-0.10

成交量分析


指標數值
近期平均成交量7307.67張
成交量趨勢94.71%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點20.73
第2個買點20.55
第3個買點20.05

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位19.65 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標22.81 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.23% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:93.98% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:71.89% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.75個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:45.73%

  • 中期(20日)波動率:44.69%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:13.23

  • 價格波動範圍:5.30 ~ 33.00

  • 價格變異係數:36.84%


風險指標



  • 最大回撤:-82.28%

  • 回撤恢復天數:2328天

  • 風險調整後收益:0.10


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-4.52%

  • 近期波動率:34.94%

  • 近期最大回撤:-14.48%

  • 近期上漲天數比例:48.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1094.77%

  • 波動率相對表現:-8.13%

  • 回撤相對表現:+67.80%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:51.72%

  • 近90日上漲機率:46.07%

  • 歷史整體上漲機率:43.23%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 57.14%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:33:01



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置